Une courbe d'équité est une représentation graphique de la variation de la valeur d'un compte de trading sur une période de temps. Une courbe des actions avec une pente toujours positive indique généralement que les stratégies de négociation du compte sont rentables, tandis qu'une pente négative montre qu'elles génèrent un rendement négatif.
Briser la courbe des actions
Puisqu'elle présente des données de performance sous forme graphique, une courbe d'équité est idéale pour fournir une analyse rapide de la performance d'une stratégie. De plus, plusieurs courbes d'actions peuvent être utilisées pour évaluer la performance et le risque de diverses stratégies de négociation.
Calcul de la courbe d'équité
Supposons que le capital de départ d'un opérateur est de 25 000 $ et que sa première transaction de 100 actions avait un prix d'entrée de 50 $ et un prix de sortie de 75 $. La commission sur le commerce est de 5 $
Le commerce est enregistré dans un tableur comme suit:
Capital de départ = capital de départ - ((prix d'entrée x quantité d'actions) - commission)
- 25 000 $ - ((50 $ x 100) - 5 $) 25 000 $ - (5 000 $ - 5 $) 25 000 $ - 4 995 $ 20 005 $
Capital de départ = capital de départ - ((prix de sortie x quantité d'actions) - commission)
- 20 005 $ + ((75 $ x 100) - 5 $) 20 005 $ + (7 500 $ - 5 $) 20 005 $ + 7 495 $ 27 500 $
Répétez le processus ci-dessus pour chaque nouveau métier.
Négocier la courbe des actions
Toutes les stratégies de trading produisent une courbe des actions avec des périodes gagnantes et perdantes. La représentation visuelle est similaire à un graphique boursier. Les traders peuvent appliquer une moyenne mobile, simple ou exponentielle, à leur courbe d'équité et l'utiliser comme indicateur.
Une règle simple pourrait être introduite pour arrêter le trading de stratégie si la courbe des actions tombe en dessous de la moyenne mobile. Une fois que la courbe des actions revient au-dessus de la moyenne mobile, le trader peut vouloir recommencer à trader la stratégie. Le logiciel d'automatisation du commerce permet aux commerçants de tester à rebours leur stratégie pour voir comment elle aurait fonctionné sur les données historiques. Cela inclut généralement la possibilité de générer une courbe des actions pour chaque stratégie utilisée.
Les règles du signal de négociation pourraient être renforcées en ajoutant une autre moyenne mobile à la courbe des actions et en attendant un croisement des deux lignes avant de prendre la décision d'arrêter ou de démarrer la stratégie. Par exemple, si la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, le trader commencerait ou recommencerait sa stratégie, et si la moyenne mobile rapide croît en dessous de la moyenne mobile lente, il arrêterait sa stratégie.
