Qu'est-ce que le Hindenburg Omen?
Le Hindenburg Omen est un indicateur technique qui a été conçu pour signaler la probabilité accrue d'un krach boursier. Il compare le pourcentage de nouveaux sommets de 52 semaines et de nouveaux creux de 52 semaines à un pourcentage de référence prédéterminé pour prédire la probabilité croissante d'un krach boursier. Nommé d'après le dirigeable allemand Hindenburg qui s'est écrasé le 6 mai 1937, il a été conçu et promu par James R. Miekka.
Points clés à retenir
- Le Hindenburg Omen est un indicateur technique qui a été conçu pour signaler la probabilité accrue d'un krach boursier.Il compare le pourcentage de nouveaux hauts et de bas de 52 semaines à un pourcentage de référence prédéterminé pour prédire la probabilité croissante d'un krach boursier. Omen est confirmé si au cours de la période de 30 jours l'AGC est négatif et rejeté si l'AGC devient positif.
Comprendre l'Omen de Hindenburg
Compte tenu du biais haussier inhérent à la composition de la plupart des marchés boursiers, tout événement anormal conduit généralement à une réaction de fuite vers la sécurité de la part des investisseurs. Cette facette de la psychologie des investisseurs est, sans doute, le facteur le plus pertinent qui conduit à des déclins précipités du marché ou à des krachs du marché.
Le Hindenburg Omen recherche un écart statistique par rapport au principe selon lequel, dans des conditions normales, les titres font de nouveaux plus hauts de 52 semaines ou des plus bas de 52 semaines. L'anomalie serait si les deux se produisaient en même temps. Selon le Hindenburg Omen, un événement comme celui-ci est considéré comme un signe avant-coureur d'un danger imminent pour un marché boursier. Le signal se produit généralement lors d'une tendance haussière, où de nouveaux hauts sont attendus et de nouveaux bas sont rares, suggérant que le marché devient nerveux et indécis, traits qui conduisent souvent à un marché baissier.
Critères principaux pour un signal Omen Hindenburg
- Nouveaux sommets et creux: Le nombre quotidien de nouveaux sommets de 52 semaines et de 52 semaines dans un indice boursier est supérieur à un seuil (généralement 2, 2%).Les sommets de 52 semaines ne peuvent pas être plus de deux fois supérieurs à ceux de 52 semaines. bas. C'est un must.Tendance récente positive: L'indice boursier devrait toujours être dans une tendance haussière. Une moyenne mobile sur 10 semaines, ou l'indicateur de taux de variation sur 50 jours, est utilisée pour indiquer que c'est effectivement le cas. L'oscillateur McClellan (MCO) est négatif.
Une fois ces conditions remplies, le Hindenburg Omen est actif pendant 30 jours de bourse et tout signal supplémentaire pendant cette période doit être ignoré. Le Hindenburg Omen est confirmé si l'AGC est négatif au cours de la période de 30 jours et rejeté si l'AGC devient positif.
Les traders utilisant l'indicateur iront à découvert, ou sortiront de positions longues, lorsque l'AGC deviendra négatif pendant les 30 jours suivant une confirmation Hindenburg Omen. Ce faisant, dans le passé, les commerçants auraient pu éviter de nombreux ralentissements importants du marché. Bien entendu, les traders doivent utiliser l'indicateur conjointement avec d'autres formes d'analyse technique pour fournir une confirmation supplémentaire d'un signal de vente ou de prise de profit. Par exemple, les traders peuvent rechercher une ventilation des principaux niveaux de support avant de devenir short ou de prendre des bénéfices sur une position longue.
Exemple de l'Omen de Hindenburg
Le graphique suivant montre un exemple du Hindenburg Omen dans un graphique S&P 500 SPDR (SPY).
TradingView.
Dans cet exemple, la zone ombrée représente l'endroit où les conditions Hindenburg Omen étaient remplies. Le S&P 500 a fortement baissé sur un volume élevé un mois seulement après que l'indicateur a suggéré que les traders devraient se préparer à un marché baissier. Les traders auraient pu quitter leurs positions acheteur suite au Hindenburg Omen et éviter le déclin du marché au lendemain de l'indication.
