Écart type vs variance: un aperçu
L'écart-type et la variance peuvent être des concepts mathématiques de base, mais ils jouent un rôle important dans tout le secteur financier, y compris les domaines de la comptabilité, de l'économie et de l'investissement. Dans ce dernier, par exemple, une bonne compréhension du calcul et de l'interprétation de ces deux mesures est cruciale pour la création d'une stratégie commerciale efficace.
L'écart type et la variance sont tous deux déterminés en utilisant la moyenne du groupe de nombres en question. La moyenne est la moyenne d'un groupe de nombres, et la variance mesure le degré moyen auquel chaque nombre est différent de la moyenne. L'ampleur de la variance est corrélée à la taille de la plage globale de nombres, ce qui signifie que la variance est plus grande lorsqu'il y a une plage de nombres plus large dans le groupe, et la variance est moindre lorsqu'il y a une plage de nombres plus étroite.
Écart-type
L'écart type est une statistique qui examine à quelle distance de la moyenne un groupe de nombres est, en utilisant la racine carrée de la variance. Le calcul de la variance utilise des carrés car il pondère les valeurs aberrantes plus fortement que les données très proches de la moyenne. Ce calcul empêche également les différences au-dessus de la moyenne d'annuler celles ci-dessous, ce qui peut parfois entraîner une variance de zéro.
L'écart type est calculé comme la racine carrée de la variance en déterminant la variation entre chaque point de données par rapport à la moyenne. Si les points sont plus éloignés de la moyenne, il y a un écart plus élevé dans la date; s'ils sont plus proches de la moyenne, l'écart est plus faible. Ainsi, plus le groupe de nombres est étendu, plus l'écart-type est élevé.
Pour calculer l'écart type, additionnez tous les points de données et divisez par le nombre de points de données, calculez la variance pour chaque point de données, puis recherchez la racine carrée de la variance.
Variance
La variance est la moyenne des différences au carré de la moyenne. Pour comprendre la variance, calculez d'abord la différence entre chaque point et la moyenne; puis, carré et moyenne des résultats.
Par exemple, si un groupe de nombres va de 1 à 10, il aura une moyenne de 5, 5. Si vous évaluez et faites la moyenne de la différence entre chaque nombre et la moyenne, le résultat est 82, 5. Pour comprendre la variance, soustrayez 82, 5 de la moyenne, qui est 5, 5, puis divisez par N, qui est la valeur des nombres, (dans ce cas 10) moins 1. Le résultat est une variance d'environ 9, 17. L'écart type est la racine carrée de la variance, de sorte que l'écart type serait d'environ 3, 03.
Cependant, en raison de cette quadrature, la variance n'est plus dans la même unité de mesure que les données d'origine. Prendre la racine de la variance signifie que l'écart-type est rétabli à l'unité de mesure d'origine et donc beaucoup plus facile à mesurer.
Considérations particulières
Pour les traders et les analystes, ces deux concepts sont d'une importance capitale car l'écart-type est utilisé pour mesurer la sécurité et la volatilité du marché, qui à son tour joue un grand rôle dans la création d'une stratégie commerciale rentable.
L'écart type est l'une des principales méthodes utilisées par les analystes, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers pour déterminer le risque. Lorsque le groupe de nombres est plus proche de la moyenne, l'investissement est moins risqué; lorsque le groupe de nombres est plus éloigné de la moyenne, l'investissement présente un plus grand risque pour un acheteur potentiel.
Les titres proches de leurs moyens sont considérés comme moins risqués, car ils sont plus susceptibles de continuer à se comporter comme tels. Les titres dont les plages de négociation sont importantes et qui ont tendance à augmenter ou à changer de direction sont plus risqués. En investissant, le risque en soi n'est pas une mauvaise chose, car plus la sécurité est risquée, plus le potentiel de paiement et de perte est élevé. (Pour une lecture connexe, voir «Que mesure l'écart-type dans un portefeuille?»)
Points clés à retenir
- L'écart type examine la répartition d'un groupe de nombres par rapport à la moyenne, en examinant la racine carrée de la variance. La variance mesure le degré moyen auquel chaque point diffère de la moyenne, la moyenne de tous les points de données. les concepts sont utiles et importants pour les commerçants, qui les utilisent pour mesurer la volatilité du marché.
