Les données longitudinales, parfois appelées données de panel, sont un ensemble d'observations répétées des mêmes sujets, provenant d'une population plus large, sur une certaine période - et sont utiles pour mesurer le changement. Les données longitudinales diffèrent des données transversales car elles suivent les mêmes sujets pendant un certain temps, tandis que les données transversales échantillonnent différents sujets (individus, entreprises, pays ou régions) à chaque instant.
Décomposition des données longitudinales
Les données longitudinales sont souvent utilisées dans les études économiques et financières car elles présentent plusieurs avantages par rapport aux données transversales répétées. Par exemple, comme les données longitudinales mesurent la durée des événements, elles peuvent être utilisées pour voir si le même groupe d'individus reste au chômage pendant une récession, ou si différentes personnes entrent et sortent du chômage. Cela peut aider à déterminer les facteurs qui affectent le plus le chômage.
L'analyse longitudinale peut également être utilisée pour calculer la valeur à risque d'un portefeuille (VaR), en utilisant la méthode de simulation historique. Cela simule la façon dont la valeur du portefeuille actuel aurait fluctué au cours des périodes précédentes, en utilisant les fluctuations historiques observées des actifs du portefeuille au cours de ces périodes. Il fournit une estimation de la perte probable maximale au cours de la prochaine période.
Les données longitudinales sont également utilisées dans les études d'événements pour analyser quels facteurs conduisent à des rendements boursiers anormaux au fil du temps, ou comment les cours des actions réagissent aux fusions et aux annonces de bénéfices. Il peut également être utilisé pour mesurer la pauvreté et l'inégalité des revenus en suivant les ménages individuels. Et parce que les résultats des tests normalisés dans les écoles sont longitudinaux, ils peuvent être utilisés pour évaluer l'efficacité des enseignants et d'autres facteurs affectant les performances des élèves.
