Qu'est-ce qu'une moyenne mobile à pondération linéaire?
Une moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA) est un calcul de moyenne mobile qui pondère plus fortement les données de prix récentes. Le prix le plus récent a la pondération la plus élevée et chaque prix antérieur a progressivement moins de poids. Les poids chutent de façon linéaire. Les LWMA réagissent plus rapidement aux changements de prix que les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Points clés à retenir
- Utilisez une moyenne mobile pondérée linéairement de la même manière qu'un SMA ou EMA Utilisez un LWMA pour définir plus clairement la tendance des prix et les inversions, fournir des signaux commerciaux basés sur des croisements et indiquer les zones de support ou de résistance potentielles. moyenne avec moins de décalage qu'un SMA peut souhaiter utiliser un LWMA.
La formule de la moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA) est:
La LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… où: P = Prix pour la période n = La période la plus récente, n-1 est la période précédente, et n-2 est deux périodes antérieures W = Le poids attribué à chaque période, le poids le plus élevé allant en premier puis descendant linéairement en fonction du nombre de périodes utilisées
Comment calculer la moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA)
- Choisissez une période d'analyse. C'est le nombre de valeurs n qui seront calculées dans la LWMA.Calculez les poids linéaires pour chaque période. Cela peut être accompli de deux manières. Le plus simple est d'attribuer n comme poids pour la première valeur. Par exemple, si vous utilisez une période d'analyse de 100 périodes, la première valeur est multipliée par un poids de 100, la valeur suivante est multipliée par un poids de 99. Une méthode plus complexe consiste à choisir un poids différent pour la valeur la plus récente, comme 30. Maintenant, chaque valeur devra chuter de 30/100 de sorte que lorsque n-99 (100e période) sera atteint, le poids sera de un. Multipliez les prix de chaque période par leurs poids respectifs, puis obtenez la somme totale. ce qui précède par la somme de tous les poids.
Supposons que nous souhaitons calculer la moyenne mobile pondérée linéairement du cours de clôture d'un titre au cours des cinq derniers jours.
Commencez par multiplier le prix du jour par 5, celui d'hier par 4 et le prix de la veille par 3. Continuez à multiplier le prix de chaque jour par sa position dans la série de données jusqu'à atteindre le premier prix de la série de données, qui est multiplié par 1. Additionnez ces résultats ensemble, divisez par la somme des poids et vous obtiendrez la moyenne mobile linéairement pondérée pour cette période.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Disons que le prix de ce stock fluctue comme suit:
Jour 5: 90, 90 $
Jour 4: 90, 36 $
Jour 3: 90, 28 $
Jour 2: 90, 83 $
Jour 1: 90, 91 $
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
La LWMA de ce stock au cours de cette période est de 90, 62 $.
Que vous dit la moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA)?
La moyenne mobile pondérée linéairement est une méthode de calcul du prix moyen d'un actif sur une période de temps donnée. Cette méthode pondère les données récentes plus fortement que les données plus anciennes et est utilisée pour analyser les tendances du marché.
Généralement, lorsque le prix est supérieur à la LWMA et que la LWMA augmente, le prix est supérieur à la moyenne pondérée, ce qui permet de confirmer une tendance à la hausse. Si le prix est inférieur au LWMA et que le LWMA est pointé vers le bas, cela permet de confirmer une tendance baissière du prix.
Lorsque le prix franchit la LWMA, cela pourrait signaler un changement de tendance. Par exemple, si le prix est au-dessus de la LWMA, puis descend en dessous, cela pourrait indiquer un passage d'une tendance haussière à une tendance baissière.
Lors de l'évaluation des tendances, les commerçants doivent être conscients de la période de recul. La période d'analyse est le nombre de périodes qui sont calculées dans la LWMA. Une LWMA à cinq périodes suivra les prix de très près et est utile pour suivre les petites tendances car la ligne sera facilement rompue par des oscillations de prix même mineures. Une LWMA à 100 périodes ne suivra pas le prix aussi étroitement, ce qui signifie qu'il y aura souvent de la place entre la LWMA et le prix. Cela permet de déterminer les tendances et les inversions à plus long terme.
Comme d'autres types de moyennes mobiles, le LWMA peut parfois être utilisé pour indiquer les zones de support et de résistance. Par exemple, dans le passé, le prix a rebondi sur la LWMA à plusieurs reprises, puis a augmenté. Cela indique que la ligne sert de support. La ligne pourrait continuer à servir de support à l'avenir. Ne pas le faire pourrait indiquer que la tendance des prix a subi un changement. Il pourrait s'inverser à la baisse ou commencer une période où il se déplace plus latéralement.
Quelle est la différence entre une moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA) et une moyenne mobile à double exponentielle (DEMA)?
Ces deux moyennes mobiles sont conçues pour réduire le décalage inhérent au SMA. La LWMA y parvient en appliquant un poids plus important aux prix récents. La double moyenne mobile exponentielle (DEMA) le fait en multipliant l'EMA sur une certaine période par deux, puis en soustrayant un EMA lissé. Étant donné que les AMM sont calculées différemment, elles fourniront différentes valeurs sur un graphique des prix.
Les limites de l'utilisation d'une moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA)
Toutes les moyennes mobiles aident à définir les tendances lorsqu'elles sont présentes, mais fournissent peu d'informations lorsque l'action des prix est saccadée ou se déplace principalement latéralement. Pendant ces périodes, le prix oscille autour de l'AMM. Le MA ne fournira pas de bons signaux de croisement ou de support / résistance pendant ces périodes.
Une LWMA peut ne pas fournir de support ou de résistance. Cela est particulièrement probable s'il ne l'a pas fait par le passé.
Plusieurs faux signaux peuvent également se produire avant qu'une tendance significative ne se développe. Un faux signal est lorsque le prix traverse la LWMA mais ne parvient pas ensuite à se déplacer dans la direction attendue, ce qui entraîne un mauvais échange.
