Certains traders sont extrêmement patients et adorent attendre la configuration parfaite, tandis que d'autres doivent voir un mouvement se produire rapidement ou ils abandonneront leurs positions. Ces âmes impatientes font des traders de l'élan parfait, car elles attendent que le marché ait suffisamment de force pour pousser une devise dans la direction souhaitée et se greffent sur l'élan dans l'espoir d'un mouvement d'extension. Cependant, une fois que le mouvement montre des signes de perte de force, un trader impatient sera également le premier à quitter le navire. Par conséquent, une véritable stratégie de dynamique doit avoir des règles de sortie solides pour protéger les bénéfices tout en étant capable de gérer autant que possible l'extension.
, nous allons jeter un oeil à une stratégie qui fait exactement cela: le commerce Momo de cinq minutes.
Qu'est-ce qu'un Momo?
Le Five-Minute Momo Trade recherche une dynamique ou un "momo" éclatant sur des graphiques à très court terme (cinq minutes). Premièrement, les commerçants s'appuient sur deux indicateurs, dont le premier est la moyenne mobile exponentielle sur 20 périodes (EMA). L'EMA est choisi par rapport à la moyenne mobile simple, car il accorde un poids plus élevé aux mouvements récents, ce qui est nécessaire pour les transactions à impulsion rapide. La moyenne mobile est utilisée pour aider à déterminer la tendance. Le deuxième indicateur à utiliser est l'histogramme de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), qui nous aide à évaluer l'élan. Les paramètres de l'histogramme MACD sont la valeur par défaut, qui est d'abord EMA = 12, deuxième EMA = 26, signal EMA = 9, tous utilisant le prix de clôture.
Cette stratégie attend un échange inversé mais n'en profite que lorsque l'élan soutient suffisamment le mouvement d'inversion pour créer une extension plus importante. La position est abandonnée dans deux segments distincts; la première mi-temps nous aide à bloquer les gains et garantit que nous ne transformons jamais un gagnant en perdant. La seconde mi-temps nous permet de tenter de rattraper ce qui pourrait devenir un très gros coup sans risque car l'arrêt a déjà été déplacé à l'équilibre.
Règles pour un long commerce
- Recherchez que la paire de devises se négocie au-dessous de l'EMA à 20 périodes et du MACD pour être négative.Attendez que le prix croise au-dessus de l'EMA à 20 périodes, puis assurez-vous que MACD est en train de passer du négatif au positif ou est passé au positif territoire il n'y a pas plus de cinq barres.Allez 10 pips au-dessus de l'EMA à 20 périodes.Pour un commerce agressif, arrêtez-vous au bas du swing sur le graphique de cinq minutes. Pour un commerce conservateur, placez un stop à 20 pips en dessous de l'EMA à 20 périodes. Vendez la moitié de la position à l'entrée plus le montant risqué; déplacez le stop sur la seconde moitié pour atteindre le seuil de rentabilité. Traitez le stop par le seuil de rentabilité ou l'EMA à 20 périodes moins 15 pips, selon la valeur la plus élevée.
Règles pour une transaction courte
- Recherchez que la paire de devises se négocie au-dessus de l'EMA à 20 périodes et que le MACD soit positif. Attendez que le prix passe en dessous de l'EMA à 20 périodes; assurez-vous que le MACD est en train de passer du positif au négatif ou qu'il est passé en territoire négatif il n'y a pas plus de cinq barres Il y a 10 pips en dessous de l'EMA à 20 périodes Pour un commerce agressif, placez-vous à la balançoire en haut un graphique de cinq minutes. Pour un trade conservateur, placez le stop à 20 pips au-dessus de l'EMAB à 20 périodes.Retournez la moitié de la position à l'entrée moins le montant risqué et déplacez le stop au deuxième semestre à l'équilibre. pépins
Métiers longs
Notre premier exemple dans la figure 1 est l'EUR / USD le 16 mars 2006, lorsque nous voyons le prix se déplacer au-dessus de l'EMA à 20 périodes lorsque l'histogramme MACD croise au-dessus de la ligne zéro. Bien qu'il y ait eu quelques cas où le prix a tenté de se déplacer au-dessus de l'EMA à 20 périodes entre 1 h 30 et 2 h 00 HNE, aucun échange n'a été déclenché à ce moment parce que l'histogramme MACD était en dessous de la ligne zéro.
Nous avons attendu que l'histogramme MACD franchisse la ligne zéro et quand il l'a fait, le commerce a été déclenché à 1, 2044. Nous entrons à 1, 2046 + 10 pips = 1, 2056 avec un arrêt à 1, 2046 - 20 pips = 1, 2026. Notre premier objectif était 1, 2056 + 30 pips = 1, 2084. Il a été déclenché environ deux heures et demie plus tard. Nous quittons la moitié de la position et suivons la moitié restante par l'EMA de 20 périodes moins 15 pips. Le second semestre est finalement clôturé à 1.2157 à 21:35 EST pour un bénéfice total sur le commerce de 65, 5 pips.
L'exemple suivant, illustré à la figure 2, est l'USD / JPY le 21 mars 2006, lorsque nous voyons le prix se déplacer au-dessus de l'EMA sur 20 périodes. Comme dans l'exemple précédent EUR / USD, il y a eu aussi quelques cas où le prix a dépassé l'EMA à 20 périodes juste avant notre point d'entrée, mais nous n'avons pas pris la transaction car l'histogramme MACD était en dessous de la ligne zéro.
