Écart type vs écart moyen: un aperçu
Bien qu'il existe de nombreuses façons différentes de mesurer la variabilité au sein d'un ensemble de données, deux des plus populaires sont l'écart type et l'écart moyen, également appelé écart absolu moyen. Bien que similaires, le calcul et l'interprétation de ces deux mesures diffèrent à certains égards clés. La détermination de la fourchette et de la volatilité est particulièrement importante dans le secteur financier, de sorte que les professionnels dans des domaines tels que la comptabilité, l'investissement et l'économie devraient être très familiers avec les deux concepts.
Écart-type
L'écart type est la mesure de variabilité la plus courante et est fréquemment utilisé pour déterminer la volatilité des marchés boursiers ou d'autres investissements. Pour calculer l'écart type, vous devez déterminer la variance:
- Trouvez la moyenne ou la moyenne des points de données en les ajoutant et en divisant le total par le nombre de points de données. Soustrayez la moyenne de chaque point de données et mettez-les au carré. Trouvez la moyenne de chacune de ces différences au carré. L'écart type est simplement la racine carrée de la variance résultante.
La variance en soi est une excellente mesure de la variabilité et de la plage, car une variance plus importante reflète une plus grande dispersion des données sous-jacentes. La quadrature des différences entre chaque point et la moyenne évite le problème des différences négatives pour les valeurs inférieures à la moyenne, mais cela signifie que la variance n'est plus dans la même unité de mesure que les données d'origine. Prendre la racine carrée de la variance signifie que l'écart-type revient à l'unité de mesure d'origine et est plus facile à interpréter et à utiliser dans d'autres calculs.
L'écart type est souvent utilisé pour créer des stratégies d'investissement et de négociation, car il peut aider à mesurer la volatilité du marché et à prévoir les tendances de performance.
Écart moyen ou écart absolu moyen
L'écart moyen, ou écart absolu moyen, est une autre mesure de la variabilité. Il est calculé de manière similaire à l'écart-type, mais il utilise des valeurs absolues au lieu de carrés pour contourner le problème des différences négatives entre les points de données et leurs moyennes. Pour calculer l'écart moyen:
- Soustraire la moyenne de tous les points de données de chaque valeur de point de données Additionner et faire la moyenne des valeurs absolues des différences.
Écart type vs différences d'écart moyen
L'écart type est souvent utilisé pour créer des stratégies d'investissement et de négociation, car il peut aider à mesurer la volatilité du marché et à prévoir les tendances de performance. Par exemple, un fonds indiciel devrait avoir un faible écart moyen par rapport à son fonds de référence. Cela signifie qu'il suit de près l'indice de référence, comme il est censé le faire. Les fonds plus agressifs ont un écart-type élevé et une plus grande volatilité. Ces fonds sont à haut risque et potentiellement plus rentables.
La moyenne moyenne, ou écart absolu, est utilisée moins fréquemment, car l'utilisation de valeurs absolues rend les calculs plus compliqués et plus compliqués que l'utilisation de l'écart type.
Points clés à retenir
- L'écart moyen et l'écart type sont deux des méthodes les plus utilisées pour mesurer la variabilité dans un ensemble de données.L'écart type est la mesure de variabilité la plus courante et est fréquemment utilisé pour déterminer la volatilité des marchés boursiers ou d'autres investissements. l'écart absolu moyen, est une autre mesure de la variabilité qui utilise des valeurs absolues dans ses calculs.
