Quelle est la méthode de fréquence-gravité?
La méthode de la fréquence-gravité est une méthode actuarielle permettant de déterminer le nombre de réclamations attendues qu'un assureur recevra au cours d'une période donnée et combien coûtera la réclamation moyenne. La méthode de la fréquence-gravité utilise des données historiques pour estimer le nombre moyen de réclamations et le coût moyen de chaque réclamation. La méthode multiplie le nombre moyen de réclamations par le coût moyen d'une réclamation.
Explication de la méthode de fréquence et de gravité
Dans la méthode de la fréquence-gravité, la fréquence fait référence au nombre de sinistres qu'un assureur prévoit de se produire sur une période de temps donnée. Si la fréquence est élevée, cela signifie qu'un grand nombre de réclamations devraient se produire. La gravité fait référence au coût d'une réclamation. Une réclamation de gravité élevée coûte plus cher qu'une réclamation moyenne et une réclamation de faible gravité est moins coûteuse que la réclamation moyenne. Les coûts moyens des réclamations sont estimés sur la base de données historiques.
Par exemple, considérons un acheteur potentiel envisageant l'achat d'une maison de plage à Miami. Cette partie de la côte de la Floride fait en moyenne un ouragan par an. Avec le potentiel de destruction complète si élevé et si fréquent, la méthode de la fréquence-gravité indiquerait qu'une compagnie d'assurance devrait éviter de souscrire une police pour cette maison de plage.
Méthode de fréquence-gravité et autres modèles de risque
Les assureurs utilisent des modèles sophistiqués pour déterminer la probabilité qu'ils devront payer une réclamation. Idéalement, l'assureur préférerait recevoir des primes pour la souscription de nouvelles polices d'assurance sans jamais avoir à payer une réclamation, mais c'est un scénario très improbable. Au lieu de cela, les assureurs établissent des estimations du nombre de réclamations qu'ils peuvent s'attendre à voir et de leur coût en fonction des types de polices qu'ils fournissent aux titulaires de police.
La méthode fréquence-gravité est une option que les assureurs utilisent pour développer des modèles. La fréquence fait référence au nombre de réclamations qu'un assureur s'attend à voir. Une fréquence élevée signifie qu'un grand nombre de réclamations devraient arriver. La gravité fait référence au coût d'une réclamation, les réclamations de gravité élevée étant plus coûteuses que les estimations moyennes et les réclamations de faible gravité moins coûteuses que la moyenne. Le coût moyen des réclamations peut être estimé sur la base des chiffres historiques des coûts.
Étant donné que la méthode de la fréquence-gravité examine les années passées pour déterminer les coûts moyens des années futures, elle est moins influencée par les périodes récentes plus volatiles. Cela signifie qu'il ne dépend pas de facteurs de développement des pertes basés sur des années plus récentes. Cependant, cela signifie également que la méthode est plus lente à s'adapter aux augmentations de volatilité. Par exemple, un assureur fournissant une assurance contre les inondations s'adaptera plus lentement à une augmentation de la gravité ou de la fréquence des sinistres dus aux inondations causés par la montée récente des niveaux d'eau.
