Quel est le taux de perte attendu - méthode ELR?
La méthode du ratio de sinistres attendus (ELR) est une technique utilisée pour déterminer le montant projeté des sinistres par rapport aux primes acquises. La méthode du ratio de sinistres attendus (ELR) est utilisée lorsqu'un assureur ne dispose pas des données appropriées sur les sinistres passés à fournir en raison de modifications apportées à son offre de produits et lorsqu'il manque un échantillon suffisamment important de données pour les gammes de produits à longue traîne.
La formule de la méthode ELR est
La Méthode ELR = EP ∗ ELR −Paid Losseswhere: EP = Primes acquises
Comment calculer le taux de perte attendu - Méthode ELR
Pour calculer la méthode du ratio de sinistres attendus, multipliez les primes acquises par le ratio de sinistres attendus, puis soustrayez les pertes payées.
Que vous dit la méthode ELR?
Les assureurs ont mis de côté une partie de leurs primes pour souscrire de nouvelles polices afin de payer les réclamations futures. Le taux de perte attendu est utilisé pour déterminer combien ils ont mis de côté. Il est également important de noter que la fréquence et la gravité des réclamations auxquelles ils s'attendent à jouer jouent également un rôle. Les assureurs utilisent diverses méthodes de prévision afin de déterminer les provisions pour sinistres.
Dans certains cas, tels que de nouveaux secteurs d'activité, la méthode ELR peut être le seul moyen possible de déterminer le niveau approprié de réserves de pertes requises. La méthode ELR peut également être utilisée pour définir la réserve pour sinistres pour des secteurs d'activité et des périodes de contrat particuliers. Le ratio de pertes attendues, multiplié par le chiffre de prime acquise approprié, produira les pertes finales estimatives (payées ou encourues). Cependant, pour certains secteurs d'activité, la réglementation gouvernementale peut dicter les niveaux minimaux de réserves de pertes requis.
- Utilisé pour déterminer le montant projeté des sinistres, par rapport aux primes acquises.Les assureurs mettent de côté une partie des primes des polices pour payer les sinistres futurs - le taux de sinistres escompté détermine le montant qu'ils mettent de côté.ELR est utilisé pour les entreprises ou les secteurs d'activité qui manquent les données antérieures, tandis que la méthode de l'échelle en chaîne est utilisée pour les entreprises stables.
Exemple d'utilisation de la méthode ELR (Expected Loss Ratio)
Les assureurs peuvent également utiliser le taux de sinistres prévu pour calculer la réserve et la réserve totale encourues mais non déclarées (IBNR). Le ratio de sinistres attendus est le ratio des pertes ultimes aux primes acquises. Les pertes ultimes peuvent être calculées en multipliant la prime acquise par le taux de perte attendu. La réserve totale est calculée comme les pertes ultimes moins les pertes payées. La réserve IBNR est calculée comme la réserve totale moins la réserve en espèces.
Par exemple, un assureur a gagné des primes de 10 000 000 $ et un ratio de sinistres prévu de 0, 60. Au cours de l'année, elle a payé des pertes de 750 000 $ et des réserves de trésorerie de 900 000 $. La réserve totale de l'assureur serait de 5 250 000 $ (10 000 000 $ * 0, 60 - 750 000 $) et sa réserve IBNR serait de 4 350 000 $ (5 250 000 $ - 900 000 $).
La différence entre la méthode ELR et la méthode de l'échelle en chaîne (CLM)
L'ELR et la méthode de l'échelle de la chaîne (CLM) mesurent les réserves de sinistre, où le CLM utilise les données passées pour prédire ce qui se passera à l'avenir. Alors que le taux de perte attendu (ELR) est utilisé lorsqu'il y a peu de données passées à tirer, CLM est utilisé pour les entreprises et les secteurs d'activité stables.
Limites de l'utilisation de la méthode ELR
Le montant des provisions pour sinistres qu'un assureur devrait mettre de côté est déterminé par des modèles actuariels et des méthodes de prévision. Les assureurs utilisent souvent le taux de sinistre attendu sur la quantité et la qualité des données disponibles. Il est souvent utile dans les premiers stades de la prévision car il ne prend pas en compte les pertes réelles payées, mais dans les étapes ultérieures, ce manque de sensibilité aux variations des pertes déclarées et payées le rend moins précis et donc moins utile.
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