Qu'est-ce que la théorie du chaos?
La théorie du chaos est un concept mathématique qui explique qu'il est possible d'obtenir des résultats aléatoires à partir d'équations normales. Le principal précepte derrière cette théorie est la notion sous-jacente de petits événements affectant de manière significative les résultats d'événements apparemment sans rapport. La théorie du chaos est également appelée «dynamique non linéaire».
Comprendre la théorie du chaos
La théorie du chaos a été appliquée à de nombreuses choses différentes, de la prévision des conditions météorologiques au marché boursier. En termes simples, la théorie du chaos est une tentative de voir et de comprendre l'ordre sous-jacent des systèmes complexes qui peuvent sembler sans ordre à première vue.
La première véritable expérience de la théorie du chaos a été réalisée en 1960 par un météorologue, Edward Lorenz. Il travaillait avec un système d'équations pour prédire le temps probable. En 1961, il voulait recréer une séquence météo passée, mais il a commencé la séquence à mi-chemin et n'a imprimé que les trois premières décimales au lieu des six. Cela a radicalement changé la séquence, qui pourrait raisonnablement être supposée refléter étroitement la séquence d'origine avec seulement un léger changement de trois décimales. Cependant, Lorenz a prouvé que des facteurs apparemment insignifiants peuvent avoir un effet énorme sur le résultat global. La théorie du chaos explore les effets de petites occurrences affectant considérablement les résultats d'événements apparemment sans rapport.
Théorie du chaos en bourse
La théorie du chaos est une théorie controversée et compliquée qui a été utilisée pour expliquer certaines caractéristiques des systèmes qui étaient traditionnellement difficiles à modéliser avec précision. Les marchés financiers entrent dans cette catégorie avec l'avantage supplémentaire de venir avec un riche ensemble de données historiques. Un phénomène financier intéressant que la théorie du chaos peut aider à illustrer, sinon expliquer, est la façon dont les marchés financiers apparemment sains peuvent subir des chocs et des plantages soudains.
Les partisans de la théorie du chaos croient que le prix est la toute dernière chose à changer pour une action, une obligation ou un autre titre. Cela suggère que les périodes de faible volatilité des prix ne reflètent pas nécessairement la véritable santé du marché. Le fait de considérer le prix comme un indicateur retardé met les investisseurs dans l'ignorance en ce qui concerne la possibilité de repérer les accidents avant qu'ils ne se produisent. Cela correspond bien sûr à l'expérience de la plupart des investisseurs qui ont connu des événements de cygne noir et des effondrements financiers. Certains semblent être en mesure de se positionner à l'avance pour les replis du marché, mais ils creusent souvent beaucoup plus profondément que les données sur les prix pour comprendre les faiblesses structurelles que la plupart du marché a négligées.
La grande mise en garde avec la théorie du chaos est qu'elle est trop souvent utilisée comme un moyen d'actualiser l'investissement. Bien que les marchés soient presque impossibles à prévoir à court terme, ils sont plus cohérents à long terme. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas chronométrer le prochain crash que vous ne devriez pas investir dans des actions avec des fondamentaux solides qui ont tendance à fonctionner à long terme.
