Qu'est-ce que le RSI stochastique?
Le RSI stochastique (StochRSI) est un indicateur utilisé dans l'analyse technique qui varie entre zéro et un (ou zéro et 100 sur certaines plates-formes graphiques) et est créé en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique à un ensemble de valeurs d'indice de force relative (RSI) plutôt qu'aux données de prix standard. L'utilisation des valeurs RSI dans la formule stochastique donne aux traders une idée de savoir si la valeur RSI actuelle est surachetée ou survendue.
L'oscillateur StochRSI a été développé pour tirer parti des deux indicateurs de momentum afin de créer un indicateur plus sensible qui est adapté aux performances historiques d'un titre spécifique plutôt qu'une analyse généralisée de l'évolution des prix.
Points clés à retenir
- Une lecture StochRSI supérieure à 0, 8 est considérée comme surachetée, tandis qu'une lecture inférieure à 0, 2 est considérée comme survendue. Sur une échelle de zéro à 100, au-dessus de 80 est suracheté et en dessous de 20 est surventé.Le surachat ne signifie pas nécessairement que le prix s'inversera plus bas, tout comme la survente ne signifie pas que le prix s'inversera plus haut. Les conditions de surachat et de survente alertent plutôt les commerçants que le RSI est proche des extrêmes de ses lectures récentes.Une lecture de zéro signifie que le RSI est à son plus bas niveau en 14 périodes (ou quelle que soit la période de rétrospective choisie). Une lecture de 1 (ou 100) signifie que le RSI est au plus haut niveau au cours des 14 dernières périodes. D'autres valeurs StochRSI indiquent où le RSI est relatif à un niveau haut ou bas.
Les formules pour le RSI stochastique (StochRSI) sont:
La StochRSI = max − minRSI − min où: RSI = lecture RSI actuelle min = lecture RSI la plus basse au cours des 14 dernières périodes (ou votre intervalle de rétrospective choisi) max = lecture RSI la plus élevée au cours des 14 dernières périodes
Où:
RSI = lecture RSI actuelle;
RSI le plus bas = lecture RSI la plus basse sur les 14 dernières périodes (ou période de rétrospective choisie); et
RSI le plus élevé = lecture RSI la plus élevée au cours des 14 dernières périodes (ou période d'analyse).
Comment calculer le RSI stochastique
Le StochRSI est basé sur des lectures RSI. Le RSI a une valeur d'entrée, généralement 14, qui indique à l'indicateur le nombre de périodes de données qu'il utilise dans son calcul. Ces niveaux de RSI sont ensuite utilisés dans la formule StochRSI.
- Enregistrez les niveaux RSI pour 14 périodes. Sur la 14ème période, notez la lecture RSI actuelle, la lecture RSI la plus élevée et la lecture RSI la plus basse. Il est maintenant possible de remplir toutes les variables de formule pour StochRSI.Sur la 15e période, notez la lecture RSI actuelle, la lecture RSI la plus élevée et la lecture la plus basse, mais uniquement pour les 14 dernières périodes (pas les 15 dernières). Calculez le nouveau StochRSI. À la fin de chaque période, calculez la nouvelle valeur StochRSI, en utilisant uniquement les 14 dernières valeurs RSI.
Que vous dit le RSI stochastique?
Le StochRSI a été développé par Tushar S. Chande et Stanley Kroll et détaillé dans leur livre "The New Technical Trader", publié pour la première fois en 1994. Alors que des indicateurs techniques existaient déjà pour montrer les niveaux de surachat et de survente, les deux ont développé StochRSI pour améliorer la sensibilité et générer un nombre de signaux supérieur à celui des indicateurs traditionnels.
Le StochRSI considère que quelque chose est survendu lorsque la valeur tombe en dessous de 0, 20, ce qui signifie que la valeur du RSI se négocie à l'extrémité inférieure de sa fourchette prédéfinie, et que la direction à court terme du titre sous-jacent peut approcher d'un minimum, un mouvement possible plus haut. À l'inverse, une lecture au-dessus de 0, 80 suggère que le RSI pourrait atteindre des sommets extrêmes et pourrait être utilisé pour signaler un recul du titre sous-jacent.
En plus d'identifier les conditions de surachat / survente, le StochRSI peut être utilisé pour identifier les tendances à court terme en le regardant dans le contexte d'un oscillateur avec une ligne centrale à 0, 50. Lorsque le StochRSI est supérieur à 0, 50, la sécurité peut être considérée comme ayant une tendance plus élevée et vice versa lorsqu'elle est inférieure à 0, 50.
Le StochRSI doit également être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique pour maximiser son efficacité, en particulier compte tenu du nombre élevé de signaux qu'il génère.
De plus, les oscillateurs sans impulsion tels que la ligne de distribution d'accumulation peuvent être particulièrement utiles car ils ne se chevauchent pas en termes de fonctionnalité et fournissent des informations sous un angle différent.
La différence entre le RSI stochastique et l'indice de force relative (RSI)
Ils semblent similaires, mais le StochRSI repose sur une formule différente de celle qui génère les valeurs RSI. RSI est un dérivé du prix. Pendant ce temps, stochRSI est un dérivé du RSI lui-même, ou un deuxième dérivé du prix. L'une des principales différences est la rapidité avec laquelle les indicateurs évoluent. StochRSI passe très rapidement d'une surachat à une survente, ou vice versa, tandis que le RSI est un indicateur de mouvement beaucoup plus lent. L'un n'est pas meilleur que l'autre, StochRSI se déplace juste plus (et plus rapidement) que le RSI.
Limites de l'utilisation du RSI stochastique
Un inconvénient de l'utilisation du StochRSI est qu'il a tendance à être assez volatil, passant rapidement de haut en bas. Le lissage du StochRSI peut être utile à cet égard. Certains traders utiliseront une moyenne mobile du StochRSI pour réduire la volatilité et rendre l'indicateur plus utile. Par exemple, une moyenne mobile simple sur 10 jours du StochRSI peut produire un indicateur beaucoup plus fluide et plus stable. La plupart des plates-formes de cartographie permettent d'appliquer un type d'indicateur à un autre sans aucun calcul personnel requis.
De plus, le StochRSI est le deuxième dérivé du prix. En d'autres termes, sa production est à deux pas du prix réel de l'actif analysé, ce qui signifie qu'il peut parfois ne pas être synchronisé avec le prix du marché d'un actif en temps réel.
