Qu'est-ce que l'oscillateur ultime?
L'oscillateur ultime est un indicateur technique qui a été développé par Larry Williams en 1976 pour mesurer la dynamique des prix d'un actif sur plusieurs périodes. En utilisant la moyenne pondérée de trois périodes différentes, l'indicateur présente moins de volatilité et moins de signaux commerciaux par rapport aux autres oscillateurs qui reposent sur une seule période. Les signaux d'achat et de vente sont générés à la suite de divergences. En fin de compte, l'oscillateur génère moins de signaux de divergence que les autres oscillateurs en raison de sa construction multi-périodes.
Points clés à retenir
- L'indicateur utilise trois délais dans son calcul: sept, 14 et 28 périodes. La période la plus courte a le plus de poids dans le calcul, tandis que la période la plus longue a le moins de poids.Les signaux d'achat se produisent lorsqu'il y a une divergence haussière, la divergence basse est inférieure à 30 sur l'indicateur, et l'oscillateur s'élève ensuite au-dessus de la divergence haute. le signal de vente se produit quand il y a divergence baissière, la divergence haute est supérieure à 70 et l'oscillateur tombe alors en dessous de la divergence basse.
La formule de l'oscillateur ultime est:
La UO = × 100où: UO = Oscillateur ultime A = Pression d'achat moyenne (BP) = Fermer − Min (bas, PC) PC = Fermer avant Plage vraie (TR) = Max (haute, fermer avant) −Vraie plage (TR) = Min (Faible, fermeture préalable) Moyenne7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Moyenne14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Moyenne28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
Comment calculer l'oscillateur ultime
- Calculez la pression d'achat (BP) qui est le prix de clôture de la période moins le plus bas de cette période ou la clôture précédente, selon la plus faible des deux. Enregistrez ces valeurs pour chaque période car elles seront additionnées au cours des sept, 14 et 28 dernières périodes pour créer la somme de BP Calculez la plage vraie (TR) qui est le plus haut de la période en cours ou la clôture précédente, selon la plus élevée des deux, moins la valeur la plus basse du plus bas de la période en cours ou de la clôture précédente. Enregistrez ces valeurs pour chaque période car elles seront additionnées au cours des sept, 14 et 28 dernières périodes pour créer TR Sum.Calculate Average7, 14 et 28 en utilisant les calculs BP et TR Sums des étapes un et deux. Par exemple, la moyenne de BP 7 est les valeurs de BP calculées additionnées pour les sept dernières périodes. Calculez l'oscillateur ultime en utilisant les valeurs Moyenne 7, 14 et 28. Average7 a un poids de quatre, Average14 a un poids de deux et Average28 a un poids d'un. Additionnez les poids au dénominateur (dans ce cas, la somme est de sept, soit 4 + 2 + 1). Multipliez par 100 lorsque les autres calculs sont terminés.
Que vous dit l'oscillateur ultime?
L'oscillateur ultime est un indicateur lié à une plage dont la valeur oscille entre 0 et 100. Similaire à l'indice de force relative (RSI), les niveaux inférieurs à 30 sont considérés comme survendus et les niveaux supérieurs à 70 sont considérés comme surachetés. Les signaux de trading sont générés lorsque le prix évolue dans la direction opposée à l'indicateur et sont basés sur une méthode en trois étapes.
Larry Williams a développé l'oscillateur ultime en 1976 et l'a publié dans le Stocks & Commodities Magazine en 1985. Avec de nombreux oscillateurs de momentum corrélant trop fortement aux mouvements de prix à court terme, Williams a développé l'oscillateur ultime pour incorporer plusieurs délais pour lisser les mouvements de l'indicateur et fournir un indicateur de moment plus fiable, avec moins de fausses divergences.
Les fausses divergences sont courantes dans les oscillateurs qui n'utilisent qu'une seule période, car lorsque le prix augmente, l'oscillateur augmente. Même si le prix continue d'augmenter, l'oscillateur a tendance à baisser, formant une divergence, même si le prix peut encore avoir une forte tendance.
Pour que l'indicateur génère un signal d'achat, Williams a recommandé une approche en trois étapes.
- Tout d'abord, une divergence haussière doit se former. C'est à ce moment que le prix baisse plus bas mais que l'indicateur est plus bas. Deuxièmement, le premier plus bas de la divergence (le plus bas) doit être inférieur à 30. Cela signifie que la divergence a commencé à partir du territoire de survente et est plus susceptible de entraîner une inversion des prix à la hausse.Troisièmement, l'oscillateur Ultimate doit s'élever au-dessus du haut de la divergence. La divergence haute est le point haut entre les deux bas de la divergence.
Williams a créé la même méthode en trois étapes pour vendre des signaux.
- Premièrement, une divergence baissière doit se former. C'est à ce moment que le prix atteint un sommet plus élevé mais que l'indicateur est à un niveau plus bas.Deuxièmement, le premier sommet de la divergence (le plus élevé) doit être supérieur à 70. Cela signifie que la divergence a commencé à partir du territoire de surachat et est plus susceptible de résulter dans un retournement de prix à la baisse. Troisièmement, l'oscillateur Ultimate doit descendre en dessous du bas de divergence. Le bas de divergence est le point bas entre les deux sommets de la divergence.
La différence entre l'oscillateur ultime et l'oscillateur stochastique
L'oscillateur ultime a trois périodes ou périodes d'analyse. L'oscillateur stochastique n'en a qu'un. L'oscillateur ultime n'inclut généralement pas de ligne de signal (une pourrait être ajoutée), tandis que le stochastique le fait. Bien que les deux indicateurs génèrent des signaux commerciaux basés sur la divergence, les signaux seront différents en raison des différents calculs. De plus, l'oscillateur ultime utilise une méthode en trois étapes pour échanger les divergences.
Limitations de l'utilisation de l'oscillateur ultime
Bien que la méthode de négociation en trois étapes pour l'indicateur puisse aider à éliminer certaines transactions médiocres, elle en élimine également de nombreuses bonnes. La divergence n'est pas présente à tous les points d'inversion de prix. En outre, une inversion ne se produira pas toujours à partir d'un territoire de surachat ou de survente. En outre, attendre que l'oscillateur se déplace au-dessus du haut de la divergence (divergence haussière) ou en dessous du bas de la divergence (divergence baissière) pourrait signifier un point d'entrée médiocre car le prix peut déjà avoir considérablement augmenté dans le sens inverse.
Comme pour tous les indicateurs, l'oscillateur ultime ne doit pas être utilisé isolément, mais plutôt dans le cadre d'un plan de trading complet. Un tel plan comprendra généralement d'autres formes d'analyse telles que l'analyse des prix, d'autres indicateurs techniques et / ou une analyse fondamentale.
