Qu'est-ce qu'une moyenne mobile déplacée (DMA)?
Une moyenne mobile déplacée (DMA) est une moyenne mobile (MA) qui a été ajustée en avant ou en arrière dans le but de mieux prévoir les tendances ou de mieux adapter les mouvements de prix d'un actif. Une AMM peut être déplacée vers l'avant sur un graphique, ce qui est appelé déplacement positif et déplace l'AMM vers la droite. Il peut également être déplacé dans le temps, appelé déplacement négatif, ce qui déplacera l'AM vers la gauche.
Points clés à retenir
- Un DMA est une AMM dont toutes les valeurs sont décalées vers l'avant ou l'arrière dans le temps. Le montant du déplacement dépend de l'actif négocié et des désirs de l'investisseur. Les investisseurs déplacent une moyenne mobile afin qu'elle s'aligne mieux avec les hauts ou les bas du prix et qu'elle contienne ou ajuste mieux le prix.Une moyenne mobile déplacée est utilisée de la même manière qu'une AMM traditionnelle. Il aide à déterminer la direction des tendances et les inversions, peut fournir des signaux commerciaux et aider à prévoir les zones de support et de résistance potentielles.
Comment calculer une moyenne mobile déplacée (DMA)
Le DMA ne nécessite aucun calcul au-delà du calcul de la moyenne mobile. Chaque valeur de l'AM est déplacée vers l'avant ou vers l'arrière par le nombre de périodes déterminées par le commerçant.
Par exemple, supposons qu'un trader veuille déplacer son MA trois périodes dans le futur. La valeur MA actuelle sera placée trois périodes dans le futur sur le graphique. La valeur de la période précédente sera également placée dans trois périodes futures, et ainsi de suite.
La plupart des logiciels de cartographie le font automatiquement. Lors de l'application d'une moyenne mobile, les paramètres demandent souvent la quantité de déplacement souhaitée. Alternativement, il peut y avoir un indicateur MA déplacé séparé avec ce paramètre.
Que vous indique la moyenne mobile déplacée (DMA)?
Le DMA fait tout ce qu'une moyenne mobile normale fait, mais dans certains cas, il peut le faire mieux car il peut être mieux adapté à l'actif négocié.
En général, le DMA aide à déterminer la direction des tendances. Lorsque le prix est supérieur à l'AM, cela indique une tendance à la hausse, ou du moins que le prix est supérieur à la moyenne. Lorsque le prix est inférieur à l'AMM, le prix est inférieur à la moyenne, ce qui est un signe d'une tendance à la baisse.
Lorsque le prix passe par l'AMM, cela pourrait signaler que la tendance change. Si le prix passe par le haut par le haut, cela pourrait signaler que la tendance haussière est terminée et qu'une tendance baissière commence.
La façon dont l'AM est déplacée peut aider à fournir de meilleurs signaux d'inversion. Supposons que dans le passé, le prix haussier ait légèrement baissé en dessous de l'AM pour se redresser à nouveau peu de temps après. Dans ce cas, le prix en dessous du MA n'était pas un signal d'inversion, le MA ne correspondait pas bien à l'action des prix. Le déplacement de l'AM de plusieurs périodes peut aider à maintenir le prix au-dessus de l'AM, créant un meilleur ajustement pour la tendance de l'actif et évitant ainsi certains des faux signaux.
Une autre option dans le scénario ci-dessus consiste à modifier la période d'analyse de la moyenne (pour combien de périodes il calcule une moyenne). Cela aussi peut permettre à l'AM de mieux ajuster les données de prix. L'allongement de la période de rétrospection entraîne généralement plus de retard dans l'AM, car elle est plus lente à réagir aux changements de prix, car les changements de prix récents ont moins d'impact sur une moyenne plus élevée. Par conséquent, le déplacement est une option lorsqu'un trader souhaite que l'AM s'aligne mieux sur le prix mais ne souhaite pas augmenter le décalage.
Une moyenne mobile peut également aider à identifier le soutien et la résistance. Comme indiqué ci-dessus, lors d'une tendance haussière, l'AG peut être alignée sur le prix de sorte que les creux de recul historiques s'alignent sur l'AG. Lorsque le prix approche de l'AG, le commerçant sait que l'AG peut fournir un soutien. Si le prix stagne à la MA et recommence à augmenter, un long trade peut être pris avec un stop loss en dessous du plus bas récent ou en dessous de la MA.
Le même concept s'applique aux tendances à la baisse. La moyenne mobile déplacée est ajustée pour s'aligner sur les hauts de recul pendant la tendance baissière. Sur les retraits futurs, le trader peut regarder pour voir si le DMA offre toujours une résistance. Si c'est le cas, cela peut offrir une courte opportunité commerciale.
La différence entre une moyenne mobile déplacée (DMA) et une moyenne mobile exponentielle (EMA)
Une moyenne mobile exponentielle est un type d'AMM qui réagit plus rapidement aux changements de prix qu'une simple AMM. Ceci est le résultat d'un calcul plus complexe qui accorde plus de poids aux valeurs de prix récentes. Un DMA est un MA qui est avancé ou reculé dans le temps. Alors que les AMM simples sont souvent utilisées pour le déplacement, une EMA peut également être déplacée. Cela implique de faire avancer ou reculer les valeurs EMA dans le temps.
Limites de l'utilisation d'une moyenne mobile déplacée (DMA)
Une AMM est le prix moyen d'un actif sur une période de temps. Il n'a pas intrinsèquement de calculs prédictifs pris en compte. Par conséquent, toute AM, y compris une AM déplacée, ne fournira pas toujours des informations fiables pour les inversions de tendance ou les niveaux de support / résistance.
Les moyennes mobiles en général, y compris les déplacées, ont tendance à fournir de meilleures informations sur les marchés tendanciels, mais fournissent peu d'informations lorsque le prix est instable ou évolue latéralement. Pendant ces périodes, le prix va et vient à travers l'AM, mais comme le prix évolue globalement, les croisements ne sont pas susceptibles de générer des opportunités de trading très rentables et peuvent entraîner des pertes.
Les signaux d'inversion, de support et de résistance peuvent ne pas toujours fonctionner. Le prix peut passer par une AM uniquement pour revenir dans la direction d'origine. Bien que l'AG ait pu fournir un soutien ou une résistance dans le passé, il se peut que ce ne soit pas le cas à l'avenir.
