Table des matières
- Qu'est-ce que le bruit du marché?
- Isoler la direction de la tendance
- Graphiques Renko
- Graphiques Heikin-Ashi
- Graphiques Kagi
- Déterminer la force de la tendance
- Créer une stratégie utilisable
- The Bottom Line
L'élimination du bruit est l'un des aspects les plus importants du trading actif. En utilisant des techniques de suppression du bruit, les commerçants peuvent éviter les faux signaux et obtenir une image plus claire d'une tendance globale. Nous examinons ici différentes techniques pour éliminer le bruit du marché et vous montrons comment elles peuvent être mises en œuvre pour vous aider à tirer profit.
Qu'est-ce que le bruit du marché?
Le bruit du marché est simplement l'ensemble des données sur les prix qui déforment l'image de la tendance sous-jacente. Cela comprend principalement de petites corrections et une volatilité intrajournalière. Pour bien comprendre ce concept, jetons un coup d'œil à deux graphiques - un avec du bruit et un avec du bruit supprimé.
Avant d'éliminer le bruit:
Une fois le bruit supprimé:
Notez que, dans la figure 2, il n'y a plus de zones dans lesquelles la tendance n'est pas facilement visible, tandis que dans la figure 1, il est souvent difficile d'identifier si la tendance change certains jours. La technique utilisée dans ce graphique est la moyenne - c'est-à-dire que la bougie actuelle prend en compte la moyenne des bougies précédentes afin de créer une tendance plus fluide. C'est le but de la réduction du bruit: clarifier la direction et la force de la tendance.
Voyons comment déterminer ces deux facteurs et combinons-les pour créer des graphiques fiables plus faciles à lire.
L'élimination du bruit pour obtenir une perspective plus claire sur la tendance sous-jacente peut être une étape importante dans l'exécution d'un commerce rentable. Pour en savoir plus sur le développement de votre stratégie de trading, consultez le cours d'analyse technique à l'Investopedia Academy, qui comprend du contenu vidéo et des exemples interactifs pour vous aider à devenir un trader plus efficace.
Isoler la direction de la tendance
Il est préférable d'isoler la direction des tendances en utilisant des graphiques spécialisés conçus pour éliminer les corrections et écarts mineurs et ne montrer que les tendances plus importantes. Certains graphiques (comme la figure 2 ci-dessus) se contentent de faire la moyenne des prix pour créer un graphique plus fluide, tandis que d'autres recréent complètement le graphique en ne prenant en considération que les mouvements affectant les tendances.
Graphiques Renko
Un exemple de type de graphique qui utilise uniquement des mouvements affectant les tendances est le graphique Renko, nommé d'après le terme japonais renga (brique). Les graphiques Renko isolent les tendances en tenant compte du prix mais en ignorant le temps.
Ils sont créés à l'aide d'un processus simple en trois étapes:
- Choisissez une taille de brique. Il s'agit simplement du changement de prix minimum requis pour qu'une nouvelle brique apparaisse.Comparez la clôture du jour en cours avec le haut et le bas de la brique précédente.Si le prix de clôture est supérieur ou inférieur au haut de la brique précédente d'au moins la taille d'une brique, une ou plusieurs briques sont dessinées dans la colonne suivante dans le sens respectif.
Prenons un exemple:
Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus facile d'identifier les tendances sur ces graphiques que sur les graphiques en chandeliers traditionnels. Une réduction supplémentaire du bruit peut être obtenue en augmentant la taille des briques; cependant, cela augmentera également la volatilité intra-tendance - assurez-vous que vous disposez de suffisamment de capital pour résister à cette volatilité.
Dans l'ensemble, les graphiques Renko fournissent un excellent moyen d'isoler les tendances, mais ils sont limités par le fait qu'ils ne fournissent pas un moyen de déterminer la force de la tendance autre que de simplement regarder la longueur de la tendance, ce qui peut être trompeur. Nous verrons plus tard comment déterminer la force d'une tendance.
Graphiques Heikin-Ashi
Le deuxième type de graphique qui peut être utilisé pour la réduction du bruit est le graphique Heikin-Ashi. Ces graphiques utilisent une stratégie similaire aux graphiques des figures 1 et 2 - ils prennent en compte la barre actuelle avec une moyenne des barres passées afin de créer une tendance plus fluide. Ce processus crée des modèles de prix beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles à lire.
