L'idée derrière un ETF bêta intelligent est de fournir aux investisseurs un moyen efficace de s'exposer à divers facteurs systématiques tels que la croissance, la volatilité, les paiements de dividendes ou ce que l'on appelle l'investissement dynamique. L'investissement momentané essaie de capitaliser sur les tendances existantes du marché qui se poursuivront à l'avenir. La théorie derrière cela est qu'une tendance établie a plus tendance à suivre sa trajectoire existante plutôt qu'à changer de direction. (Pour plus d'informations, voir: Momentum Investing.) Voici les cinq meilleurs FNB à impulsion bêta intelligente en termes d'actifs sous gestion actuels selon ETF.com (2016).
MTUM - FNB iShares Edge MSCI USA Momentum Factor
Selon BlackRock (2016), MTUM offre aux investisseurs un accès aux actions de moyenne et grande capitalisation aux États-Unis qui affichent une dynamique de cours généralement plus élevée que la plupart des offres de sécurité. La date de lancement de ce fonds domicilié aux États-Unis était le 18 avril 2016. Au 29 août 2016, son volume d'actifs totalisait environ 1 758 millions de dollars. MTUM ETF est livré avec un ratio de frais de 0, 15%. Au 31 juillet 2016, MTUM affiche un rendement total annualisé de 14, 89% depuis sa création.
PDP - FNB Momentum Invesco DWA
PDP présente un ratio de dépenses de 0, 63% et tente de produire des résultats d'investissement qui correspondent généralement à ceux du soi-disant DWA Technical Leaders Index. Géré par M. Peter Hubbard d'Invesco Capital Management LLC, ce fonds a été émis le 1er mars 2007. Il comprend un actif géré d'environ 1 437 millions de dollars au 29 août 2016. Depuis son lancement, PDP affiche une performance annuelle moyenne de 6, 82% au 31 juillet 2016.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Comme son nom l'indique, l'ONEO cible de référence principale est l'indice Russell 1000 Momentum Focused Factor. Le FNB est supervisé par SSGA Funds Management et entraîne un ratio de frais de 0, 20%. Le fonds est axé sur les actions à grande capitalisation et, au 29 août 2016, son actif total s'élevait à environ 361 millions de dollars. La date de création de ONEO était l'année dernière, le 3 décembre 2015. La performance annuelle moyenne de ONEO depuis sa création est de 6, 81% au 31 juillet 2016.
PTH - Portefeuille Momentum Invesco DWA Healthcare
Comme décrit par Invesco (2016), le principal indice de référence de PTH est le soi-disant indice des leaders techniques des soins de santé de Dorsey Wright. Le FNB a généralement environ 90% de ses actifs investis dans les actions ordinaires de cet indice. Le but de cet indice particulier est de suivre, entre autres, les sociétés d'équipement et de fournitures de soins de santé, les fournisseurs de soins de santé et les sociétés de services ainsi que les entreprises de biotechnologie qui affichent une forte dynamique. PTH a un ratio de frais de 0, 60% et a été émise le 12 octobre 2006. Au 29 août 2016, PTH comprend un volume d'actifs d'environ 69, 85 millions de dollars. Depuis son lancement en octobre 2006, PTH a une performance moyenne annuelle de 7, 82% au 31 juillet 2016.
PRN - Portefeuille Momentum d'Invesco DWA Industrials
Il s'agit d'un autre FNB à impulsion bêta intelligente, géré par Invesco Capital Management LLC. PRN tente de produire pour ses investisseurs des résultats qui correspondent au rendement / prix de l'indice DWA Industrials Technical Leaders. Cet indice examine spécifiquement les entreprises dans de nombreux domaines, y compris la valorisation des actions, la croissance fondamentale, le risque et l'opportunité de l'offre d'investissement. Il a un ratio de frais de 0, 60%, un actif géré de 44, 60 millions de dollars (au 29 août 2016) et a été lancé le 12 octobre 2006 (tout comme le PTH ETF susmentionné). Depuis sa création, PRN affiche un rendement total annualisé de 7, 84%.
