Qu'est-ce que le biais d'anticipation?
Le biais d'anticipation se produit en utilisant des informations ou des données dans une étude ou une simulation qui n'auraient pas été connues ou disponibles pendant la période analysée. Cela conduira généralement à des résultats inexacts dans l'étude ou la simulation. Le biais d'anticipation peut être utilisé pour orienter les résultats de simulation plus près du résultat souhaité du test.
Points clés à retenir
- Le biais d'anticipation se produit lorsque toutes les connaissances nécessaires pour une simulation qui sera effectuée dans le futur n'étaient pas disponibles pendant la période du test initial, ce qui biaise les résultats, car le nouveau test tient compte de connaissances qui n'étaient pas connues de l'interprète de le test d'origine. Le biais d'anticipation est souvent discuté avec les résultats du portefeuille d'un investisseur, mais il peut être appliqué à toute entreprise ou simulation. Par conséquent, une recherche minutieuse est nécessaire pour déterminer si les connaissances étaient disponibles à l'époque.
Comprendre le biais d'anticipation
Le biais d'anticipation se produit souvent dans les scénarios «pourrait avoir», où un investisseur ou un autre professionnel regarde en arrière et considère ce qui est généralement une occasion manquée. Ce que cette personne ne réalise pas, c'est qu'elle en sait plus pendant la période de rétrospection qu'au moment où elle a pris la décision, et il est donc injuste de considérer ses performances passées - ou d'autres -, surtout si des informations clés manquaient.
Pour éviter les biais d'anticipation, si un investisseur teste les performances d'une stratégie de trading, il est essentiel qu'il n'utilise que les informations qui auraient été disponibles au moment de la transaction. Par exemple, si une transaction est simulée sur la base d'informations qui n'étaient pas disponibles au moment de la transaction, comme un chiffre d'affaires trimestriel publié trois mois plus tard, cela réduira l'exactitude des performances réelles de la stratégie de trading et pourrait biaiser la résultats en faveur du résultat souhaité.
Exemple réel de biais d'anticipation
Le biais d'anticipation est l'un des nombreux biais qui doivent être pris en compte lors de l'exécution de simulations. D'autres biais courants sont le biais de sélection de l'échantillon, le biais de période et le biais de survie. Tous ces biais ont le potentiel d'influencer les résultats de la simulation plus près du résultat souhaité de la simulation, car les paramètres d'entrée de la simulation peuvent être sélectionnés de manière à favoriser le résultat souhaité.
Par exemple, si une entreprise de fusées essaie de passer l'inspection mais échoue à plusieurs reprises aux simulations préliminaires, elle peut prendre un certain temps pour trouver pourquoi elle n'a pas pu passer. Un ingénieur en chef est licencié pour les échecs répétés. Au cours de leurs tests, ils ont constaté qu'une pièce lors de leurs simulations avait été commandée auprès du mauvais fabricant et était légèrement plus lourde que la pièce dont ils avaient besoin. L'ingénieur n'était pas au courant de l'interrupteur.
Le problème, cependant, est que la nouvelle pièce n'a pas encore été fabriquée, donc la société de fusée ajoute le poids de la nouvelle pièce dans la simulation afin de passer un examen de sécurité. L'entreprise ne réengagera pas l'ingénieur, même s'il n'était pas en faute, car il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires.
