Qu'est-ce que la platykurtose
La platykurtose est une mesure statistique qui se réfère à l'extrémité des données d'une distribution de probabilité. Une distribution normale en forme de cloche est considérée comme "mésocytique". Une distribution qui a des valeurs moins extrêmes que celle qui est considérée comme «platykurtic». Une distribution platykurtique a des «queues plus légères» qu'une distribution normale, c'est-à-dire peu ou pas de valeurs aux extrémités de la courbe. Une distribution "leptokurtic", d'autre part, a des données plus extrêmes que la courbe normale.
RÉPARER Platykurtosis
Kurtosis est une mesure statistique des queues d'une distribution de probabilité. Une distribution normale et d'autres distributions mésokurtiques ont une valeur de kurtosis de 3. Les distributions leptokurtic ont des valeurs significativement supérieures à 3, et les distributions platykurtic ont des valeurs de kurtosis qui sont significativement inférieures à 3.
Le kurtosis est important parce que d'autres mesures qui décrivent une distribution, telles que sa moyenne et son écart-type, ne donnent pas une image complète. Deux distributions peuvent avoir la même moyenne et l'écart-type mais ont des kurtoses très différents, ce qui signifie que la probabilité de valeurs extrêmes peut être très différente.
En finance, le kurtosis d'une distribution de probabilité est important parce que la distribution des rendements d'un titre est une considération importante, en particulier pour les gestionnaires de risques. Si la distribution des rendements historiques d'un stock particulier est platykurtic, cela signifie qu'il y a moins de chance de résultats extrêmes.
Un stock avec une distribution leptokurtique des rendements historiques, d'autre part, aura des valeurs plus extrêmes aux deux extrémités de la distribution. C'est-à-dire qu'il y aura des valeurs extrêmement élevées et des valeurs extrêmement basses que vous ne trouveriez dans une distribution normale ou une distribution platykurtic. Cela indique que les chances d'un résultat extrême quelconque, positif ou négatif, sont plus grandes.
La distribution des rendements des marchés boursiers internationaux, par exemple, s'est révélée non normale et au moins partiellement leptokurtic dans le sens où la queue sur le côté gauche de la courbe est plus grasse que dans une courbe normale. Cela signifie qu'il y a une chance supérieure à la normale d'un résultat négatif.
