En théorie, le trading de tendance est facile. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à acheter lorsque vous voyez le prix augmenter et de continuer à vendre lorsque vous le voyez tomber plus bas. Dans la pratique, cependant, il est beaucoup plus difficile de le faire avec succès. La plus grande crainte pour les traders de tendance est d'entrer trop tard dans une tendance, c'est-à-dire au point d'épuisement. Pourtant, malgré ces difficultés, le trading de tendance est probablement l'un des styles de trading les plus populaires car lorsqu'une tendance se développe, que ce soit à court ou à long terme, elle peut durer des heures, des jours et même des mois.
Tutoriel: Règles de trading Forex
Ici, nous allons couvrir une stratégie qui vous aidera à entrer dans une tendance au bon moment avec des niveaux d'entrée et de sortie clairs. Cette stratégie est appelée le combo MACD à moyenne mobile. (Pour une lecture de fond, voir A Primer On The MACD .)
Aperçu
La stratégie combinée MACD implique l'utilisation de deux ensembles de moyennes mobiles (MA) pour la configuration:
- 50 moyennes mobiles simples (SMA) - la ligne de signal qui déclenche les transactions 100 SMA - donne un signal de tendance clair
La période de temps réelle du SMA dépend du graphique que vous utilisez, mais cette stratégie fonctionne mieux sur les graphiques horaires et quotidiens. La prémisse principale de la stratégie est d'acheter ou de vendre uniquement lorsque le prix croise les moyennes mobiles dans le sens de la tendance. (Pour en savoir plus, lisez le didacticiel sur les moyennes mobiles .)
Règles pour un long métier
- Attendez que la devise se négocie au-dessus des 50 SMA et 100 SMA.Une fois que le prix a dépassé le SMA le plus proche de 10 pips ou plus, entrez long si MACD est passé à positif dans les cinq dernières barres, sinon attendez le prochain MACD signal.Réglez l'arrêt initial à un niveau bas de cinq bars depuis l'entrée.Sortez la moitié de la position à deux fois le risque; déplacez le stop vers le seuil de rentabilité. Quittez la seconde moitié lorsque le prix tombe en dessous des 50 SMA de 10 pips.
Règles pour une transaction courte
Attendez que la devise se négocie en dessous des 50 SMA et 100 SMA.
- Une fois que le prix est tombé en dessous de la SMA la plus proche de 10 pips ou plus, entrez short si MACD est passé à négatif dans les cinq dernières barres; sinon, attendez le prochain signal MACD. Réglez l'arrêt initial à un maximum de cinq bars depuis l'entrée. Quittez la moitié de la position à deux fois le risque; déplacez le stop vers le seuil de rentabilité. Quittez la position restante lorsque le prix repasse au-dessus des 50 SMA de 10 pips. Ne prenez pas le commerce si le prix se négocie simplement entre le 50 SMA et le 100 SMA.
Métiers longs
Notre premier exemple dans la figure 1 concerne l'EUR / USD sur un graphique horaire. Le commerce s'installe le 13 mars 2006, lorsque le prix dépasse à la fois le SMA de 50 heures et le SMA de 100 heures. Cependant, nous n'entrons pas immédiatement parce que MACD a franchi à la hausse il y a plus de cinq barres, et nous préférons attendre le deuxième croisement à la hausse MACD pour entrer. La raison pour laquelle nous adhérons à cette règle est parce que nous ne voulons pas acheter quand l'élan est déjà à la hausse depuis un certain temps et risque donc de s'épuiser.
Le deuxième déclencheur se produit quelques heures plus tard à 1, 1945. Nous entrons dans la position et plaçons notre arrêt initial au plus bas de cinq bars depuis l'entrée, qui est 1, 1917. Notre premier objectif est deux fois notre risque de 28 pips (1.1945-1.1917), soit 56 pips, ce qui place notre objectif à 1.2001. La cible est touchée à 11 h HNE le lendemain. Nous déplaçons ensuite notre stop vers le seuil de rentabilité et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le prix s'échange en dessous de la SMA de 50 heures de 10 pips. Cela se produit le 20 mars 2006 à 10h HNE, heure à laquelle la seconde moitié de la position est clôturée à 1, 2165 pour un bénéfice commercial total de 138 pips.
Figure 1: Combo MACD à moyenne mobile, EUR / USD
Oscillations positives et négatives
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger le cross MACD du positif au négatif? Vous pouvez voir en regardant l'EUR / USD dans la figure 2 que plusieurs oscillations positives et négatives se sont produites entre le 13 mars et le 15 mars 2006. Cependant, la plupart des baisses et même certains des signaux haussiers, s'ils avaient été pris, auraient été stoppés avant de faire des profits significatifs.
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger la croix moyenne mobile sans le MACD? Jetez un oeil à la figure 2. Si nous avions pris le signal de croisement moyen mobile à la baisse lorsque le MACD était positif, le commerce se serait transformé en perdant.
Figure 2
L'exemple suivant, illustré à la figure 3, concerne l'USD / JPY sur une période quotidienne. Le commerce s'installe le 16 septembre 2005, lorsque le prix dépasse les deux SMA à 50 jours et à 100 jours. Nous prenons le signal immédiatement car le MACD a franchi la barre des cinq barres, ce qui nous donne un niveau d'entrée d'environ 110, 95. Nous plaçons notre stop initial au plus bas de cinq bars de 108, 98 et notre premier objectif à deux fois le risque, qui s'élève à 114, 89. Le prix est atteint trois semaines plus tard, le 13 octobre 2005, date à laquelle nous déplaçons notre arrêt au seuil de rentabilité et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le prix s'échange en dessous de la SMA de 50 jours de 10 pips. Cela se produit le 14 décembre 2005, à 117, 43, résultant en un bénéfice commercial total de 521 pips.