Le MACD a tourné en premier, nous avons donc attendu que le prix croise l'EMA de 10 pips et quand il l'a fait, nous sommes entrés dans le commerce à 116, 67 (l'EMA était à 116, 57).
Le calcul est un peu plus compliqué sur celui-ci. L'arrêt est au 20-EMA moins 20 pips ou 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Le premier objectif est l'entrée plus le montant risqué, ou 116, 67 + (116, 67-116, 37) = 116, 97. Il se déclenche cinq minutes plus tard. Nous quittons la moitié de la position et suivons la moitié restante par l'EMA de 20 périodes moins 15 pips. Le second semestre est finalement clôturé à 117, 07 à 18h00 HNE pour un bénéfice total moyen sur le trade de 35 pips. Bien que le profit n'ait pas été aussi attrayant que lors de la première transaction, le graphique montre une évolution nette et fluide qui indique que l'action des prix était bien conforme à nos règles.
Métiers courts
Sur le côté court, notre premier exemple est le NZD / USD du 20 mars 2006 (figure 3). Nous voyons le prix croiser en dessous de l'EMA à 20 périodes, mais l'histogramme MACD est toujours positif, nous attendons donc qu'il passe au-dessous de la ligne zéro 25 minutes plus tard. Notre trade est alors déclenché à 0.6294. Comme l'exemple précédent USD / JPY, les calculs sont un peu compliqués sur celui-ci car le croisement de la moyenne mobile ne s'est pas produit en même temps que lorsque MACD est passé en dessous de la ligne zéro comme dans notre premier exemple EUR / USD. En conséquence, nous entrons à 0, 6294.
Notre arrêt est le 20-EMA plus 20 pips. À l'époque, le 20-EMA était à 0, 6301, ce qui place notre entrée à 0, 6291 et notre arrêt à 0, 6301 + 20 pips = 0, 6321. Notre premier objectif est le prix d'entrée moins le montant risqué ou 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. La cible est atteinte deux heures plus tard et l'arrêt de la seconde mi-temps est déplacé à l'équilibre. Nous continuons ensuite à suivre la deuxième moitié de la position par l'EMA de 20 périodes plus 15 pips. Le second semestre est alors clôturé à 0, 6262 à 7h10 EST pour un bénéfice total sur le trade de 29, 5 pips.
L'exemple de la figure 4 est basé sur une opportunité qui s'est développée le 10 mars 2006, en GBP / USD. Dans le graphique ci-dessous, le prix passe sous l'EMA à 20 périodes et nous attendons 10 minutes que l'histogramme MACD se déplace en territoire négatif, déclenchant ainsi notre ordre d'entrée à 1, 7375. Sur la base des règles ci-dessus, dès que la transaction est déclenchée, nous mettons notre arrêt sur le 20-EMA plus 20 pips ou 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Notre premier objectif est le prix d'entrée moins le montant risqué, ou 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Il se déclenche peu de temps après.
Nous continuons ensuite à suivre la deuxième moitié de la position par l'EMA de 20 périodes plus 15 pips. La seconde moitié de la position est finalement clôturée à 1.7268 à 14:35 EST pour un bénéfice total sur le trade de 68, 5 pips. Par coïncidence, le commerce a également été fermé au moment exact où l'histogramme MACD a basculé en territoire positif.
Échec commercial de Momo
Comme vous pouvez le voir, le Momo Trade Five-Minute est une stratégie extrêmement puissante pour capturer les mouvements d'inversion basés sur l'élan. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours, et il est important d'explorer un exemple de l'échec et de comprendre pourquoi cela se produit.
Le dernier exemple du Five-Minute Momo Trade est EUR / CHF le 21 mars 2006. Dans la figure 5, le prix passe en dessous de l'EMA à 20 périodes et nous attendons 20 minutes pour que l'histogramme MACD se déplace en territoire négatif, mettant notre ordre d'entrée au 1.5711. Nous plaçons notre arrêt sur le 20-EMA plus 20 pips ou 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Notre premier objectif est le prix d'entrée moins le montant risqué ou 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Le prix s'échange à un plus bas de 1, 5696, ce qui n'est pas assez bas pour atteindre notre déclencheur. Il procède ensuite à une marche arrière, atteignant finalement notre stop, entraînant une perte commerciale totale de 30 pips.
Lors de la négociation de la stratégie Momo à cinq minutes, la chose la plus importante à prendre en compte est la négociation de plages trop serrées ou trop larges. Dans les heures de trading tranquilles où le prix fluctue simplement autour du 20-EMA, l'histogramme MACD peut basculer d'avant en arrière provoquant de nombreux faux signaux. Alternativement, si cette stratégie est mise en œuvre dans une devise payée avec une plage de négociation trop large, le stop peut être atteint avant le déclenchement de la cible.
The Bottom Line
Le Momo Trade de cinq minutes permet aux traders de profiter de courtes impulsions, tout en fournissant les règles de sortie solides nécessaires pour protéger les bénéfices. (Pour plus d'informations, consultez notre procédure pas à pas sur le Forex, du débutant au avancé.)
