Table des matières
- Qu'est-ce que le système de trading automatisé?
- Établir des «règles» de négociation
- Avantages des systèmes automatisés
- Inconvénients des systèmes automatisés
- Évitez les escroqueries
- Automatisation basée sur serveur
- Avant d'automatiser
- The Bottom Line
Qu'est-ce qu'un système de trading automatisé?
Les systèmes de trading automatisés - également appelés systèmes de trading mécaniques, trading algorithmique, trading automatisé ou trading de système - permettent aux traders d'établir des règles spécifiques pour les entrées et les sorties de trading qui, une fois programmées, peuvent être exécutées automatiquement via un ordinateur. En fait, environ 75% des actions négociées sur les bourses américaines proviennent de systèmes de négociation automatiques.
Les traders et les investisseurs peuvent transformer des règles précises d'entrée, de sortie et de gestion de l'argent en systèmes de trading automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les transactions. L'une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'elle peut éliminer une partie de l'émotion du trading, car les transactions sont automatiquement placées une fois que certains critères sont remplis.
Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples telles qu'un croisement de moyenne mobile ou elles peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension complète du langage de programmation spécifique à la plateforme de trading de l'utilisateur. Ils peuvent également s'appuyer sur l'expertise d'un programmeur qualifié.
Les systèmes de trading automatisés nécessitent généralement l'utilisation de logiciels liés à un courtier d'accès direct, et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans le langage propriétaire de cette plateforme. La plateforme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage. D'un autre côté, la plate-forme NinjaTrader utilise NinjaScript. La figure ci-dessous montre un exemple de stratégie automatisée qui a déclenché trois transactions au cours d'une session de négociation.
Établir des «règles» de négociation
Certaines plateformes de trading ont des "assistants" de développement de stratégie qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'une transaction de position longue sera entrée une fois que la moyenne mobile de 50 jours dépassera la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument de trading particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le trade sera déclenché (par exemple, à la fermeture de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante), ou utiliser les entrées par défaut de la plateforme.
Cependant, de nombreux commerçants choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés. Ils travailleront souvent en étroite collaboration avec le programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que l'utilisation de l'assistant de la plate-forme, cela permet un degré de flexibilité beaucoup plus élevé, et les résultats peuvent être plus gratifiants. Comme toute autre chose dans le monde commercial, il n'y a malheureusement pas de stratégie d'investissement parfaite qui garantira le succès.
Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction des spécifications de la stratégie de trading. Selon les règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, tous les ordres de stop loss de protection, stop suiveurs et objectifs de profit seront générés automatiquement. Sur les marchés en évolution rapide, cette entrée d'ordres instantanée peut faire la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le trader.
Avantages des systèmes automatisés
Il y a une longue liste d'avantages à avoir un ordinateur pour surveiller les marchés des opportunités de trading et exécuter les transactions, notamment:
Minimiser les émotions
Les systèmes de trading automatisés minimisent les émotions tout au long du processus de trading. En gardant les émotions sous contrôle, les commerçants ont généralement plus de facilité à s'en tenir au plan. Étant donné que les ordres commerciaux sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne pourront pas hésiter ou remettre en question le commerce. En plus d'aider les traders qui ont peur de "tirer sur la gâchette", le trading automatisé peut freiner ceux qui sont susceptibles de sur-commercialiser - acheter et vendre à chaque occasion perçue.
Backtesting
Le backtesting applique des règles de trading aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de trading automatisé, toutes les règles doivent être absolues, sans possibilité d'interprétation. L'ordinateur ne peut pas deviner et il faut lui dire exactement quoi faire. Les traders peuvent prendre ces ensembles précis de règles et les tester sur des données historiques avant de risquer de l'argent dans le trading en direct. Un backtesting minutieux permet aux traders d'évaluer et d'affiner une idée de trading, et de déterminer l'espérance du système, c'est-à-dire le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque.
Préserver la discipline
Étant donné que les règles commerciales sont établies et que l'exécution des transactions est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même sur des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de subir une perte ou le désir de tirer un peu plus de profit d'un métier. Le trading automatisé permet de maintenir la discipline car le plan de trading sera suivi exactement. De plus, "l'erreur pilote" est minimisée. Par exemple, si un ordre d'achat de 100 actions ne sera pas saisi à tort comme un ordre de vente de 1 000 actions.
L'un des plus grands défis du commerce est de planifier le commerce et d'échanger le plan . Même si un plan commercial a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles modifient toute attente du système. Il n'y a pas de plan commercial qui gagne à 100% du temps. Après tout, les pertes font partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un trader qui a deux ou trois transactions perdantes d'affilée peut décider de sauter la prochaine transaction. Si cette prochaine transaction aurait été gagnante, le trader a déjà détruit toute attente du système. Les systèmes de trading automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan.
Amélioration de la vitesse de saisie des commandes
Étant donné que les ordinateurs réagissent immédiatement aux conditions changeantes du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des commandes dès que les critères commerciaux sont remplis. Entrer ou sortir d'un métier quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat du commerce. Dès qu'une position est saisie, tous les autres ordres sont générés automatiquement, y compris les stop loss protecteurs et les objectifs de profit. Les marchés peuvent évoluer rapidement et il est démoralisant qu'une transaction atteigne l'objectif de profit ou dépasse un niveau de stop-loss - avant même que les ordres ne puissent être saisis. Un système de trading automatisé empêche cela de se produire.
