Indice de mouvement directionnel

Qu'est-ce que l'indice de mouvement directionnel (DMI)?

L'indice de mouvement directionnel, ou DMI, est un indicateur développé par J. Welles Wilder en 1978 qui identifie dans quelle direction le prix d'un actif évolue. L'indicateur le fait en comparant les hauts et les bas antérieurs et en traçant deux lignes: une ligne de mouvement directionnel positif (+ DI) et une ligne de mouvement directionnel négatif (-DI). Une troisième ligne facultative, appelée mouvement directionnel (DX), montre la différence entre les lignes. Lorsque + DI est supérieur à -DI, il y a plus de pression à la hausse que de pression à la baisse dans le prix. Si -DI est supérieur à + DI, il y a alors plus de pression à la baisse sur le prix. Cet indicateur peut aider les traders à évaluer la direction de la tendance. Les croisements entre les lignes sont également parfois utilisés comme signaux commerciaux pour acheter ou vendre.

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Points clés à retenir

L'indice de mouvement directionnel (DMI) est composé de deux lignes, et une option, montrant la pression de vente (-DI), montrant la pression d'achat (+ DI), et une troisième ligne DX montrant la différence entre les anciennes lignes positives et négatives. Une ligne + DI au-dessus de la ligne -DI signifie qu'il y a plus de mouvement vers le haut que de mouvement vers le bas.Une ligne -DI au-dessus de la ligne + DI signifie qu'il y a plus de mouvement vers le bas que de mouvement vers le haut. Par exemple, le croisement de + DI au-dessus de -DI peut signaler le début d'une tendance à la hausse des prix. Plus l'écart entre les deux lignes est important, plus la tendance des prix est forte. Si + DI est bien au-dessus de -DI, la tendance des prix est fortement à la hausse. Si -DI est bien au-dessus de + DI, la tendance des prix est fortement à la baisse. L'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) est un autre indicateur qui peut être ajouté au DMI.

Les formules de l'indice de mouvement directionnel (DMI) sont les suivantes:

La $\begin{matrix} + DI = (\frac{Lissé + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{-DM lissé}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -DI ∣}{∣ + DI + -DI ∣}) \times 100 \\ où: \\ + DM (mouvement directionnel) = Haut actuel - PH \\ PH = Haut précédent \\ -DM = Précédent faible - Bas actuel \\ Lisse +/- DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = DM actuel \\ ATR = Plage vraie moyenne \end{matrix} \ begin {aligné} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {où:} \ & \ text { + DM (Mouvement directionnel)} = \ text {Current High} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Previous high} \ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low } - \ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM actuel} \ & \ text {ATR} = \ text {Plage vraie moyenne} \ \ end {aligné}$ + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100où: + DM (Mouvement directionnel) = Courant élevé − PHPH = précédent haut-DM = précédent bas-courant bas lissé +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = courant DMATR = plage vraie moyenne

Calcul de l'indice de mouvement directionnel (DMI)

Calculez + DM, -DM et True Range (TR) pour chaque période. Généralement, 14 périodes sont utilisées. + DM est le courant haut - précédent haut. - DM est le bas précédent - courant bas. Utilisez -DM lorsque le bas précédent - le bas actuel est supérieur à le haut actuel - le haut précédent. TR est le plus élevé de la valeur haute actuelle - basse actuelle, haute actuelle - fermeture précédente ou basse actuelle - fermeture précédente. Lissez les moyennes sur 14 périodes de + DM, -DM et TR. Voici la formule pour TR. Insérez les valeurs -DM et + DM pour calculer également les moyennes lissées. Premier 14TR = Somme des 14 premières lectures TR. valeur par la valeur TR lissée pour obtenir + DI. Multipliez par 100. Divisez la valeur lissée -DM par la valeur lissée TR pour obtenir-DI. Multipliez par 100. L'indice de mouvement directionnel (DX) optionnel est + DI moins -DI, divisé par la somme de + DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.

L'indice de mouvement directionnel moyen, ou ADX, est une moyenne lissée de DX.

Que vous indique l'indice de mouvement directionnel (DMI)

Le DMI est principalement utilisé pour aider à évaluer la direction des tendances et à fournir des signaux commerciaux.

Les croisements sont les principaux signaux commerciaux. Une transaction longue est prise lorsque le + DI passe au-dessus de -DI et une tendance à la hausse pourrait être en cours. Un signal de vente se produit lorsque le -DI tombe en dessous de -DI. Un trade court est initié lorsque -DI tombe en dessous de + DI car une tendance à la baisse pourrait être en cours.

Bien que cette méthode puisse produire de bons signaux, elle en produira également de mauvais car une tendance peut ne pas nécessairement se développer après l'entrée.

L'indicateur peut également être utilisé comme un outil de confirmation de tendance ou de transaction. Si le + DI est bien au-dessus de -DI, la tendance est à la hausse et cela aiderait à confirmer les transactions longues actuelles ou les nouveaux signaux de transaction longs basés sur d'autres méthodes d'entrée. Si -DI est bien au-dessus de + DI, cela confirme la forte tendance baissière ou les positions courtes.

La différence entre l'indice de mouvement directionnel (DMI) et l'indicateur Aroon

L'indicateur DMI est composé de deux lignes, avec une troisième ligne en option. L'indicateur Aroon a également deux lignes. Les deux indicateurs montrent tous deux un mouvement positif et négatif, aidant à identifier la direction de la tendance. Les calculs sont cependant différents, donc des croisements sur chacun des indicateurs se produiront à des moments différents.

Limites de l'indice de mouvement directionnel (DMI)

L'indice de mouvement directionnel (DMI) fait partie d'un système plus vaste appelé l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX). La direction de tendance de DMI peut être incorporée avec les lectures de force de l'ADX. Des lectures supérieures à 20 sur l'ADX signifient que le prix a une tendance forte. Qu'il utilise ADX ou non, l'indicateur est toujours enclin à produire beaucoup de faux signaux.

+ Les lectures et croisements DI et -DI sont basés sur les prix historiques et ne reflètent pas nécessairement ce qui se passera à l'avenir. Un croisement peut se produire, mais le prix peut ne pas répondre, entraînant une perte de transaction. Les lignes peuvent également s'entrecroiser, entraînant de multiples signaux mais aucune tendance dans le prix. Cela peut être quelque peu évité en prenant uniquement les transactions dans la direction de tendance plus large basée sur des graphiques de prix à long terme, ou en incorporant des lectures ADX pour aider à isoler les tendances fortes.

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