Qu'est-ce que le système de notation CAMELS?
CAMELS est un système de notation international reconnu que les autorités de surveillance bancaire utilisent pour évaluer les institutions financières en fonction de six facteurs représentés par son acronyme. Les autorités de contrôle attribuent à chaque banque un score sur une échelle. Une note de un est considérée comme la meilleure et une note de cinq est considérée comme la pire pour chaque facteur.
Système d'évaluation des chameaux
Comprendre le système de notation CAMELS
Les banques qui obtiennent un score moyen inférieur à deux sont considérées comme des institutions de haute qualité. Les banques dont le score est supérieur à trois sont considérées comme des institutions moins que satisfaisantes.
Points clés à retenir
- CAMELS est un système de notation international utilisé par les autorités bancaires réglementaires pour évaluer les institutions financières, en fonction des six facteurs représentés par son acronyme.
L'acronyme CAMELS représente les facteurs suivants que les examinateurs utilisent pour évaluer les institutions bancaires:
Adéquation des fonds propres
Les examinateurs évaluent l'adéquation du capital des institutions au moyen d'une analyse des tendances du capital. Les examinateurs vérifient également si les institutions respectent les réglementations relatives aux exigences de valeur nette basées sur le risque. Pour obtenir une cote de solvabilité élevée, les institutions doivent également se conformer aux règles et pratiques en matière d'intérêts et de dividendes. Les autres facteurs impliqués dans la notation et l'évaluation de la suffisance du capital d'une institution sont ses plans de croissance, son environnement économique, sa capacité à contrôler les risques et les concentrations de prêts et d'investissements.
Qualité des actifs
La qualité des actifs couvre la qualité d'un prêt institutionnel, qui reflète les revenus de l'institution. L'évaluation de la qualité des actifs implique la notation des facteurs de risque d'investissement auxquels la société peut être confrontée et la mise en balance de ces facteurs avec les revenus du capital de la société. Cela montre la stabilité de l'entreprise face à des risques particuliers. Les examinateurs vérifient également comment les entreprises sont affectées par la juste valeur marchande des investissements lorsque reflétées par la valeur comptable des investissements de l'entreprise. Enfin, la qualité des actifs se traduit par l'efficacité des politiques et pratiques d'investissement d'une institution.
La gestion
L'évaluation de la direction détermine si une institution est en mesure de réagir correctement au stress financier. Cette note se traduit par la capacité de la direction à signaler, mesurer, prendre en charge et maîtriser les risques des activités quotidiennes de l'établissement. Il couvre la capacité de la direction à assurer le fonctionnement sûr de l'établissement dans la mesure où ils respectent les réglementations internes et externes nécessaires et applicables.
Gains
La capacité d'une institution à générer des rendements appropriés pour pouvoir se développer, conserver sa compétitivité et ajouter du capital est un facteur clé pour évaluer sa viabilité continue. Les examinateurs déterminent cela en évaluant la croissance, la stabilité, les provisions pour moins-value, la marge d'intérêt nette, le niveau de valeur nette et la qualité des actifs existants de l'entreprise.
Liquidité
Pour évaluer la liquidité d'une entreprise, les examinateurs examinent la sensibilité au risque de taux d'intérêt, la disponibilité d'actifs pouvant être facilement convertis en espèces, la dépendance à l'égard de ressources financières volatiles à court terme et la compétence technique ALM.
Sensibilité
La sensibilité couvre la manière dont des expositions au risque particulières peuvent affecter les institutions. Les examinateurs évaluent la sensibilité d'une institution au risque de marché en surveillant la gestion des concentrations de crédit. De cette façon, les examinateurs peuvent voir comment les prêts à des industries spécifiques affectent une institution. Ces prêts comprennent les prêts agricoles, les prêts médicaux, les prêts par carte de crédit et les prêts au secteur de l'énergie. L'exposition aux devises, aux matières premières, aux actions et aux dérivés est également incluse dans la notation de la sensibilité d'une entreprise au risque de marché.
