Les réseaux de neurones sont à la pointe de la technologie informatique. Ce sont essentiellement des algorithmes entraînables qui tentent d'imiter certains aspects du fonctionnement du cerveau humain. Cela leur donne une capacité d'auto-formation unique, la possibilité de formaliser des informations non classifiées et, surtout, la capacité de faire des prévisions sur la base des informations historiques dont ils disposent.
Les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés dans diverses applications commerciales, notamment les solutions de prévision et de recherche marketing. Dans certains domaines, comme la détection des fraudes ou l'évaluation des risques, ils sont les leaders incontestables. Les principaux domaines dans lesquels les réseaux de neurones ont trouvé une application sont les opérations financières, la planification d'entreprise, le trading, l'analyse commerciale et la maintenance des produits. Les réseaux de neurones peuvent être appliqués de manière lucrative par toutes sortes de commerçants, donc si vous êtes un commerçant et que vous n'avez pas encore été initié aux réseaux de neurones, nous vous expliquerons cette méthode d'analyse technique et vous montrerons comment l'appliquer à votre style de trading.
Erreur commune
La plupart des gens n'ont jamais entendu parler des réseaux de neurones et, s'ils ne sont pas des commerçants, ils n'auront probablement pas besoin de savoir ce qu'ils sont. Ce qui est surprenant, cependant, est le fait qu'un nombre considérable de ceux qui pourraient bénéficier largement de la technologie des réseaux de neurones n'en ont même jamais entendu parler, le prennent pour une idée scientifique noble qui est hors de leur portée ou le considère comme un marketing délicat truc qui n'a rien à offrir. Il y a aussi ceux qui placent tous leurs espoirs dans les réseaux de neurones, les félicitant après une expérience positive et les considérant comme une solution miracle à tout problème. Cependant, comme toute stratégie de trading, les réseaux de neurones ne sont pas une solution miracle qui vous permettra de devenir riche en cliquant sur un bouton ou deux. En fait, la bonne compréhension des réseaux de neurones et de leur objectif est vitale pour leur application réussie. En ce qui concerne le trading, les réseaux de neurones sont une nouvelle méthode d'analyse technique unique, destinée à ceux qui adoptent une approche raisonnée de leur entreprise et sont prêts à consacrer du temps et des efforts pour que cette méthode fonctionne pour eux. Mieux encore, lorsqu'ils sont appliqués correctement, les réseaux de neurones peuvent apporter régulièrement des bénéfices.
Utilisez les réseaux de neurones pour découvrir des opportunités
Une idée fausse majeure est que les réseaux de neurones pour un outil de prévision qui peuvent offrir des conseils sur la façon d'agir dans une situation de marché particulière. Les réseaux de neurones ne font aucune prévision. Au lieu de cela, ils analysent les données de prix et découvrent des opportunités. À l'aide d'un réseau de neurones, vous pouvez prendre une décision commerciale sur la base de données soigneusement examinées, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque vous utilisez des méthodes d'analyse technique traditionnelles. Pour un commerçant sérieux et réfléchi, les réseaux de neurones sont un outil de nouvelle génération avec un grand potentiel qui peut détecter des interdépendances et des modèles subtils non linéaires que d'autres méthodes d'analyse technique sont incapables de découvrir.
Les meilleurs filets
Comme tout type de produit ou de technologie, les réseaux de neurones ont commencé à attirer ceux qui recherchent un marché en herbe. Des torrents de publicités sur les logiciels de nouvelle génération ont inondé le marché - des publicités célébrant le plus puissant de tous les algorithmes de réseau neuronal jamais créés. Même dans les rares cas où les allégations publicitaires ressemblent à la vérité, gardez à l'esprit qu'une augmentation de 10% de l'efficacité est probablement le maximum que vous obtiendrez d'un réseau de neurones. En d'autres termes, il ne produit pas de retours miraculeux, et quelle que soit la façon dont il fonctionne dans une situation particulière, il y aura certains ensembles de données et classes de tâches pour lesquels les algorithmes précédemment utilisés restent supérieurs. Rappelez-vous ceci: ce n'est pas l'algorithme qui fait l'affaire. Des informations d'entrée bien préparées sur l'indicateur ciblé sont la composante la plus importante de votre succès avec les réseaux de neurones.
Une convergence plus rapide est-elle meilleure?
Beaucoup de ceux qui utilisent déjà des réseaux de neurones croient à tort que plus leur réseau fournit des résultats rapidement, mieux c'est. Ceci, cependant, est une illusion. Un bon réseau n'est pas déterminé par la vitesse à laquelle il produit des résultats, et les utilisateurs doivent apprendre à trouver le meilleur équilibre entre la vitesse à laquelle le réseau s'entraîne et la qualité des résultats qu'il produit.
