Table des matières
- Triple moyenne mobile exponentielle
- Formule et calcul pour TEMA
- Que vous dit le TEMA?
- TEMA et direction des tendances
- TEMA pour le soutien et la résistance
- TEMA contre DEMA
- Limites d'utilisation de TEMA
- Exemple réel de TEMA
Qu'est-ce que la moyenne mobile exponentielle triple - TEMA?
La triple moyenne mobile exponentielle a été conçue pour atténuer les fluctuations de prix, ce qui facilite l'identification des tendances sans le décalage associé aux moyennes mobiles traditionnelles (MA). Il le fait en prenant plusieurs moyennes mobiles exponentielles (EMA) de l'EMA d'origine et en soustrayant une partie du décalage.
Le TEMA est utilisé comme les autres MA. Il peut aider à identifier la direction des tendances, signaler des changements de tendance ou des retraits potentiels à court terme, et fournir un soutien ou une résistance.
Points clés à retenir
- L'angle de TEMA peut être utilisé pour indiquer la direction des prix à court terme.La formule TEMA est complexe et soustrait en fait une partie du décalage.Lorsque le prix est supérieur à TEMA, il permet de confirmer une tendance à la hausse des prix. Lorsque le prix est inférieur à TEMA, cela permet de confirmer une tendance à la baisse des prix. Lorsque le prix descend à travers TEMA, cela pourrait indiquer que le prix recule ou s'inverse à la baisse. Lorsque le prix passe au-dessus de TEMA, une remontée des prix pourrait commencer.
Formule et calcul pour TEMA
La Triple moyenne mobile exponentielle (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 où: EMA1 = moyenne mobile exponentielle (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Choisissez une période d'analyse. C'est le nombre de périodes qui seront prises en compte dans le premier EMA. Avec moins de périodes, comme 10, l'EMA suivra de près les prix et mettra en évidence les tendances à court terme. Avec une période d'analyse plus longue, comme 100, l'EMA ne suivra pas le prix aussi étroitement et mettra en évidence la tendance à plus long terme.Calculez l'EMA pour la période d'analyse. Il s'agit d'EMA1.Calculez l'EMA d'EMA1, en utilisant la même période d'analyse. Par exemple, si vous utilisez 15 périodes pour EMA1, utilisez également 15 dans cette étape. Il s'agit de l'EMA2.Calculez l'EMA de l'EMA2, en utilisant la même période de réflexion que précédemment.Branchez EMA1, EMA2 et EMA3 dans la formule TEMA pour calculer la triple moyenne mobile exponentielle.
Que vous dit le TEMA?
Le TEMA réagit aux changements de prix plus rapidement qu'un MA ou EMA traditionnel. En effet, une partie du retard a été soustraite dans le calcul.
Un TEMA peut être utilisé de la même manière que d'autres types de moyennes mobiles. Principalement, la direction TEMA est inclinée indique la direction des prix à court terme (moyenne). Lorsque la ligne est en pente, cela signifie que le prix augmente. Lorsqu'il est incliné vers le bas, le prix baisse. Il y a encore un petit décalage dans l'indicateur, donc lorsque le prix change rapidement, l'indicateur peut ne pas changer immédiatement son angle. De plus, plus la période d'analyse est longue, plus le TEMA sera lent à changer son angle lorsque le prix change de direction.
TEMA et direction des tendances
L'emplacement de TEMA par rapport au prix fournit également des indices quant à la direction de la tendance. Généralement, lorsque le prix est supérieur à la TEMA, cela permet de confirmer que le prix augmente pour cette période d'analyse. Lorsque le prix est inférieur à la TEMA, cela permet de confirmer que le prix baisse pour cette période d'analyse. Cela dit, une période de réflexion doit être choisie afin que cela soit vrai la plupart du temps. Par conséquent, il appartient au trader de choisir la période de rétrospective appropriée pour l'actif qu'il négocie s'il a l'intention d'utiliser le TEMA pour aider à identifier les tendances.