Diversifier le trading
Les systèmes de trading automatisés permettent à l'utilisateur de trader plusieurs comptes ou différentes stratégies à la fois. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile à accomplir pour un humain est exécuté efficacement par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités de trading sur un large éventail de marchés, de générer des ordres et de surveiller les transactions.
Avantages
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Minimiser le commerce émotionnel
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Permet le backtesting
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Préserve la discipline du trader
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Permet plusieurs comptes
Les inconvénients
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Des pannes mécaniques peuvent survenir
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Nécessite la surveillance des fonctionnalités
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Peu performant
Inconvénients des systèmes automatisés
Les systèmes de trading automatisés présentent de nombreux avantages, mais il y a des chutes et des réalités que les traders doivent connaître.
Défaillances mécaniques
La théorie derrière le trading automatisé rend les choses simples: configurez le logiciel, programmez les règles et regardez-le se négocier. En réalité, le trading automatisé est une méthode de trading sophistiquée, mais non infaillible. Selon la plateforme de trading, un ordre commercial peut résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, un ordre pourrait ne pas être envoyé sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les «métiers théoriques» générés par la stratégie et le composant de la plate-forme de saisie des ordres qui les transforme en métiers réels. La plupart des traders devraient s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de trading automatisés, et c'est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de trading pendant que le processus est affiné.
surveillance
Bien qu'il serait formidable d'allumer l'ordinateur et de partir pour la journée, les systèmes de trading automatisés nécessitent une surveillance. Cela est dû au risque de défaillances technologiques, telles que des problèmes de connectivité, des coupures de courant ou des pannes d'ordinateur, et à des caprices du système. Il est possible qu'un système de trading automatisé connaisse des anomalies qui pourraient entraîner des ordres erronés, des ordres manquants ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement.
Sur-optimisation
Bien qu'ils ne soient pas spécifiques aux systèmes de trading automatisés, les traders qui utilisent des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui ont fière allure sur le papier et qui fonctionnent très bien sur un marché en direct. La sur-optimisation fait référence à un ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de trading peu fiable dans le trading en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles elle a été testée. Les traders supposent parfois à tort qu'un plan de trading devrait avoir près de 100% de trades rentables ou ne devraient jamais subir de prélèvement pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan "presque parfait" - qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché en direct.
Évitez les escroqueries
Pendant que vous recherchez votre système préféré, n'oubliez pas: Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Il y a beaucoup d'escroqueries. Certains systèmes promettent des profits élevés pour un prix modique. Alors, comment pouvez-vous dire si un système est légitime ou faux? Voici quelques conseils de base:
- Examinez attentivement tout ce que vous devrez payer avant de payer ou déposez de l'argent pour un compte de trading et posez toujours des questions. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre de l'argent à la fin. Faites vos recherches et assurez-vous de tout savoir sur le système en question. Et assurez-vous de lire les conditions générales avant de vous engager. Y a-t-il des témoignages que vous pouvez lire? Consultez les sites tiers ou même les sites de réglementation financière pour des critiques. Le système est-il livré avec une période d'essai? Beaucoup de sites frauduleux ne vous proposent pas d'essai.
Automatisation basée sur serveur
Les traders ont la possibilité d'exécuter leurs systèmes de trading automatisés via une plateforme de trading sur serveur. Ces plates-formes proposent fréquemment des stratégies commerciales à vendre afin que les commerçants puissent concevoir leurs propres systèmes ou la possibilité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme serveur. Moyennant des frais, le système de trading automatisé peut rechercher, exécuter et surveiller les transactions, tous les ordres résidant sur le serveur. Cela se traduit souvent par des saisies de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables.
Avant d'automatiser
Le mot «automatisation» peut sembler simplifier la tâche, mais il y a certainement quelques éléments que vous devrez garder à l'esprit avant de commencer à utiliser ces systèmes.
Demandez-vous si vous devez utiliser un système de trading automatisé. Il y a certainement des promesses de gagner de l'argent, mais cela peut prendre plus de temps que vous ne le pensez. Serez-vous mieux de trader manuellement? Après tout, ces systèmes de trading peuvent être complexes et si vous n'avez pas l'expérience, vous risquez de perdre.
Sachez dans quoi vous vous embarquez et assurez-vous de comprendre les tenants et les aboutissants du système. Cela signifie garder vos objectifs et vos stratégies simples avant de vous tourner vers des stratégies de trading plus compliquées.
Et rappelez-vous, il n'y a pas d'approche unique. Vous devrez déterminer votre stratégie préférée, où vous souhaitez l'appliquer et combien vous souhaitez personnaliser en fonction de votre situation personnelle. Tout cela, bien sûr, va de pair avec vos objectifs finaux
The Bottom Line
Bien qu'ils soient attrayants pour diverses raisons, les systèmes de négociation automatisés ne doivent pas être considérés comme un substitut à une négociation soigneusement exécutée. Des défaillances technologiques peuvent survenir et, à ce titre, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plates-formes serveur peuvent fournir une solution aux commerçants souhaitant minimiser les risques de pannes mécaniques. N'oubliez pas que vous devez avoir une certaine expérience et des connaissances en matière de négociation avant de décider d'utiliser des systèmes de négociation automatisés.