Application correcte des réseaux neuronaux
De nombreux commerçants utilisent mal les réseaux neuronaux car ils font trop confiance au logiciel qu'ils utilisent tous sans avoir reçu de bonnes instructions sur la façon de l'utiliser correctement. Pour utiliser un réseau de neurones de la bonne manière et, donc, de manière lucrative, un commerçant doit prêter attention à toutes les étapes du cycle de préparation du réseau. C'est le commerçant et non son réseau qui est chargé d'inventer une idée, de la formaliser, de la tester et de l'améliorer et, enfin, de choisir le bon moment pour s'en débarrasser lorsqu'elle n'est plus utile. Examinons plus en détail les étapes de ce processus crucial:
1. Trouver et formaliser une idée de trading
Un commerçant doit bien comprendre que son réseau de neurones n'est pas destiné à inventer des idées et des concepts commerciaux gagnants. Il est destiné à fournir les informations les plus fiables et précises possibles sur l'efficacité de votre idée ou concept commercial. Par conséquent, vous devez proposer une idée de trading originale et définir clairement le but de cette idée et ce que vous espérez atteindre en l'utilisant. Il s'agit de l'étape la plus importante du cycle de préparation du réseau. (Pour une lecture connexe, voir Leçons tirées du journal d'un commerçant.)
2. Amélioration des paramètres de votre modèle
Ensuite, vous devriez essayer d'améliorer la qualité globale du modèle en modifiant l'ensemble de données utilisé et en ajustant les différents paramètres.
3. Élimination du modèle lorsqu'il devient obsolète
Chaque modèle basé sur un réseau de neurones a une durée de vie et ne peut pas être utilisé indéfiniment. La longévité de la durée de vie d'un modèle dépend de la situation du marché et de la durée pendant laquelle les interdépendances du marché qui y sont reflétées restent d'actualité. Cependant, tôt ou tard, tout modèle devient obsolète. Lorsque cela se produit, vous pouvez soit recycler le modèle en utilisant des données complètement nouvelles (c'est-à-dire remplacer toutes les données qui ont été utilisées), ajouter de nouvelles données à l'ensemble de données existant et entraîner à nouveau le modèle, soit simplement retirer complètement le modèle.
De nombreux commerçants font l'erreur de suivre le chemin le plus simple: ils comptent beaucoup sur et utilisent l'approche pour laquelle leur logiciel fournit la fonctionnalité la plus conviviale et automatisée. Cette approche la plus simple consiste à prévoir un prix quelques barres à l'avance et à baser votre système de trading sur cette prévision. D'autres commerçants prévoient un changement de prix ou un pourcentage du changement de prix. Cette approche donne rarement de meilleurs résultats que la prévision directe du prix. Les deux approches simplistes ne parviennent pas à découvrir et à exploiter avec profit la plupart des interdépendances importantes à long terme et, par conséquent, le modèle devient rapidement obsolète à mesure que les forces motrices mondiales changent.
L'approche globale la plus optimale pour utiliser les réseaux de neurones
Un trader performant se concentrera et passera pas mal de temps à sélectionner les éléments d'entrée gouvernants pour son réseau neuronal et à ajuster leurs paramètres. Il ou elle passera (au moins) plusieurs semaines - et parfois jusqu'à plusieurs mois - à déployer le réseau. Un commerçant qui réussit adaptera également son filet aux conditions changeantes tout au long de sa durée de vie. Parce que chaque réseau neuronal ne peut couvrir qu'un aspect relativement petit du marché, les réseaux neuronaux devraient également être utilisés en comité. Utilisez autant de réseaux de neurones que nécessaire - la possibilité d'en utiliser plusieurs à la fois est un autre avantage de cette stratégie. De cette façon, chacun de ces multiples réseaux peut être responsable d'un aspect spécifique du marché, vous donnant un avantage majeur à tous les niveaux. Cependant, il est recommandé de conserver le nombre de filets utilisés dans une fourchette de cinq à dix. Enfin, les réseaux de neurones doivent être combinés avec l'une des approches classiques. Cela vous permettra de mieux exploiter les résultats obtenus conformément à vos préférences commerciales.
Conclusion
Vous ne rencontrerez un réel succès avec les réseaux de neurones que lorsque vous cesserez de chercher le meilleur réseau. Après tout, la clé de votre succès avec les réseaux de neurones ne réside pas dans le réseau lui-même, mais dans votre stratégie de trading. Par conséquent, pour trouver une stratégie rentable qui fonctionne pour vous, vous devez développer une idée forte sur la façon de créer un comité de réseaux de neurones et de les utiliser en combinaison avec des filtres classiques et des règles de gestion de l'argent.
Pour une lecture connexe, consultez Neural Trading: Biological Keys To Profit et le Trading Systems Coding Tutorial .
