Bienvenue dans le trading forex - un marché mondial qui fonctionne 24h / 24 et 7j / 7, offrant d'énormes opportunités aux traders prêts à franchir le pas.
Cet article décrit les lignes directrices et les grandes lignes pour construire un modèle de trading pour le Forex ou le trading de devises. Sont également discutés les points pertinents sur la façon dont le trading forex est différent du trading actions, ainsi que des points spécifiques à prendre en compte pour construire le modèle de trading forex.
Le grand avantage des marchés est qu'il intègre toutes sortes de théories (fondamentales, techniques, action sur les prix, etc.), offrant aux acteurs du marché d'énormes opportunités, qui suivent des schémas et des principes variés pour le commerce. C'est une question de temps - on perd ou on gagne à un moment donné. Lorsqu'elle est soigneusement effectuée, la construction d'un modèle de trading basé sur une stratégie clairement conceptualisée permet de réduire les transactions perdantes et d'améliorer le nombre de transactions gagnantes, permettant ainsi une approche systématique du profit.
En tant que flux général de réflexion et de processus, la construction d'une stratégie de trading peut être capturée dans les étapes suivantes, comme le montre cette figure:
Cependant, quelques intrants spécifiques peuvent être nécessaires pour le trading spécifique au forex, qui sont discutés ci-dessous.
Comment le trading forex est différent
En théorie, les taux de change devraient évoluer en raison de deux concepts fondamentaux - la parité des taux d'intérêt et la parité du pouvoir d'achat. Les différences significatives entre le trading forex et le trading d'actions sont que le marché forex est de nature mondiale, se déplace 24/7 et la réglementation reste limitée. Cela conduit à des variations très sensibles, imprévisibles et sensibles dans les mouvements des prix des changes. Les principaux moteurs des taux de change sont les nouvelles, par exemple les déclarations publiées de responsables gouvernementaux, les développements géopolitiques, l'inflation et d'autres chiffres macroéconomiques, etc.
Comment construire un modèle de trading Forex
Discutons des étapes pour construire un modèle de trading forex.
Identifier / conceptualiser une stratégie de trading:
Construire un modèle de trading nécessite d'identifier des opportunités appropriées, ce qui implique à son tour de choisir des stratégies définies ou d'en conceptualiser de nouvelles en tant que variantes de stratégies standard. La stratégie de trading reste le cœur de tout modèle de trading, car elle dicte clairement les règles à suivre, les points d'entrée / sortie, le potentiel de profit, la durée du trading, les critères de gestion des risques, etc. Par exemple, voici deux stratégies de trading forex populaires:
- L'évanouissement des nouvelles: le marché des changes irrationnel se déplace souvent en raison de nouvelles après la publication de chiffres officiels comme (les chiffres du PIB, les chiffres de l'emploi, la publication des données sur les salaires non agricoles, etc.). Un effet couramment observé immédiatement après le communiqué de presse est un niveau élevé de volatilité entraînant des fluctuations de prix importantes. Cependant, environ 15 minutes après la pause des nouvelles, les prix sont souvent observés pour revenir à des niveaux antérieurs, qui étaient maintenus juste avant le communiqué de presse. Des modèles peuvent être construits pour tirer parti de ces opportunités. Répartition de la journée à l'intérieur: le modèle de la journée à l'intérieur s'applique aux chandeliers, où la plage haute et basse d'aujourd'hui se situe dans la plage haute-basse de la journée précédente, indiquant une volatilité réduite. Jour après jour, il peut y avoir plusieurs modèles de jour intérieur, indiquant une réduction continue de la volatilité et donc une augmentation significative de la possibilité d'une cassure. Les traders du Forex construisent des modèles et des stratégies basés sur ce concept.
