Qu'est-ce que l'autotrading?
L'autotrading est un plan de trading basé sur des ordres d'achat et de vente qui sont automatiquement placés en fonction d'un système ou d'un programme sous-jacent. Les ordres d'achat ou de vente sont placés lorsque les conditions commerciales du système ou programme sous-jacent sont remplies.
Points clés à retenir
- Le trading automatique est lorsque les ordres d'achat et de vente sont placés automatiquement en fonction d'une stratégie programmée.Le trading automatique avancé, qui limite l'interférence humaine dans le programme de trading, nécessite un programme de trading sophistiqué et bien écrit. Le programme nécessite toujours une surveillance humaine pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.L'autotrading permet une exécution rapide des commandes, dès que les conditions d'une stratégie programmée sont remplies.Les programmes d'autotrading peuvent être basés sur presque n'importe quelle stratégie, mais la stratégie doit être programmable et idéalement, la rentabilité de la stratégie doit être soigneusement testée avant de tenter de la programmer.
Comprendre le commerce automatique
L'autotrading est un type de plan de trading qui permet aux investisseurs de capitaliser sur les opportunités de marché en temps réel. Cela implique généralement une programmation complexe et, dans certains cas, des plateformes de trading sophistiquées qui prennent en charge la programmation externe ou les plugins.
Les traders peuvent programmer le logiciel de trading ou connecter un programme au logiciel de trading pour effectuer des transactions automatisées basées sur une stratégie de trading personnalisée.
Les formes de base de la négociation automatique peuvent également être utilisées par tous les types d'investisseurs de détail. Par exemple, la définition d'ordres qui s'exécuteront à l'avenir lorsque certains critères sont remplis est la forme la plus élémentaire de trading automatique. À un niveau plus avancé, le commerce automatique peut potentiellement éliminer complètement l'entrée humaine. Une fois le logiciel programmé, il continuera à fonctionner sans intervention ni intervention humaine. Dans le cas avancé, les commerçants de programmes continueront de surveiller leurs programmes de près pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu.
Dans l'ensemble, les systèmes d'échange automatique sont utilisés sur un large éventail de marchés, notamment les actions, les contrats à terme, les options et le forex.
Capacités de trading automatique
Le trading automatique nécessite une stratégie de trading prédéterminée. La stratégie est la base du programme d'échange automatique, définissant quand et pourquoi il sera commercialisé. Il peut être structuré de différentes manières pour tous les types d'investisseurs. Les investisseurs particuliers peuvent déployer des plans de trading automatique de base qui achètent des investissements à intervalles réguliers tout au long de l'année ou qui placent des commandes conditionnelles sur des actions qui répondent à certains paramètres. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur de conclure des transactions à des niveaux spécifiés pour une exécution automatique lorsqu'un prix est atteint.
Les investisseurs institutionnels et les traders techniques utiliseront des systèmes de trading complexes qui permettent des ordres conditionnels et des stratégies telles que le trading sur grille, le trading de tendance, le scalping ou la décoloration.
De nombreux traders techniques ne travailleront qu'avec des courtiers qui permettent aux plugins ou aux programmes externes de se connecter à leur plateforme, ou qui proposent un programme de codage au sein de la plateforme elle-même pour créer des indicateurs et des programmes de trading automatique.
Les plates-formes de courtage telles que TD Ameritrade et Interactive Brokers, par exemple, offrent des capacités de codage et d'échange automatique. Les investisseurs institutionnels auront généralement leurs propres plates-formes de négociation propriétaires qui permettent le commerce automatique via une programmation algorithmique.
Stratégies de trading automatique
Les investisseurs institutionnels peuvent utiliser des algorithmes complexes qui cherchent à placer des transactions pour des portefeuilles d'investissement sur la base de critères définis régis par l'objectif d'un portefeuille. Cela peut inclure l'achat ou la vente de titres automatiquement pour maintenir un pourcentage ou une allocation en dollars spécifique à chaque action, ou l'appariement des avoirs du portefeuille à un indice.
