Qu'est-ce que l'évaluation des risques
L'évaluation des risques est un terme général utilisé dans de nombreuses industries pour déterminer la probabilité de perte sur un actif, un prêt ou un investissement. L'évaluation des risques est essentielle pour déterminer la valeur d'un investissement et les meilleurs processus pour atténuer les risques. Il présente la récompense à la hausse par rapport au profil de risque. Il détermine également le taux de rendement nécessaire pour réussir un investissement particulier.
RÉPARTITION Évaluation des risques
Des exemples de techniques et de mesures formelles d'évaluation des risques comprennent la valeur conditionnelle à risque (CVaR), utilisée par les gestionnaires de portefeuille pour réduire la probabilité de subir des pertes importantes; ratios prêt / valeur, souvent utilisés par les prêteurs hypothécaires pour évaluer le risque de prêt de fonds; et l'analyse de crédit, utilisée par les prêteurs pour déterminer la solvabilité de l'emprunteur.
Évaluations des risques pour les investissements
Les investissements institutionnels et individuels ont prévu des niveaux de risque. Cela est particulièrement vrai pour les investissements non garantis, tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (ETF).
L'écart type mesure le taux de dispersion autour d'une tendance centrale; il s'agit essentiellement de la quantité de mouvement positif ou négatif à attendre d'une statistique centrale. En mai 2016, l'indice boursier Standard & Poor's (S&P) 500, représenté par le SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), présentait un rendement sur trois ans de 11, 14% et un écart-type de 11, 32%. Bien que le fonds ait généré un rendement de 11, 14% sur toute la période, sa variation au cours de la période aurait pu représenter un rendement de -0, 18% ou de 22, 46% soixante-dix pour cent du temps pour un écart-type, selon la théorie statistique.
Évaluations des risques liés aux prêts
Les prêteurs pour les prêts personnels, les marges de crédit et les hypothèques effectuent également des évaluations des risques, appelées vérifications de crédit. Par exemple, il est courant que les prêteurs n'approuvent pas les emprunteurs dont les cotes de crédit sont inférieures à 600, car des cotes inférieures indiquent des pratiques de crédit médiocres. L'analyse de crédit d'un prêteur peut tenir compte d'autres facteurs, tels que les investissements disponibles, les biens en garantie, les revenus ou les liquidités disponibles.
Évaluations des risques pour les entreprises
Les risques commerciaux sont vastes et varient d'une industrie à l'autre. Ces risques incluent les nouveaux concurrents entrant sur le marché, le vol d'employés, les violations de données, les rappels de produits, les risques opérationnels, stratégiques et financiers, les risques de catastrophes naturelles, etc. Al. Chaque entreprise devrait avoir un processus en place pour évaluer ses niveaux de risque actuels et appliquer des procédures pour atténuer les pires risques possibles.
