Calculez le coefficient de corrélation pour trouver la corrélation entre deux variables quelconques, qu'il s'agisse d'indicateurs de marché, d'actions ou de tout autre élément pouvant être suivi numériquement. En statistique, la corrélation est la version échelonnée de la covariance, qui mesure si les variables sont positivement ou inversement liées. La corrélation est un concept très important dans l'analyse technique des marchés boursiers, car elle permet de deviner la mécanique des modèles de prix.
Comprendre la corrélation
Supposons qu'un indicateur du marché, tel que les dépenses totales de consommation, tend à augmenter en même temps qu'une action spécifique augmente de prix. Étant donné que les deux variables ont tendance à évoluer dans le même sens au fil du temps, elles seraient corrélées positivement. Si le prix de l'action avait tendance à baisser lorsque les dépenses de consommation totales augmentaient, les deux variables seraient inversement corrélées. Cependant, la corrélation n'est jamais synonyme de causalité.
La corrélation est mesurée par le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation renvoie toujours une valeur entre +1, 0 (parfaitement corrélée positivement) et -1, 0 (parfaitement corrélée négativement); un coefficient de corrélation de zéro n'a aucun pouvoir prédictif et est de peu d'utilité pour l'analyste technique.
Calcul du coefficient de corrélation
Il existe plusieurs méthodes différentes pour trouver le coefficient de corrélation. Chaque formule de coefficient de corrélation nécessite des données de séries chronologiques pour les variables considérées. Obtenez les bonnes données pour l'indicateur de marché et les prix des actions spécifiques.
La façon la plus simple de calculer la corrélation est d'utiliser un type de logiciel, tel que la fonction = CORREL () dans Excel. Vous pouvez cependant effectuer le calcul sans ces outils. La méthode la plus saine sur le plan mathématique consiste à trouver la covariance des deux variables et les écarts-types de chaque variable, puis à utiliser la formule suivante:
La Coefficient de corrélation = SDMI × SDSPCOV où: COV = indicateur de marché, cours de l'action SDMI = écart-type de l'indicateur de marché
Trouver la covariance et l'écart type pour chaque variable peut être un processus long et complexe. Cependant, la plupart des calculatrices et certains logiciels peuvent également exécuter ces fonctions.
