L'utilisation la plus courante du RSI stochastique (StochRSI) dans la création de la stratégie commerciale est de rechercher des lectures dans les gammes de surachat et de survente. Le StochRSI oscille entre 0 et 1, les valeurs inférieures à 0, 2 étant considérées comme surventées et celles supérieures à 0, 8 reflétant les conditions de surachat. Les lectures de survente dans une tendance haussière importante sont considérées comme des signaux haussiers, et les lectures de surachat dans une tendance baissière plus importante sont considérées comme baissières.
Cependant, la volatilité accrue du StochRSI mérite la prudence. L'entrée dans le commerce ne devrait pas être effectuée à la suite de lectures de surachat ou de survente jusqu'à ce que l'action de prix subséquente confirme le mouvement. Par exemple, les relevés de surachat dans une tendance baissière doivent être considérés comme un avertissement d'un mouvement potentiel plutôt que comme un signal d'entrée. Le StochRSI doit reculer sous la ligne médiane à 0, 5 pour confirmer la tendance baissière continue. Inversement, le StochRSI doit monter au-dessus de 0, 5 suite à des lectures de survente dans une tendance haussière plus large. Cependant, les lectures de StochRSI qui restent en territoire de survente ou de surachat pendant une période prolongée peuvent signaler un renversement de tendance. (Pour une lecture connexe, voir «Retracement ou inversion: connaître la différence».)
Un exemple utilisant StochRSI
Supposons qu'une sécurité connaît une tendance à la baisse prononcée depuis un certain nombre de semaines, imprimant des lectures RSI entre 18 et 60. La session en cours imprime une lecture RSI de 56. Bien que cela ne soit généralement pas considéré comme une lecture RSI exploitable, le calcul StochRSI indique à histoire différente. Le StochRSI pour cette session est (56 - 18) / (60 - 18), ou 0, 9. Un signal de surachat aussi important dans une tendance baissière plus importante est un indicateur que le prix devrait reprendre sa chute après la correction haussière.
Une fois que le StochRSI revient en dessous de 0, 5, entrez une position courte en utilisant des ordres de marché ou à cours limité, selon votre préférence. Le plus haut sommet de la remontée haussière sert de stop-loss pratique. Parce que les taureaux ont essayé et échoué à pousser le prix au-delà de ce point une fois déjà, un mouvement au-dessus de ce niveau peut signaler la fin de la tendance baissière.
Étant donné que le StochRSI génère tant de signaux, bons et mauvais, il est conseillé de rechercher des preuves corroborantes de la poursuite de la tendance à partir d'indicateurs supplémentaires. Des volumes et des chandeliers toujours forts, tels que les trois méthodes de chute, renforcent le signal stochRSI. (Pour une lecture connexe, voir «Comment les trois modèles Black Crows sont-ils interprétés par les analystes et les commerçants?»)
