Qu'est-ce que l'indicateur SAR parabolique?
L'indicateur SAR parabolique, développé par J. Wells Wilder, est utilisé par les commerçants pour déterminer la direction de la tendance et les inversions potentielles des prix. L'indicateur utilise un stop suiveur et une méthode inverse appelés «SAR», ou stop and reverse, pour identifier les points d'entrée et de sortie appropriés. Les traders appellent également l'indicateur l'arrêt et l'inverse paraboliques, le SAR parabolique ou PSAR.
L'indicateur SAR parabolique apparaît sur un graphique sous la forme d'une série de points, au-dessus ou en dessous du prix d'un actif, selon la direction dans laquelle le prix évolue. Un point est placé en dessous du prix lorsqu'il a tendance à augmenter et au-dessus du prix lorsqu'il a tendance à baisser.
Points clés à retenir
- Un point en dessous du prix signifie que le prix monte et un point au-dessus de la barre de prix signifie que le prix baisse globalement. Il y a un point pour chaque barre de prix, ce qui signifie que l'indicateur produit toujours des informations., et les points au-dessus du prix tombent toujours. De cette façon, les points suivent le prix et captureront les inversions de prix lorsqu'elles se produisent. Une inversion se produit lorsque les points retournent. Si le prix tombe en dessous des points à la hausse, alors les points se déplaceront au-dessus du prix pour montrer qu'une tendance à la baisse se dessine, par exemple. Un renversement de l'indicateur ne signifie pas nécessairement un renversement du prix. Un renversement PSAR signifie seulement que le prix et l'indicateur ont traversé.
Les formules de l'indicateur SAR parabolique
Un PSAR en hausse a une formule légèrement différente d'un PSAR en baisse.
La RPSAR = Prior PSAR + FPSAR = Prior PSAR −où: RPSAR = Rising PSARAF = Facteur d'accélération, il commence à 0, 02 et augmente de 0, 02, jusqu'à un maximum de 0, 2, chaque fois que le point extrême fait un nouveau bas (SAR en baisse) ou haut (SAR en hausse) FPSAR = chute PSAREP = point extrême, le plus bas minimum dans la tendance baissière actuelle (SAR en baisse) ou le plus haut haut dans la tendance haussière actuelle (SAR en hausse)
Comment calculer l'indicateur SAR parabolique
Il y a beaucoup de choses à suivre lors de l'utilisation de l'arrêt parabolique et de l'indicateur de marche arrière. Une chose à garder constamment à l'esprit est que si le DAS augmente initialement et que le prix se termine en dessous de la valeur SAR croissante, la tendance est maintenant à la baisse et la formule SAR descendante sera utilisée. Si le prix dépasse la valeur SAR en baisse, passez à la formule à la hausse.
- Surveillez le prix pendant au moins cinq périodes ou plus, en enregistrant le haut et le bas (EP).Si le prix augmente, utilisez le plus bas bas de ces cinq périodes comme valeur PSAR antérieure dans la formule. Si le prix baisse, utilisez le sommet le plus élevé de ces périodes comme valeur PSAR antérieure initiale.Utilisez un AF de 0, 02 au départ et augmentez de 0, 02 pour chaque nouveau sommet extrême (en hausse) ou bas (en baisse). La valeur AF maximale est de 0, 2 Idéalement, utilisez une feuille de calcul où les prix élevés et bas, SAR, EP et AF peuvent être suivis sur une base période par période.
Le logiciel de cartographie calcule automatiquement le PSAR, ce qui signifie que les traders n'ont besoin que de savoir comment interpréter les signaux de l'indicateur.
Qu'est-ce que l'arrêt et l'inverse paraboliques (SAR) vous disent?
L'indicateur parabolique génère des signaux d'achat ou de vente lorsque la position des points se déplace d'un côté du prix de l'actif à l'autre. Par exemple, un signal d'achat se produit lorsque les points passent d'au-dessus du prix à au-dessous du prix, tandis qu'un signal de vente se produit lorsque les points passent d'au-dessous du prix à au-dessus du prix.
Les traders utilisent également les points PSAR pour définir des ordres stop loss suiveurs. Par exemple, si le prix augmente et que le PSAR augmente également, le PSAR peut être utilisé comme sortie possible s'il est long. Si le prix descend en dessous du PSAR, quittez le long trade.
Le PSAR évolue, que le prix bouge ou non. Cela signifie que si le prix augmente initialement, mais évolue ensuite latéralement, le PSAR continuera d'augmenter malgré le mouvement latéral des prix. Un signal d'inversion sera généré à un moment donné, même si le prix n'a pas baissé. Le PSAR n'a qu'à rattraper son retard pour générer un signal d'inversion. Pour cette raison, un signal d'inversion sur l'indicateur ne signifie pas nécessairement que le prix s'inverse.
L'indicateur parabolique génère un nouveau signal chaque fois qu'il se déplace vers le côté opposé du prix d'un actif. Cela garantit toujours une position sur le marché, ce qui rend l'indicateur attrayant pour les traders actifs. L'indicateur fonctionne le plus efficacement sur les marchés de tendance où d'importants mouvements de prix permettent aux traders de réaliser des gains importants. Lorsque le prix d'un titre est lié à une fourchette, l'indicateur s'inversera constamment, entraînant de multiples transactions à faible profit ou perdantes.
Pour de meilleurs résultats, les traders doivent utiliser l'indicateur parabolique avec d'autres indicateurs techniques qui indiquent si un marché a tendance ou non, tels que l'indice directionnel moyen (ADX), une moyenne mobile ou une ligne de tendance. Par exemple, les traders pourraient confirmer un signal d'achat PSAR avec une lecture ADX supérieure à 30 et un rebond pour une ligne de tendance haussière à long terme.
La différence entre le DAS parabolique et une moyenne mobile (MA)
Le PSAR et les AMs suivent le prix et aident à montrer la tendance, mais ils le font en utilisant des formules différentes. Une moyenne mobile prend le prix moyen sur un nombre sélectionné de périodes, puis le trace sur le graphique. Le PSAR examine les hauts et les bas extrêmes, puis applique un facteur d'accélération. Ces différentes formules sont très différentes sur le graphique et fourniront des informations analytiques et des signaux commerciaux différents.
Limites de l'utilisation de l'indicateur d'arrêt et d'inversion parabolique (SAR)
Le SAR parabolique est toujours activé et génère constamment des signaux, qu'il y ait une tendance de qualité ou non. Par conséquent, de nombreux signaux peuvent être de mauvaise qualité car aucune tendance significative n'est présente ou ne se développe à la suite d'un signal.
Des signaux d'inversion sont également générés, éventuellement, que le prix s'inverse ou non. En effet, une inversion est générée lorsque le SAR rattrape le prix en raison du facteur d'accélération dans la formule. Par conséquent, un signal d'inversion peut retirer un trader d'un trade même si le prix ne s'est pas inversé techniquement.
