Qu'est-ce qu'une moyenne mobile exponentielle double (DEMA)?
La double moyenne mobile exponentielle est un indicateur technique présenté par Patrick Mulloy dans son article de janvier 1994 "Lisser les données avec des moyennes mobiles plus rapides" dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities .
Le DEMA utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour éliminer le décalage, car certains commerçants considèrent le décalage comme un problème. Le DEMA est utilisé d'une manière similaire aux moyennes mobiles traditionnelles (MA). La moyenne permet de confirmer les tendances à la hausse lorsque le prix est supérieur à la moyenne et de confirmer les tendances à la baisse lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Lorsque le prix franchit la moyenne, cela peut signaler un changement de tendance. Des moyennes mobiles sont également utilisées pour indiquer les zones de soutien ou de résistance.
Points clés à retenir
- Le DEMA réagit plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne mobile exponentielle normale (EMA).Le DEMA peut être utilisé de la même manière que les autres AM, tant que le trader comprend que l'indicateur réagira plus rapidement que les AM traditionnelles. Cela peut nécessiter une certaine modification des stratégies. Moins de décalage n'est pas toujours une bonne chose car le décalage aide à filtrer le bruit. Un indicateur avec moins de décalage est plus susceptible de réagir au bruit ou à de petits mouvements de prix sans conséquence. Un délai DEMA à plus long terme, comme 100 périodes, sera plus lent à réagir qu'un délai DEMA à plus court terme, comme 20 périodes.
La formule de la double moyenne mobile exponentielle (DEMA) est:
La DEMA = 2 × EMAN - EMA d'EMAN où:
Comment calculer la double moyenne mobile exponentielle (DEMA)
- Choisissez une période d'analyse, comme cinq périodes, 15 périodes ou 100 périodes.Calculez l'EMA pour cette période, c'est l'EMA (n).Appliquez une EMA avec la même période d'analyse à l'EMA (n). Cela donne un EMA lissé. Multipliez deux fois l'EMA (n) et soustrayez l'EMA lissé.
Que vous dit la moyenne mobile exponentielle double (DEMA)?
Bien que l'indicateur soit appelé double moyenne mobile exponentielle, l'équation ne repose pas sur l'utilisation d'un facteur de lissage exponentiel double. Au lieu de cela, l'équation double l'EMA, mais annule ensuite le décalage en soustrayant un EMA lissé. En raison de la complication de l'équation, les calculs DEMA nécessitent plus de données par rapport aux calculs EMA simples. Cependant, les feuilles de calcul modernes et les packages de graphiques techniques calculent facilement les DEMA.
Les DEMA réagissent plus rapidement que les AMM traditionnelles, ce qui signifie qu'elles sont plus susceptibles d'être utilisées par les day traders et les swing traders. Les investisseurs peuvent également les utiliser, mais comme de nombreux investisseurs à long terme préfèrent être moins actifs dans les actifs qu'ils détiennent, les AMM traditionnelles peuvent mieux fonctionner.
Les DEMA sont utilisés de la même manière que les AMM traditionnelles. Les DEMA peuvent également être utilisés pour analyser la force d'une tendance haussière ou baissière des prix. Les traders peuvent surveiller le prix pour traverser le DEMA, ou les DEMA pour se croiser s'ils utilisent plusieurs DEMA (avec des périodes d'analyse différentes). Le DEMA peut également fournir un support ou une résistance.
Principalement, les traders observent le prix par rapport au DEMA pour évaluer la direction et la force de la tendance. Lorsque le prix est supérieur au DEMA et que le DEMA augmente, cela permet de confirmer une tendance à la hausse. Lorsque le prix est inférieur au DEMA et que le DEMA baisse, cela permet de confirmer une tendance à la baisse.
Sur la base de ce qui précède, si le prix passe au-dessus du DEMA par le bas, cela pourrait signaler que la tendance à la baisse est terminée et que le prix commence à augmenter. Si le prix descend en dessous du DEMA par le haut, cela pourrait signaler que la tendance à la hausse est terminée et que les prix baisseront.
Les traders peuvent également avoir deux (ou plusieurs) DEMA avec des périodes de rétrospective différentes sur leur graphique. Des signaux commerciaux pourraient être générés lorsque ces lignes se croisent. Par exemple, un trader peut acheter lorsqu'un DEMA de 20 périodes dépasse un DEMA de 50 périodes. Ils vendraient lorsque la période de 20 ans repasserait sous la période de 50 ans. Il s'agit d'un exemple simplifié, mais un crossover DEMA est une autre tactique que les traders peuvent utiliser.
Enfin, les traders peuvent utiliser le DEMA pour marquer les zones de support et de résistance potentielles. Étant donné que le DEMA réagit rapidement, cela peut ne pas toujours être efficace. Si vous considérez un DEMA, ou toute moyenne mobile, comme un support ou une résistance potentielle, il est important de vous assurer que l'AM a effectivement fourni un support ou une résistance dans le passé. Si l'AG n'a pas rempli cette fonction dans le passé, elle ne le sera probablement pas à l'avenir.
La différence entre la moyenne mobile exponentielle double (DEMA) et la moyenne mobile exponentielle triple (TEMA)
Comme leur nom l'indique, le double EMA comprend l'EMA d'un EMA. Le triple EMA a un calcul encore plus complexe, impliquant un EMA d'un EMA d'un EMA. L'objectif est toujours de réduire le décalage, et le triple EMA a encore moins de décalage que le double EMA.
Limites de la double moyenne mobile exponentielle (DEMA)
Les moyennes mobiles ont tendance à bien fonctionner sur les marchés tendanciels, mais fournissent peu d'informations lorsque le prix est instable ou lié à une fourchette. Pendant ces périodes, le prix va et vient fréquemment dans les deux sens à travers le MA ou le DEMA. Les mouvements de prix de courte durée ne devraient pas entraîner de signaux commerciaux rentables.
La réduction du décalage peut être bonne dans certaines circonstances, comme lors d'un renversement de prix réel. Le décalage réduit permet au trader de sortir plus rapidement, réduisant ainsi ses pertes. Pourtant, la réduction du décalage peut également entraîner des échanges excessifs. C'est quand un indicateur fournit trop de signaux. Par exemple, l'indicateur indique à un trader de vendre lorsque le prix ne fait qu'un mouvement mineur contre lui. Le trader ne vend que pour regarder le prix continuer dans sa direction d'origine. Parfois, le décalage est bon et parfois non. Cela dépend de ce que le commerçant veut d'un indicateur. C'est au trader de trouver un équilibre et de déterminer le décalage qui lui convient.
Le DEMA est mieux utilisé en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l'action des prix, l'analyse fondamentale et d'autres indicateurs techniques.
