Table des matières
- Contexte
- Composantes d'un indicateur
- Composantes d'indicateurs uniques
- Composants des indicateurs hybrides
- Création d'un indicateur
- Un exemple
- Bottom Line
Elliott et Gann sont devenus des noms familiers parmi la communauté commerciale mondiale. Ces pionniers de l'analyse technique ont développé certaines des techniques les plus utilisées dans le domaine. Mais comment Ralph Nelson Elliott et WD Gann ont-ils trouvé ces techniques et comment ont-elles connu un tel succès? À vrai dire, ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît! Cet article vous guide tout au long du processus de création de votre propre indicateur personnalisé, que vous pouvez utiliser pour prendre l'avantage sur la concurrence.
Contexte
Rappelons que la théorie derrière l'analyse technique stipule que les tableaux financiers prennent tout en compte - c'est-à-dire tous les facteurs fondamentaux et environnementaux. La théorie poursuit en affirmant que ces graphiques présentent des éléments de psychologie qui peuvent être interprétés via des indicateurs techniques.
Pour mieux comprendre cela, regardons un exemple. Les retracements de Fibonacci sont dérivés d'une séquence mathématique: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et ainsi de suite. Nous pouvons voir que le nombre actuel est la somme des deux nombres précédents. Qu'est-ce que cela a à voir avec les marchés? Eh bien, il s'avère que ces niveaux de retracement (33%, 50%, 66%) influencent les décisions des commerçants à un point tel que les niveaux sont devenus un ensemble de niveaux de soutien psychologique et de résistance. L'idée est qu'en trouvant ces points sur des graphiques, on peut prédire les directions futures des mouvements de prix.
Composantes d'un indicateur
Tous les indicateurs sont créés pour prédire où se dirige un prix lorsqu'une certaine condition est présente. Les traders essaient de prédire deux choses fondamentales:
- Niveaux de support et de résistance: ils sont importants car ce sont les domaines où les prix s'inversent. Heure: Ceci est important car vous devez être en mesure de prédire quand les mouvements de prix se produiront.
Parfois, les indicateurs prédisent directement ces deux facteurs - comme c'est le cas avec les bandes de Bollinger ou les vagues d'Elliott - mais les indicateurs ont généralement un ensemble de règles édictées afin d'émettre une prédiction.
Par exemple, lorsque vous utilisez l'indicateur de poussée de largeur (qui est représenté par une ligne indiquant les niveaux de momentum), nous devons savoir quels niveaux sont pertinents. L'indicateur lui-même est simplement une ligne. L'indicateur de poussée de largeur ressemble à celui du RSI, en ce sens qu'il est "lié à la fourchette" et il est utilisé pour évaluer la dynamique des mouvements de prix. Lorsque la ligne est dans la zone médiane, il y a peu d'élan. Quand il monte dans la zone supérieure, nous savons qu'il y a un élan accru et vice versa. On pourrait chercher à prendre une position longue lorsque l'élan est à la hausse par rapport aux niveaux bas et regarder à court après les pics de l'élan à un niveau élevé. Il est important de fixer des règles pour interpréter la signification des mouvements d'un indicateur afin de les rendre utiles.
Dans cet esprit, examinons les moyens de créer des prédictions. Il existe deux principaux types d'indicateurs: les indicateurs uniques et les indicateurs hybrides. Des indicateurs uniques ne peuvent être développés qu'avec des éléments de base de l'analyse graphique, tandis que les indicateurs hybrides peuvent utiliser une combinaison d'éléments de base et d'indicateurs existants.
Composantes d'indicateurs uniques
Les indicateurs uniques sont basés sur des aspects inhérents aux graphiques et aux fonctions mathématiques. Voici deux des composants les plus courants:
1. Modèles
Les modèles ne font que répéter des séquences de prix apparentes au cours d'une période donnée. De nombreux indicateurs utilisent des modèles pour représenter les mouvements futurs probables des prix. Par exemple, la théorie Elliott Wave est basée sur la prémisse que tous les prix évoluent selon un certain schéma qui est simplifié dans l'exemple suivant:
Figure 1: Un modèle de vague Elliot
Il existe de nombreux autres modèles simples que les commerçants utilisent pour identifier les zones de mouvement des prix au sein des cycles. Certains d'entre eux incluent des triangles, des coins et des rectangles.
