Qu'est-ce que la distribution symétrique?
La distribution symétrique se produit lorsque les valeurs des variables se produisent à des fréquences régulières et que la moyenne, la médiane et le mode se produisent au même point. Sous forme de graphique, la distribution symétrique apparaît souvent sous la forme d'une courbe en cloche. Si une ligne était disséquée au milieu du graphique, elle montrerait deux côtés qui se reflètent. La distribution symétrique est un concept de base dans le trading technique car l'action des prix d'un actif est supposée correspondre à une courbe de distribution symétrique dans le temps.
Points clés à retenir
- La distribution symétrique peut faire référence à une courbe en cloche ou à toute courbe où une ligne divisée par deux produit des images miroir.Lorsque les commerçants parlent de retour à la moyenne, ils se réfèrent à la distribution symétrique de l'action des prix au fil du temps.Le contraire de la distribution symétrique est la distribution asymétrique, qui est une courbe qui présente une asymétrie.
Que vous dit la distribution symétrique?
La distribution symétrique est utilisée par les commerçants pour établir la zone de valeur pour un stock, une devise ou un produit sur une période de temps définie. Ce délai peut être intrajournalier, comme des intervalles de 30 minutes, ou il peut être à plus long terme en utilisant des sessions ou même des semaines et des mois. Une courbe en cloche peut être tracée autour des points de prix touchés au cours de cette période et il est prévu que la plupart de l'action des prix - environ 68% des points de prix - se situera à l'intérieur d'un écart-type du centre de la courbe. La courbe est appliquée à l'axe des y (prix) car c'est la variable alors que le temps tout au long de la période est simplement linéaire. Ainsi, la zone à l'intérieur d'un écart-type de la moyenne est la zone de valeur où le prix et la valeur réelle de l'actif sont les plus proches.
Si l'action de prix fait sortir le prix de l'actif de la zone de valeur, cela suggère que le prix et la valeur sont désalignés. Si la rupture se situe au bas de la courbe, l'actif est considéré comme sous-évalué. S'il se trouve en haut de la courbe, l'actif doit être surévalué. L'hypothèse est que l'actif reviendra à la moyenne au fil du temps.
Un exemple d'utilisation de la distribution symétrique
La distribution symétrique est le plus souvent utilisée pour replacer l'action des prix dans son contexte. Plus l'écart de prix s'éloigne de la zone de valeur, un écart-type de chaque côté de la moyenne, plus la probabilité que l'actif sous-jacent soit sous-évalué ou surévalué par le marché est grande. Cette observation suggérera des transactions potentielles à placer en fonction de la distance entre l'action des prix et la moyenne de la période utilisée. À des échelles de temps plus longues, cependant, le risque de manquer les points d'entrée et de sortie réels est beaucoup plus élevé.
Distribution symétrique vs distribution asymétrique
La distribution symétrique opposée est la distribution asymétrique. Une distribution est asymétrique si elle n'est pas symétrique avec une asymétrie nulle; en d'autres termes, il ne s'incline pas. Une distribution asymétrique est soit asymétrique à gauche soit asymétrique à droite. Une distribution asymétrique à gauche, connue sous le nom de distribution négative, a une queue gauche plus longue. Une distribution asymétrique à droite, ou une distribution asymétrique positive, a une queue droite plus longue. Il est important de déterminer si la moyenne est positive ou négative lors de l'analyse de l'inclinaison d'un ensemble de données, car elle affecte l'analyse de la distribution des données.
L'asymétrie est souvent un élément important de l'analyse d'un trader d'un retour sur investissement potentiel. Une distribution symétrique des rendements est également répartie autour de la moyenne. Une distribution asymétrique avec un biais droit positif indique que les rendements historiques qui s'écartaient de la moyenne étaient principalement concentrés sur le côté gauche de la courbe en cloche. À l'inverse, un biais gauche négatif montre que les rendements historiques s'écartent de la moyenne concentrée sur le côté droit de la courbe.
Limites de la distribution symétrique
Un refrain d'investissement commun est que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs; cependant, les performances passées peuvent illustrer les tendances et fournir des informations aux traders qui cherchent à prendre une décision sur une position. La distribution symétrique est une règle générale, mais peu importe la période de temps utilisée, il y aura souvent des périodes de distribution asymétrique sur cette échelle de temps. Cela signifie que, bien que la courbe en cloche revienne généralement à la symétrie, il peut y avoir des périodes d'asymétrie qui établissent une nouvelle moyenne pour la courbe à centrer. Cela signifie que le trading basé uniquement sur la zone de valeur d'une distribution symétrique peut être risqué si les transactions ne sont pas confirmées par d'autres indicateurs techniques.
