Qu'est-ce que le ratio de volatilité
Le ratio de volatilité est une mesure technique utilisée pour identifier les tendances des prix et les évasions. En analyse technique, il utilise la véritable fourchette pour comprendre comment le cours d'un titre évolue le jour en cours par rapport à sa volatilité passée.
RÉPARTIR Le ratio de volatilité
Le ratio de volatilité est une mesure qui aide les investisseurs à suivre la volatilité du prix d'une action. Il s'agit de l'un des rares indicateurs techniques axés sur la volatilité. En général, l'écart-type est généralement l'une des mesures les plus couramment utilisées pour suivre la volatilité. L'écart type constitue la base de plusieurs canaux techniques, dont les bandes de Bollinger. Les analystes techniques utilisent des canaux d'enveloppe complète de nombreuses variétés différentes pour identifier les gammes de prix et les modèles de volatilité qui contribuent à générer des signaux de trading. La volatilité historique est également une autre ligne de tendance commune qui peut être utilisée pour suivre la volatilité.
Le ratio de volatilité a été développé pour contribuer à l'analyse de la volatilité des prix. Dans l'ensemble de l'industrie, les calculs de volatilité et de ratio de volatilité peuvent varier. Pour l'analyse technique, Jack Schwager est connu pour avoir introduit le concept de ratio de volatilité dans son livre «Analyse technique».
Calcul du ratio de volatilité
La méthodologie de Schwager pour le calcul du ratio de volatilité s'appuie sur le concept de plage vraie qui a été développé et introduit par Welles Wilder mais comporte plusieurs itérations. Schwager calcule le ratio de volatilité à partir des éléments suivants:
La VR = ATRTTR où: VR = Ratio de volatilité TTR = Plage vraie d'aujourd'hui Plage vraie d'aujourd'hui = Max − MinMax = Haut d'aujourd'hui, Fermé d'hier Min = Bas d'aujourd'hui, Fermé d'hier ATR = Plage vraie moyenne de la période de N derniers jours
D'autres itérations du ratio de volatilité peuvent inclure les éléments suivants:
La VR = ATR∣TTR∣ où: | TTR | = valeur absolue de Max valeur absolue de Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL d'aujourd'hui = LowYC d'aujourd'hui = Close d'hier
La VR = EMA∣TTR∣ où: EMA = Moyenne mobile exponentielle de la plage vraie de la dernière période de N jours
Signaux du rapport de volatilité
Les investisseurs et les commerçants disposeront de leurs propres mécanismes pour suivre et détecter les tendances du ratio de volatilité. Ce rapport est généralement tracé sur une seule ligne sur un tableau technique, soit en superposition, soit dans sa propre fenêtre d'affichage.
Un ratio de volatilité plus élevé signalera une volatilité substantielle des prix au cours de la journée de négociation en cours. En général, la volatilité peut être le signe de perturbations ou d'évolutions affectant le prix du titre. Par conséquent, une volatilité élevée peut entraîner une nouvelle tendance pour le prix du titre dans une direction positive ou négative. Les traders suivent la volatilité et le ratio de volatilité conjointement avec d'autres modèles de trading pour aider à confirmer un signal de trading pour l'investissement.
