Un modèle de négociation est une structure clairement définie, étape par étape, régissant les activités de négociation., nous présentons le concept de base des modèles de trading, expliquons leurs avantages et fournissons des instructions sur la façon de créer votre propre modèle de trading.
Les avantages de construire un modèle commercial
L'utilisation d'un modèle de trading basé sur des règles offre de nombreux avantages:
- Les modèles sont basés sur un ensemble de règles éprouvées. Cela aide à éliminer les émotions humaines de la prise de décision.Les modèles peuvent être facilement testés à nouveau sur des données historiques pour vérifier leur valeur avant de prendre la plongée avec de l'argent réel.Le backtest basé sur un modèle permet de vérifier les coûts associés afin que le commerçant puisse voir le potentiel de profit de manière plus réaliste. Un bénéfice théorique de 2 $ peut sembler attrayant, mais des frais de courtage de 2, 50 $ modifient l'équation.Les modèles peuvent être automatisés pour envoyer des alertes mobiles, des messages contextuels et des graphiques. Cela peut éliminer le besoin d'une surveillance et d'une action manuelles. Avec un modèle, un trader peut facilement suivre 10 actions pour une moyenne mobile de 50 jours (DMA) dépassant la moyenne mobile de 15 jours. Sans une telle automatisation, le suivi manuel d'un seul DMA stock peut être difficile.
Comment construire votre propre modèle de trading
Pour créer un modèle de trading, vous n'avez pas besoin de connaissances de trading de niveau avancé. Cependant, vous avez besoin de comprendre comment et pourquoi les prix évoluent (par exemple, en raison d'événements mondiaux), où les opportunités de profit existent et comment tirer parti des opportunités. Les débutants et les commerçants moyennement expérimentés peuvent commencer par se familiariser avec quelques indicateurs techniques. Ceux-ci offrent des informations significatives sur les modèles de trading. La compréhension des indicateurs techniques aidera également les commerçants à conceptualiser les tendances et à apporter des stratégies et des modifications personnalisées à leurs modèles., nous nous concentrerons sur le trading basé sur des indicateurs techniques.
Exemple d'une stratégie de modèle commercial simple
Sur la base du principe d'inversion de tendance, certains traders agissent en supposant que ce qui descend va remonter (et vice versa). En utilisant l'hypothèse d'un renversement de tendance comme stratégie, nous allons construire un modèle de trading. Dans les étapes ci-dessous, nous allons parcourir une série d'étapes pour créer un modèle de trading et tester s'il est rentable.
Organigramme pour la construction d'un modèle commercial
Image de Julie Bang © Investopedia 2020
1. Conceptualiser le modèle commercial
Dans cette étape, le trader étudie les mouvements historiques des stocks pour identifier les tendances prédictives et créer un concept. Le concept peut être le résultat d'une analyse approfondie des données ou il pourrait être une intuition basée sur des observations fortuites.
Pour cet article, nous utilisons l'inversion de tendance pour construire la stratégie. Le concept initial est le suivant: si une action baisse de x% par rapport au cours de clôture de la veille, attendez-vous à ce que la tendance s'inverse dans les prochains jours.
De là, regardez les données passées et posez des questions pour affiner le concept: le concept est-il vrai? Ce concept ne s'appliquera-t-il qu'à quelques actions sélectionnées à forte volatilité ou s'adaptera-t-il à toutes les actions? Quelle est la durée de l'inversion de tendance attendue (1 jour, 1 semaine ou 1 mois)? Qu'est-ce qui devrait être défini comme niveau inférieur pour entrer dans un métier? Quel est le niveau de profit visé?
Un concept initial contient généralement de nombreuses inconnues. Un commerçant a besoin de quelques points ou nombres décisifs pour commencer. Ceux-ci peuvent être basés sur certaines hypothèses. Par exemple: cette stratégie peut s'appliquer aux actions modérément volatiles ayant une valeur bêta entre 2 et 3. Achetez si l'action baisse de 3% et attendez les 15 prochains jours pour que la tendance s'inverse et attendez un rendement de 4%. Ces chiffres sont basés sur les hypothèses et l'expérience d'un trader. Encore une fois, une compréhension de base des indicateurs techniques est importante.
2. Identifier les opportunités
À cette étape, identifiez les bonnes opportunités ou actions à négocier. Cela implique de vérifier le concept par rapport aux données historiques. Dans l'exemple de concept, nous achetons avec une baisse de 3%. Commencez par choisir des actions à forte volatilité pour l'évaluation. Vous pouvez télécharger les données historiques des actions couramment négociées à partir de sites Web d'échange ou de portails financiers comme Yahoo! La finance. À l'aide de feuilles de calcul, calculez la variation en pourcentage par rapport au cours de clôture de la veille, filtrez les résultats correspondant aux critères et observez la tendance pour les jours suivants. Voici un exemple de feuille de calcul.
Dans cet exemple, le cours de clôture de l'action descend en dessous de 3% sur 2 jours (4 février et 7 février). Une observation attentive des jours suivants révélera si l'inversion de tendance est visible ou non. Le 5 février, le prix atteint 4, 59% de variation. Le 8 février, la variation est inférieure à 1, 96%.
Les résultats sont-ils concluants? Non. Une observation correspond à l'attente du concept (changement de 4 pour cent et plus) alors qu'une observation ne le fait pas.
