Qu'est-ce qu'un Rocket Scientist
Rocket scientist est un terme inventé par les commerçants traditionnels pour une personne ayant une formation en mathématiques et en recherche statistique effectuant un travail quantitatif en investissement et en finance. Le terme remonte aux années 1970 et a été utilisé de façon ironique lorsque les entreprises de Wall Street ont commencé à employer des chercheurs sans expérience financière ou commerciale pour utiliser des ordinateurs pour mener des recherches quantitatives approfondies aux côtés des analystes traditionnels des valeurs mobilières.
RÉPARTIR Rocket Scientist
Wall Street a accru sa dépendance à l'égard de ces spécialistes - généralement appelés «quants» - alors que la finance et le commerce sont devenus très automatisés et que l'accès aux mégadonnées s'est accru. Bien que la recherche quantitative puisse être appliquée à n'importe quel style d'investissement, c'est-à-dire la croissance ou la valeur, son application dans le secteur des valeurs mobilières s'est élargie parallèlement à l'essor de l'investissement factoriel. Initialement considérée comme une approche d'investissement distincte qui aiderait à réduire l'émotion humaine dans la prise de décision, les méthodes quantitatives sont désormais utilisées dans l'ensemble du secteur et incluses dans, par opposition à séparément de la plupart des stratégies d'investissement.
L'analyse quantitative est désormais la norme
Un exemple précoce de l'utilisation de spécialistes des fusées dans la gestion d'actifs serait lorsqu'un trader performant voudrait quantifier ses idées d'investissement et tester l'efficacité potentielle d'une stratégie à l'avenir. Ayant traditionnellement sélectionné des valeurs de valeur, par exemple, sur la base d'une stratégie fondamentale, un gestionnaire peut embaucher un doctorat. avec une formation en physique théorique pour créer un modèle qui teste la contribution au rendement de centaines ou de milliers de facteurs et de corrélations sur de longues périodes dans plusieurs scénarios de marché. Alors que la quant construit des modèles complexes pour le backtesting de la stratégie du gestionnaire, elle apprend également le secteur de l'investissement, évoluant potentiellement du spécialiste des fusées à l'analyste en valeurs mobilières et au gestionnaire de portefeuille.
Au cours des dernières décennies, les quants ont fait partie intégrante du développement des produits et dérivés synthétiques, y compris les swaps. Les modèles utilisés par les conseillers robo pour créer des portefeuilles d'investissement et fournir des conseils sont également basés sur des recherches financières quantitatives. La mesure dans laquelle l'investissement quantitatif et factoriel peut contribuer à la volatilité potentielle du marché en contournant les freins et contrepoids de la prise de décision humaine reste un sujet de débat intense.