Si le TEMA peut aider à identifier la direction de la tendance, il peut également aider à identifier les changements de tendance lorsque le prix passe à travers la triple moyenne mobile exponentielle. Si le prix est supérieur à la moyenne, puis descend en dessous, cela pourrait signaler que la tendance à la hausse s'inverse, ou du moins que le prix entre dans une phase de retrait. Si le prix est inférieur à la moyenne, puis passe au-dessus, cela indique que le prix se rallie. Ces signaux de croisement peuvent être utilisés pour aider à décider s'il faut entrer ou sortir des positions.
TEMA pour le soutien et la résistance
Le TEMA peut également fournir un support ou une résistance pour le prix. Par exemple, lorsque le prix augmente globalement, lors des retraits, il peut tomber au TEMA, puis le prix peut sembler rebondir et continuer à augmenter. Ce mouvement dépend de la période de rétrospective appropriée pour l'actif. Si vous utilisez le TEMA à cette fin, il aurait déjà dû fournir un support et une résistance dans le passé. Si l'indicateur n'a pas fourni de support ou de résistance dans le passé, il ne le sera probablement pas à l'avenir.
Enfin, certains commerçants utilisent TEMA, généralement avec une petite période de recul, comme alternative au prix lui-même. La ligne unique filtre une grande partie du bruit sur les chandeliers ou les graphiques à barres traditionnels. Un graphique linéaire fonctionnerait également à cet égard.
TEMA par rapport à la moyenne mobile à double exponentielle (DEMA)
Ces deux indicateurs sont conçus pour réduire le décalage inhérent aux indicateurs basés sur la moyenne. Le TEMA réduit le décalage plus que la moyenne mobile exponentielle double. La formule du DEMA est différente, ce qui signifie qu'il fournira au commerçant des informations et des signaux légèrement différents. Il est calculé en multipliant l'EMA du prix par deux, puis en soustrayant un EMA de l'EMA d'origine.
Limites d'utilisation de TEMA
Alors que le TEMA réduit le décalage, il hérite toujours de certains des problèmes traditionnels des autres moyennes mobiles. Principalement, les AMM sont principalement utiles dans les marchés tendanciels, lorsque le prix fait des mouvements soutenus dans un sens ou dans l'autre. Pendant les périodes agitées, lorsque le prix oscille, le MA ou le TEMA peuvent fournir peu d'informations et générer de faux signaux, car les croisements peuvent ne pas entraîner de mouvement soutenu tant que le prix reste limité.
Réduire le décalage peut bénéficier à certains commerçants, mais pas à d'autres. Certains commerçants préfèrent que leurs indicateurs soient à la traîne parce qu'ils ne veulent pas que leur indicateur réagisse à chaque changement de prix. Étant donné que le TEMA réagit plus rapidement aux changements de prix, il suivra le prix plus étroitement qu'une moyenne mobile simple (SMA) par exemple. Mais cela signifie également que le prix peut traverser le TEMA sur un mouvement de prix inférieur à ce qui est nécessaire pour traverser le SMA. Les investisseurs ne veulent généralement pas négocier activement, ils ne veulent donc pas être exclus des positions à moins qu'il y ait un changement de tendance significatif.
Un type d'AM n'est pas meilleur qu'un autre. Le choix dépend de vos préférences personnelles et de ce qui fonctionne le mieux pour la stratégie que quelqu'un utilise.
Le TEMA est mieux utilisé en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l'action des prix, d'autres indicateurs techniques et l'analyse fondamentale.
Exemple réel de TEMA
Voici un exemple d'une moyenne mobile exponentielle triple appliquée au graphique SPDR S&P 500 ETF (SPY).
La triple moyenne mobile exponentielle lisse l'action des prix. L'angle du TEMA permet d'identifier la direction générale de la tendance même pendant le bruit quotidien des fluctuations mineures des prix.