Ensuite, nous devons vérifier davantage notre concept sur plus de points de données et plus de stocks. Exécutez le test sur plusieurs actions avec des prix quotidiens sur au moins 5 ans. Observez quelles actions donnent des inversions de tendance positives dans une durée définie. Si le nombre de résultats positifs est meilleur que les résultats négatifs, continuez avec le concept. Sinon, ajustez le concept et retestez ou jetez le concept complètement et revenez à l'étape 1.
3. Développer le modèle de trading
À cette étape, nous affinons le modèle de trading et introduisons les variations nécessaires en fonction des résultats de l'évaluation du concept. Nous continuons de vérifier sur de grands ensembles de données et observons d'autres variations. Le résultat de la stratégie s'améliore-t-il si nous considérons des jours de semaine spécifiques? Par exemple, le cours des actions plongeant de 3% un vendredi se traduit-il par une augmentation cumulative de 5% ou plus au cours de la semaine prochaine? Le résultat s'améliore-t-il si nous prenons des actions à forte volatilité avec des valeurs bêta supérieures à 4?
Nous pouvons vérifier ces personnalisations, que le concept d'origine affiche ou non des résultats positifs. Vous pouvez continuer à explorer plusieurs modèles. À ce stade, vous pouvez également utiliser la programmation informatique pour identifier les tendances rentables en laissant des algorithmes et des programmes informatiques analyser les données. Globalement, l'objectif est d'améliorer les résultats positifs de notre stratégie conduisant à plus de rentabilité.
Certains commerçants se retrouvent bloqués à ce stade, analysant sans cesse de grands ensembles de données avec de légères variations de paramètres. Il n'y a pas de modèle commercial parfait. N'oubliez pas de tracer une ligne sur les tests et de prendre une décision.
4. Réalisez une étude de praticité
Notre modèle a maintenant fière allure. Il montre un bénéfice positif pour la majorité des métiers (par exemple, 70% de gains de 2 $ et 30% de pertes de 1 $). Nous concluons que pour 10 transactions, nous pouvons réaliser un beau bénéfice de 7 * 2 $ - 3 * 1 $ = 11 $.
Cette étape nécessite une étude pratique qui peut être basée sur les points suivants:
- Le coût par opération de courtage laisse-t-il suffisamment de marge de profit? Je devrai peut-être effectuer jusqu'à 20 transactions de 500 $ chacune pour réaliser un profit, mais mon capital disponible n'est que de 8 000 $. Mon modèle de trading tient-il compte des limites de capital? À quelle fréquence puis-je échanger? Le modèle montre-t-il des transactions trop fréquentes au-dessus de mon capital disponible ou trop peu de transactions qui maintiennent les bénéfices très bas? Le résultat théorique correspond-il aux réglementations nécessaires? Exige-t-elle des ventes à découvert ou des échanges d'options à long terme qui peuvent être interdites, ou la détention de positions d'achat et de vente simultanées qui peuvent également ne pas être autorisées?
5. Allez en direct ou abandonnez et passez à un nouveau modèle
Compte tenu des résultats des tests, analyses et ajustements ci-dessus, prenez une décision. Allez en direct en investissant de l'argent réel en utilisant le modèle de trading ou abandonnez le modèle et recommencez à partir de l'étape 1.
Rappelez-vous qu'une fois que vous êtes en direct avec de l'argent réel, il est important de continuer à suivre, analyser et évaluer le résultat, en particulier au début.
6. Soyez prêt pour les échecs et les redémarrages
Le trading nécessite une attention constante et des améliorations de la stratégie. Même si votre modèle de trading a toujours fait de l'argent pendant des années, l'évolution du marché peut changer à tout moment. Soyez prêt pour les échecs et les pertes. Soyez ouvert à d'autres personnalisations et améliorations. Soyez prêt à jeter le modèle et passez à un nouveau si vous perdez de l'argent et ne trouvez plus de personnalisations.
7. Assurer la gestion des risques en créant des scénarios de simulation
Il peut ne pas être possible d'inclure la gestion des risques dans le modèle de trading sélectionné en fonction des stratégies choisies, mais il est sage d'avoir un plan de sauvegarde si les choses ne semblent pas être comme prévu. Que se passe-t-il si vous achetez le stock qui a baissé de 3%, mais il n'a pas montré d'inversion de tendance pour le mois prochain? Devriez-vous vider ce stock à perte limitée ou continuer à conserver cette position? Que devez-vous faire dans le cas d'une opération sur titres comme une question de droits?
The Bottom Line
Des centaines de concepts commerciaux établis existent et grandissent quotidiennement avec les personnalisations de nouveaux commerçants. Pour construire avec succès un modèle de trading, le trader doit avoir de la discipline, des connaissances, de la persévérance et une évaluation juste des risques. L'un des principaux défis vient de l'attachement émotionnel du trader à une stratégie de trading auto-développée. Une telle foi aveugle dans le modèle peut entraîner des pertes croissantes. Le trading basé sur un modèle concerne le détachement émotionnel. Videz le modèle s'il échoue et concevez-en un nouveau, même s'il vient avec une perte et un délai limités. Le trading est une question de rentabilité et l'aversion aux pertes est intégrée dans les modèles de trading basés sur des règles.