Ces types de modèles peuvent être identifiés dans les graphiques simplement en les regardant; cependant, les ordinateurs offrent un moyen beaucoup plus rapide d'accomplir cette tâche. Les applications et services informatiques permettent de localiser automatiquement ces modèles.
2. Fonctions mathématiques
Les fonctions mathématiques peuvent aller de la moyenne des prix à des fonctions plus complexes basées sur le volume et d'autres mesures. Par exemple, les bandes de Bollinger sont simplement des pourcentages fixes supérieurs et inférieurs à une moyenne mobile. Cette fonction mathématique donne un canal de prix clair montrant les niveaux de support et de résistance.
Composants des indicateurs hybrides
Les indicateurs hybrides utilisent une combinaison d'indicateurs existants et peuvent être considérés comme des systèmes de négociation simplistes. Il existe d'innombrables façons de combiner des éléments pour former des indicateurs valides. Voici un exemple du crossover MA:
Cet indicateur hybride utilise plusieurs indicateurs différents, dont trois instances des moyennes mobiles. Il faut d'abord établir les moyennes mobiles de trois, sept et 20 jours en fonction de l'historique des prix. La règle recherche ensuite un crossover pour acheter le titre ou un cross-under pour vendre. Ce système indique un niveau auquel le mouvement des prix peut être attendu et fournit un moyen raisonnable d'estimer quand cela se produira (à mesure que les lignes se rapprochent). Voici à quoi cela pourrait ressembler:
Figure 2: Un croisement de moyenne mobile
Création d'un indicateur
Un trader peut créer un indicateur en suivant plusieurs étapes simples:
- Déterminez le type d'indicateur que vous souhaitez construire: unique ou hybride.Déterminez les composants à inclure dans votre indicateur.Créez un ensemble de règles (si nécessaire) pour déterminer quand et où les mouvements de prix devraient se produire.Tester votre indicateur dans le marché réel par le biais de backtest ou de trading de papier. S'il produit de bons rendements, mettez-le en service.
Un exemple
Supposons que nous voulons créer un indicateur qui mesure l'un des éléments les plus fondamentaux des marchés: les fluctuations de prix. L'objectif de notre indicateur est de prédire les mouvements futurs des prix en fonction de ce modèle de swing.
Étape 1:
Nous cherchons à développer un indicateur unique en utilisant deux éléments de base, un modèle et des fonctions mathématiques.
Étape 2:
En regardant les graphiques hebdomadaires des actions de la société XYZ, nous remarquons des fluctuations de base entre haussier et baissier qui durent chacune environ cinq jours. Comme notre indicateur est de mesurer les fluctuations de prix, nous devrions nous intéresser aux modèles pour définir le swing et à une fonction mathématique, les moyennes des prix, pour définir la portée de ces fluctuations.
Étape 3:
Il nous faut maintenant définir les règles qui régissent ces éléments. Les modèles sont les plus faciles à définir: ce sont simplement des modèles haussiers et baissiers qui alternent tous les cinq jours environ. Pour créer une moyenne, nous prenons un échantillon de la durée des tendances à la hausse et un échantillon de la durée des tendances à la baisse. Notre résultat final devrait être une période de temps prévue pour que ces mouvements se produisent. Pour définir l'étendue des oscillations, nous utilisons un niveau relativement élevé et un niveau relativement bas, et nous les fixons au niveau haut et bas du graphique hebdomadaire. Ensuite, pour créer une projection de l'inclinaison / déclin actuel sur la base des inclinaisons / déclins passés, nous faisons simplement la moyenne des inclinaisons / déclins totaux et prédisons les mêmes mouvements mesurés (+/-) à l'avenir. La direction et la durée du mouvement, encore une fois, sont déterminées par le motif.
Étape 4:
Nous prenons cette stratégie et la testons manuellement, ou utilisons un logiciel pour la tracer et créer des signaux. Nous constatons qu'il peut réussir à retourner 5% par swing (tous les cinq jours).
Étape 5:
Enfin, nous allons vivre avec ce concept et négocions avec de l'argent réel.
Bottom Line
Construire votre propre indicateur implique de jeter un regard plus approfondi sur l'analyse technique, puis de développer ces composants de base en quelque chose d'unique. En fin de compte, l'objectif est de prendre un avantage sur les autres commerçants. Il suffit de regarder Ralph Nelson Elliott ou WD Gann. Leurs indicateurs de réussite leur ont donné non seulement un avantage commercial, mais aussi une popularité et une notoriété au sein des cercles financiers du monde entier.
