Qu'est-ce que la théorie de la crédibilité?
La théorie de la crédibilité fait référence aux outils, politiques et procédures utilisés par les actuaires lors de l'examen des données afin d'estimer le risque. La théorie de la crédibilité utilise des modèles et des méthodes mathématiques pour faire des estimations fondées sur l'expérience, dans lesquelles «expérience» fait référence à des données historiques.
Pourquoi utiliser la théorie de la crédibilité?
La théorie de la crédibilité aide les actuaires à comprendre les risques associés à la fourniture d'une couverture et permet aux compagnies d'assurance de limiter son exposition aux réclamations et aux pertes. Les compagnies d'assurance et les actuaires développent des modèles basés sur les pertes historiques, le modèle prenant en compte un certain nombre d'hypothèses qui doivent être testées statistiquement afin de déterminer leur crédibilité. Par exemple, une compagnie d'assurance examinera les pertes précédemment encourues en assurant un groupe particulier de titulaires de police afin d'estimer combien il pourrait en coûter pour assurer un groupe similaire à l'avenir.
Lors de l'élaboration d'une estimation, les actuaires sélectionneront d'abord une estimation de base. Par exemple, une compagnie d'assurance-vie peut sélectionner une table de mortalité comme colonne vertébrale de son estimation de base, car les réclamations ne surviennent que lorsque l'assuré décède. Les actuaires utiliseront une variété d'estimations de base pour couvrir les différents aspects du type de police, y compris les prix que la compagnie d'assurance facture généralement pour la couverture.
Comment la théorie de la crédibilité aide les actuaires
Une fois qu'une estimation de base est établie, un actuaire examinera les expériences historiques de la compagnie d'assurance police par police. L'actuaire étudiera ces données historiques pour voir en quoi l'expérience de l'assureur peut avoir différé de celle d'autres sociétés d'assurance. L'examen permet à l'actuaire de créer différents poids en fonction des variances.
Par exemple, il peut diviser les automobilistes par âge, sexe et type de voiture; un jeune homme conduisant une voiture rapide étant considéré comme un risque élevé, et une vieille femme conduisant une petite voiture étant considéré comme un risque faible. La division est faite en équilibrant les deux exigences que les risques dans chaque groupe soient suffisamment similaires et le groupe suffisamment grand pour qu'une analyse statistique significative de l'expérience des sinistres puisse être effectuée pour calculer la prime. Ce compromis signifie qu'aucun des groupes ne contient que des risques identiques. Le problème est alors de trouver un moyen de combiner l'expérience du groupe avec l'expérience du risque individuel pour arriver à une prime plus appropriée. La théorie de la crédibilité apporte une solution à ce problème.
La théorie de la crédibilité repose finalement sur la combinaison d'estimations d'expérience à partir de données historiques ainsi que d'estimations de base afin de développer des formules. Les formules sont utilisées pour reproduire les expériences passées, puis sont testées par rapport aux données réelles. Les actuaires peuvent utiliser un petit ensemble de données lors de la création d'une estimation initiale, mais de grands ensembles de données sont finalement préférés car ils ont une plus grande signification statistique.