Ce sont les graphiques les plus couramment utilisés pour réduire le bruit du marché; ils peuvent facilement être utilisés avec d'autres indicateurs car ils ne tiennent pas compte du temps. Un autre avantage supplémentaire est qu'ils lissent également l'indicateur car les barres de prix sont utilisées comme entrées d'indicateur. Cela peut faciliter la lecture des indicateurs.
Graphiques Kagi
Les cartes Kagi sont conçues pour montrer l'offre et la demande grâce à l'utilisation de lignes fines et épaisses. De nouvelles lignes sont créées chaque fois qu'un nouveau haut ou bas est établi. En isolant les hauts et les bas, il devient beaucoup plus facile de voir les grandes tendances.
Regardons un exemple:
Les temps de tendance sont alors définis comme des moments où la demande dépasse l'offre (tendance haussière) ou l'offre dépasse la demande (tendance baissière). Trouver des tendances devient aussi simple que rechercher des lignes épaisses ou fines.
Ces graphiques sont également excellents pour la réduction du bruit, mais ils sont limités car ils ne peuvent pas déterminer la force de la tendance autrement qu'en mesurant les longueurs de mouvement, ce qui peut être trompeur.
Déterminer la force de la tendance
La force de la tendance est mieux mesurée à l'aide d'indicateurs. Pour les besoins de cet article, nous prendrons l'indicateur le plus populaire - l'indice de mouvement directionnel (DMI), et son dérivé est l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX).
L'indicateur DMI est l'indicateur de force de tendance le plus largement utilisé. Cet indicateur est divisé en deux parties: + DI et -DI. Ces deux indicateurs sont ensuite tracés pour déterminer la force de tendance globale.
L'indicateur ADX est simplement la moyenne des deux indicateurs DMI (indice de mouvement directionnel) (+/-) pour créer une seule ligne qui peut être utilisée pour déterminer instantanément si un prix est tendance ou dormant.
Voyons un exemple de la façon dont cela peut être utile:
Comme vous pouvez le voir, la pente augmente à un taux plus élevé lorsque la tendance est plus forte et à un taux moindre lorsque la tendance est plus faible. En règle générale, l'ADX est défini sur une plage de 14 barres, 20 et 40 étant les deux points clés. Si l'ADX dépasse 20, cela signifie le début d'une nouvelle tendance. Si elle dépasse 40, cela signifie que la tendance est sur le point de se terminer. Comme vous pouvez le voir sur la figure 5, il peut vous donner une lecture assez précise.
(Pour plus d'informations, voir: ADX: l'indicateur de force de tendance .)
Créer une stratégie utilisable
Bien que l'ADX semble bien fonctionner par lui-même, la volatilité du marché peut provoquer des doutes et de faux signaux. Cependant, lorsqu'il est combiné avec des types de graphiques qui mettent plus facilement en évidence les tendances, il devient beaucoup plus facile d'identifier les opportunités rentables.
L'utilisation d'une analyse combinée est aussi simple que de déterminer si le sentiment du modèle de graphique est le même que le sentiment de l'indicateur. Par conséquent, si vous utilisez Heikin-Ashi et ADX, vérifiez simplement quelle est la direction de la tendance sur le graphique, puis examinez la force de la tendance indiquée sur l'ADX. Si les deux vous disent qu'il y a une forte tendance, alors ce peut être une bonne idée de participer.
Voici un exemple:
Ici, nous pouvons voir que les tendances sont lissées par l'utilisation de techniques de moyenne (comme Heikin-Ashi) et sont confirmées par l'utilisation d'indicateurs (comme ADX). Cela nous donne une image claire et fiable de la situation actuelle du marché, sans encombrement inutile (bruit de marché).
The Bottom Line
Comme vous pouvez le voir, l'analyse des graphiques est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez des techniques de suppression du bruit. Ils peuvent vous aider à éviter les faux signaux coûteux et autres erreurs tout en vous permettant de localiser et de capitaliser rapidement et avec précision sur les tendances.
(Pour plus d'informations, consultez: Trend Trading: les 4 indicateurs les plus courants .)