Identifiez le titre forex à trader:
Les stratégies spécifiques au trading Forex nécessitent une sélection rigoureuse des éléments suivants:
- Actifs - le commerce impliquera-t-il simplement de négocier des billets de banque, ou de négocier des contrats à terme sur forex, des options de forex ou des dérivés exotiques de forex plus avancés (comme les options de barrière)?) À quel groupe de devises forex - devises principales, mineures et exotiques - appartient la paire de devises sélectionnée, car ces catégories présentent des caractéristiques spécifiques
Branchez les paramètres spécifiques au forex:
Stratégie post-négociation et identification des titres négociables, la prochaine étape pour construire un modèle de trading forex est d'introduire des paramètres spécifiques à la stratégie forex qui peuvent inclure:
- Dépendance vis-à-vis des actualités: à moins d'être un investisseur à très long terme, aucun trader ne peut se permettre d'ignorer les actualités associées spécifiques aux développements géopolitiques, l'état de l'économie, l'annonce des macros économiques associées, etc. de l'impact des nouvelles - en tout ou en partie, manuellement ou automatiquement - dans la mesure où il s'intègre dans le modèle de trading forex. Timing du commerce: Le modèle de trading forex devrait tenir compte des dépendances de timing, le cas échéant, comme suit:
- prendre position juste avant l'annonce des chiffres macroéconomiques échangeant une paire de devises forex qui a plus de volatilité pendant les heures creuses - comme un trader australien qui négocie sur une paire de devises EURUSD pendant la nuit australienne
Fixer des objectifs de trading:
Cette étape se concentre principalement sur l'incorporation des fonctionnalités de base suivantes dans le modèle de trading, avec des valeurs variables pour trouver le meilleur ajustement:
- Niveaux de profit (comme le mouvement des pips) Niveaux Stop Loss Gestion de l'argent: combien d'argent miser sur chaque transaction, dans quel style (montant fixe par transaction ou montants variables avec des changements progressifs) Gestion des risques et analyse des scénarios, le cas échéant
On peut commencer par quelques hypothèses, et affiner celles-ci au fur et à mesure que des tests plus itératifs sont menés pour trouver le meilleur ajustement rentable.
Rétro-tester le modèle:
Tout modèle commercial développé par un individu reflète les caractéristiques, le processus de pensée, le tempérament et l'expérience du trader qui le construit. Souvent limités par la connaissance ou même les défis personnels de l'ego ou la croyance aveugle dans des modèles auto-développés, des aspects importants sont parfois négligés par les commerçants. Il devient donc important de tester le modèle sur des données historiques, d'identifier les erreurs et d'éviter de telles pertes dans le commerce réel. Le backtesting permet également la personnalisation requise dans le cadre des objectifs fixés (objectifs de profit, stop-loss, etc.) pour affiner davantage le modèle et les stratégies développés, garantissant ainsi la réalisation pratique d'un potentiel de profit maximal.
Analyse itérative pour le modèle commercial:
Le développement d'un modèle de trading nécessite une analyse patiente, qui comprend de nombreuses itérations par des changements répétitifs des paramètres mathématiques, ainsi que des variations des concepts théoriques sous-jacents. Au cours de ce cycle, il aide à enregistrer les cas d'échec et de réussite, afin de garder une trace de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, qui sont utiles pendant les longues années de carrière commerciale.
Utilisation d'ordinateurs pour l'automatisation du commerce et la construction de modèles:
Aujourd'hui, il est à la mode de tout automatiser. Mais rappelez-vous - "Le programme est aussi efficace que les concepts sous-jacents et la mise en œuvre pratique qui y sont intégrés."
Les ordinateurs peuvent être utilisés pour rechercher des modèles dans des données historiques qui peuvent former la base du développement de nouveaux modèles. Les tests en arrière peuvent également être aidés par des programmes informatiques exécutés sur des données historiques.
On peut soit utiliser les applications disponibles sur une base d'essai ou d'achat, ou en créer de nouvelles pour leurs besoins en fonction de leur connaissance de la programmation informatique. Assurez-vous d'utiliser les programmes informatiques avec une compréhension et une applicabilité complètes à vos propres stratégies sélectionnées, pour éviter tout écueil plus tard avec le trading en argent réel.
En résumé:
L'un des principaux avantages de l'utilisation de modèles de trading est qu'il enlève les attachements émotionnels et les obstacles mentaux pendant le trading, qui sont connus pour être les principales raisons des échecs et des pertes commerciales. Bien qu'il soit toujours passionnant de négocier des modèles établis de manière définie et systématique, les traders avisés recherchent toujours la possibilité d'échecs et la personnalisation continue pour un succès ultérieur, en fonction des développements du marché. Une approche pragmatique, avec une surveillance et des améliorations continues, peut contribuer à des opportunités rentables grâce à des modèles de trading.
