La double moyenne mobile exponentielle, ou DEMA, est une mesure du cours moyen d'un titre qui donne le plus de poids aux données de cours récentes. Comme la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, elle est plus réactive aux fluctuations de prix qu'une simple moyenne mobile, ou SMA, apportant ainsi plus de valeur aux traders à court terme essayant d'identifier les changements de tendance. Les moyennes mobiles sont par nature des indicateurs à la traîne, donc plus le réactif est long, plus le trader doit réagir. Bien que son nom implique que le DEMA est simplement calculé en doublant l'EMA, ce n'est pas le cas. La formule de DEMA est:
DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), où n = période
La première étape du calcul du DEMA consiste à calculer l'EMA. Ensuite, exécutez à nouveau un calcul EMA, en utilisant le résultat du premier calcul EMA (EMA (n) en fonction de l'équation EMA (x)). Enfin, soustrayez le résultat du produit de 2 * EMA (n).
La création d'une moyenne mobile de la moyenne mobile de la sécurité annule plus efficacement le bruit ou les fluctuations. Ensuite, le doublement de l'EMA augmente l'amplitude de la ligne, ce qui signifie que les pics sont plus nets et les vallées plus profondes. Ainsi, le DEMA reflète toujours une moyenne mobile tout en suivant les changements quotidiens actuels. Les traders utilisent couramment cet outil pour confirmer ce qu'ils considèrent comme des signaux d'inversion. Par exemple, si DEMA (50) et DEMA (200) créent un croisement de la mort au milieu d'une pression de vente accrue, le trader peut confirmer que le prix entre probablement dans une tendance baissière. Pendant ce temps, si elle est de courte durée, la tendance baissière pourrait déjà s'inverser au moment où l'EMA et la SMA rattraperont leur retard. Par conséquent, DEMA est bien adapté aux indications de tendance à court terme.