Une chose à garder à l'esprit lors de l'utilisation des graphiques quotidiens: bien que les bénéfices puissent être plus importants, le risque est également plus élevé. Notre arrêt était à près de 200 pips de notre entrée. Bien sûr, notre bénéfice était de 521 pips, ce qui s'est avéré être plus de deux fois notre risque. De plus, les traders utilisant les graphiques quotidiens pour identifier les configurations doivent être beaucoup plus patients avec leurs trades car la position peut rester ouverte pendant des mois.
Figure 3: Combo MACD à moyenne mobile, USD / JPY
Métiers courts
Sur le côté court, nous jetons un coup d'œil à l'AUD / USD sur les graphiques horaires le 16 mars 2006. La première plage de paires de devises se négocie entre le SMA de 50 et 100 heures. Nous attendons que le prix tombe en dessous des moyennes mobiles de 50 et 100 heures et vérifions si MACD a été négatif avec les cinq dernières barres. Nous voyons que c'était le cas, alors nous allons court lorsque le prix baisse de 10 pips par rapport au SMA le plus proche, qui dans ce cas est le SMA à 100 heures. Notre prix d'entrée est de 0, 7349. Nous plaçons notre arrêt initial au plus haut sommet des cinq dernières mesures, soit 0, 7376. Cela place notre risque initial à 27 pips. Notre premier objectif est deux fois le risque, qui s'établit à 0, 7295. L'objectif est déclenché sept heures plus tard, moment auquel nous déplaçons notre arrêt au second semestre pour atteindre le seuil de rentabilité et cherchons à le sortir lorsque le prix s'échange au-dessus du SMA de 50 heures de 10 pips. Cela se produit le 22 mars 2006, lorsque le prix atteint 0, 7193, ce qui nous rapporte un total de 105 pips sur le commerce. C'est certainement un rendement attrayant étant donné que nous n'avons risqué que 27 pips sur le commerce.
Figure 4: Combo MACD moyen mobile, AUD / USD
D'un point de vue quotidien, nous examinons un autre exemple court en EUR / JPY illustré à la figure 5. Comme vous pouvez le voir, les exemples quotidiens remontent plus loin car une fois qu'une tendance claire s'est formée, elle peut durer longtemps. Si ce n'était pas le cas, la monnaie évoluerait plutôt dans un scénario lié à une fourchette où les prix fluctueraient simplement entre les deux moyennes mobiles.
Le 25 avril 2005, nous avons observé une cassure de l'EUR / JPY en dessous de la SMA à 50 et 100 jours. Nous vérifions que le MACD est également négatif, confirmant que l'élan s'est déplacé à la baisse. Nous concluons une position courte à 10 pips en dessous de la moyenne mobile la plus proche (SMA à 100 jours) ou 137, 76. L'arrêt initial est placé au plus haut sommet des cinq dernières mesures, soit 140, 47. Cela signifie que nous risquons 271 pips. Notre premier objectif est deux fois le risque (542 pips) ou 132, 34. Le premier objectif est atteint un peu plus d'un mois plus tard le 2 juin 2005. À ce moment, nous déplaçons notre arrêt sur la moitié restante pour atteindre le seuil de rentabilité et cherchons à le sortir lorsque le prix s'échange au-dessus de la SMA de 50 jours de 10 pips. La moyenne mobile est franchie à la hausse le 30 juin 2005, et nous sortons à 134, 21. Nous quittons le reste de la position à ce moment-là pour un bénéfice commercial total de 448 pips.
Figure 5: Combo MACD moyenne mobile, EUR / JPY
Quand la stratégie échoue
Cette stratégie est loin d'être infaillible. Comme avec de nombreuses stratégies de trading de tendance, il fonctionne mieux sur des devises ou des délais qui tendent bien. Par conséquent, il est difficile de mettre en œuvre cette stratégie sur des devises qui sont généralement liées à une fourchette, comme l'EUR / GBP.
La figure 6 montre un exemple d'échec de la stratégie. Le prix tombe en dessous de la SMA de 50 et 100 heures en EUR / GBP le 7 mars 2006, de 10 pips. Le MACD est négatif à l'époque, nous allons donc à court de 10 pips en dessous de la moyenne mobile à 0, 6840. L'arrêt est placé au plus haut sommet des cinq dernières mesures, soit 0, 6860. Cela fait de notre risque 20 pips, ce qui signifie que notre premier niveau de prise de profit est deux fois le risque, soit 0, 6800.
L'EUR / GBP continue de se vendre, mais pas suffisamment pour atteindre notre niveau de profit. Le plus bas mouvement avant que la paire de devises ne revienne finalement au-dessus du SMA de 50 heures est de 0, 6839. Le retournement s'étend finalement à notre stop de 0, 6860 et nous finissons par perdre 20 pips sur le trade.
Figure 6: Combo MACD à moyenne mobile, EUR / GBP
Conclusion
La stratégie combinée moyenne mobile MACD peut vous aider à vous lancer dans une tendance au moment le plus rentable. Cependant, les traders qui mettent en œuvre cette stratégie doivent s'assurer de ne le faire que sur les paires de devises qui ont tendance. Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur les majors. Les commerçants devraient également vérifier la force de la ventilation en dessous de la moyenne mobile au point d'entrée. Dans le commerce échoué illustré à la figure 6, si nous avions examiné l'indice directionnel moyen (ADX) à ce moment-là, nous aurions vu que l'ADX était très faible, ce qui indique que la ventilation n'a probablement pas généré suffisamment d'élan pour poursuivre le mouvement.