Les day traders techniques utiliseront le trading automatique pour investir en fonction des signaux techniques du marché. Ils utilisent généralement des ordres conditionnels complexes pour le trading automatique. Ces types d'ordres permettent à un investisseur de spécifier un prix d'entrée et de construire un collier autour du commerce pour instituer des niveaux de profits et pertes prédéterminés pour la gestion des risques. Les programmes d'échange automatique peuvent être construits pour capitaliser sur les tendances qui se développent, les écarts commerciaux, les fourchettes commerciales ou pour scalper le spread bid / ask. Il existe d'innombrables stratégies. Leur utilisation n'est limitée que par la capacité du trader à trouver des stratégies rentables et à les programmer efficacement.
Autotrading est également populaire pour les investisseurs sur le marché des changes. La plupart des courtiers proposent une plate-forme dotée de la possibilité d'installer des programmes fournis par d'autres commerçants et entreprises. L'utilisation généralisée des programmes de trading automatique sur le marché des changes signifie qu'il existe une pléthore de logiciels de trading automatique qui sont essentiellement indésirables, non testés sur les conditions de trading en direct et non rentables. Lorsque vous achetez un programme d'échange, soyez prudent, car l'arène est pleine d'arnaqueurs offrant des espoirs de richesse pour une somme modique (ou importante).
Les traders du Forex peuvent également créer leurs propres programmes de trading, en utilisant par exemple le langage de codage MetaTrader4 ou MetaTrader5 appelé MQL4 et MQL5.
Exemple de critères à prendre en compte pour une stratégie d'échange automatique
Le trading automatique peut sembler simple, mais la programmation même d'une stratégie de trading simple nécessite beaucoup de réflexion. Les règles doivent être suffisamment simples pour être codées et ne peuvent pas inclure la subjectivité, car l'ordinateur a besoin de règles définies à suivre.
Les choses à considérer comprennent, mais sans s'y limiter:
- Taille de la position et comment elle sera définie.Comment les transactions seront saisies, et quels paramètres spécifiques déclencheront une transaction.Comment les transactions seront fermées et ce qui déclenchera la clôture d'une transaction.Le programmeur voudra également penser aux contraintes sur le système, par exemple quand il ne devrait pas ou devrait faire du commerce. Ils peuvent aussi souhaiter mettre en place certaines garanties.
Ces sujets sont développés plus en détail ci-dessous.
Taille de la position et comment elle sera définie
Il pourrait être défini comme une taille de position égale à 10% des capitaux propres du compte, par exemple. Ou il pourrait être plus avancé, définissant d'abord la différence entre le prix d'entrée et le stop loss, fixant un risque maximal, tel que 1% du capital du compte, puis définissant la taille de la position en fonction du risque de 1% et de la distance entre le stop loss et entrée sur le métier particulier. Cette approche de dimensionnement de position plus avancée est parfois appelée dimensionnement de position optimal car la taille de la position change en fonction des particularités d'un métier.
Comment les transactions seront saisies et quels paramètres spécifiques déclenchent une transaction
Par exemple, pour qu'une transaction soit saisie sur un croisement de moyenne mobile (MA), le prix doit d'abord être d'un côté de la MA, puis de l'autre. La source de données doit également être spécifiée. Comment le prix est-il déterminé: le dernier prix? le prix de l'offre? le prix demandé?
Comment les transactions seront fermées et ce qui déclenche la clôture d'une transaction
Cela pourrait être accompli en plaçant des ordres à cours limité et des ordres stop loss au début de la transaction. Ces ordres clôtureront la transaction au prix de la commande, que la transaction soit rentable ou non rentable. Une stratégie plus complexe pourrait être de programmer un stop loss suiveur.
Le programmeur voudra également penser aux contraintes du système
Cela inclut des choses comme, par exemple, quand le programmeur ne devrait pas ou ne devrait pas échanger. Par exemple, le programmeur peut ne pas souhaiter que le programme s'exécute jusqu'à cinq minutes après l'ouverture de la bourse. Par conséquent, ils devraient introduire une contrainte de temps dans le code de programmation.
Ils peuvent également souhaiter mettre en place certaines garanties
Par exemple, si plus de 5% des capitaux propres sont perdus ou si une transaction ouverte perd plus d'un montant défini, le programme ferme toutes les transactions et / ou un e-mail est envoyé à un administrateur pour vérifier le programme.
Ce sont des critères de base à considérer lors de la création d'un programme de trading automatisé. Plus le système est complexe, plus il faut tenir compte de critères et de facteurs.
