Qu'est-ce que l'indice directionnel moyen (ADX)?
L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur d'analyse technique utilisé par certains commerçants pour déterminer la force d'une tendance. La tendance peut être à la hausse ou à la baisse, et cela est illustré par deux indicateurs d'accompagnement, l'indicateur directionnel négatif (-DI) et l'indicateur directionnel positif (+ DI). Par conséquent, ADX comprend généralement trois lignes distinctes. Ceux-ci sont utilisés pour aider à évaluer si une transaction doit être prise à long ou à court terme, ou si une transaction doit être prise.
Points clés à retenir
- Conçu par Welles Wilder pour les graphiques quotidiens des produits de base, mais peut être utilisé sur d'autres marchés ou d'autres délais. Le prix augmente lorsque + DI est supérieur à -DI, et le prix baisse lorsque -DI est supérieur à + DI.Les croisements entre + DI et -DI sont des signaux de négociation potentiels lorsque les ours ou les taureaux prennent le dessus. force quand ADX est supérieur à 25. La tendance est faible ou le prix est sans tendance lorsque ADX est inférieur à 20, selon Wilder. La non-tendance ne signifie pas que le prix ne bouge pas. Ce n'est peut-être pas le cas, mais le prix pourrait également changer de tendance ou est trop volatil pour qu'une direction claire soit présente.
Les formules de l'indice directionnel moyen
(ADX) L'indicateur est
L'ADX nécessite une séquence de calculs en raison des multiples lignes de l'indicateur.
La + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Prior ADX × 13) + courant ADX où: + DM (mouvement directionnel) = courant haut − PHPH = précédent haut-DM = précédent bas − courant bas lissé +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR actuel = Plage vraie moyenne
Calcul de l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX)
- Calculez + DM, -DM et True Range (TR) pour chaque période. 14 périodes sont généralement utilisées. + DM = courant haut - précédent haut.-DM = précédent bas - courant bas. Utiliser + DM lorsque courant haut - précédent haut> précédent bas - courant bas. Utiliser -DM lorsque précédent bas - courant bas> courant haut - précédent haut.TR est le plus élevé de courant haut - courant bas, courant haut - fermeture précédente ou courant bas - fermeture précédente. Lisser les moyennes sur 14 périodes de + DM, -DM et TR. La formule TR est ci-dessous. Insérez les valeurs -DM et + DM pour calculer les moyennes lissées de ces valeurs. Premier 14TR = Somme des 14 premières lectures TR. la valeur TR lissée pour obtenir + DI. Multipliez par 100. Divisez la valeur lissée -DM par la valeur lissée TR pour obtenir-DI. Multipliez par 100. L'indice de mouvement directionnel (DX) est + DI moins -DI, divisé par la somme de + DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.Pour obtenir l'ADX, continuez à calculer les valeurs DX pendant au moins 14 périodes. Ensuite, lissez les résultats pour obtenir ADXFirst ADX = somme 14 périodes de DX / 14 Après cela, ADX = ((ADX précédent * 13) + DX actuel) / 14
Que vous indique l'indice directionnel moyen (ADX)?
L'indice directionnel moyen (ADX) ainsi que l'indicateur directionnel négatif (-DI) et l'indicateur directionnel positif (+ DI) sont des indicateurs de momentum. L'ADX aide les investisseurs à déterminer la force de la tendance tandis que -DI et + DI aident à déterminer la direction de la tendance.
L'ADX identifie une tendance forte lorsque l'ADX est supérieur à 25 et une tendance faible lorsque l'ADX est inférieur à 20.
Les croisements des lignes -DI et + DI peuvent être utilisés pour générer des signaux commerciaux. Par exemple, si la ligne + DI passe au-dessus de la ligne -DI et que l'ADX est supérieur à 20, ou idéalement supérieur à 25, alors c'est un signal potentiel à acheter.
Si le -DI croise au-dessus du + DI et que l'ADX est supérieur à 20 ou 25, alors c'est une opportunité d'entrer dans un marché à découvert potentiel.
Les croix peuvent également être utilisées pour quitter les transactions en cours. Par exemple, si elle est longue, quittez lorsque -DI passe au-dessus de + DI.
Lorsque l'ADX est inférieur à 20, l'indicateur signale que le prix est sans tendance, et peut donc ne pas être le moment idéal pour entrer dans un commerce.
La différence entre l'indice directionnel moyen (ADX) et l'indicateur Aroon
L'indicateur ADX est composé d'un total de trois lignes. L'indicateur Aroon est composé de deux. Les deux indicateurs sont similaires en ce sens qu'ils ont tous deux des lignes représentant les mouvements positifs et négatifs, ce qui permet d'identifier la direction de la tendance. La lecture / le niveau Aroon permet également de déterminer la force de la tendance, comme le fait l'ADX. Les calculs sont cependant différents, donc des croisements sur chacun des indicateurs se produiront à des moments différents.
Limites de l'utilisation de l'indice directionnel moyen (ADX)
Des croisements peuvent se produire fréquemment. Parfois trop souvent, ce qui entraîne de la confusion et potentiellement de l'argent perdu sur des transactions qui vont rapidement dans l'autre sens. Ce sont des faux signaux. Cela est plus fréquent lorsque les valeurs ADX sont inférieures à 25. Cela dit, parfois l'ADX atteint au-dessus de 25, mais n'est là que temporairement, puis s'inverse avec le prix.
Comme tout indicateur, l'ADX doit être combiné avec une analyse des prix et potentiellement d'autres indicateurs pour aider à filtrer les signaux et à contrôler les risques.
