Qu'est-ce que l'indice de diffusion?
Utilisé en analyse technique, un indice de diffusion mesure le nombre de titres ayant progressé en cours ou affichant une dynamique positive. Il est utile pour déterminer la force sous-jacente du marché boursier dans son ensemble, car de nombreuses actions en progression indiquent un marché fort, tandis que peu (er) d'actions en progression montrent un marché plus faible. En bourse, l'indice de diffusion est généralement mesuré au jour le jour. Les actions en progression sont celles qui ont augmenté par rapport au cours de clôture précédent.
Un indice de diffusion fait également référence au nombre d'indicateurs du cycle économique (BCI) qui évoluent ensemble. Ceci est utile pour évaluer la force de l'économie. «Indice de diffusion» est un terme général qui peut être utilisé dans d'autres domaines de la statistique ou de la finance pour évaluer le nombre de composantes d'un groupe qui évoluent à la hausse ou à la baisse.
Points clés à retenir
- Un indice de diffusion fait référence à la tendance commune au sein d'un groupe de nombres ou de statistiques. En bourse, un indice de diffusion indique si un plus grand nombre d'actions baisse ou s'inscrit dans un indice comme le S&P 500.En bourse, un indice de diffusion en hausse signifie qu'il y a un nombre croissant d'actions qui augmentent, ce qui est positif pour les actions. index se déplaçant plus haut. Un indice de diffusion décroissant montre qu'il y a moins de titres en hausse, ce qui indique que la pression d'achat s'affaiblit et / ou que la pression de vente augmente sur l'indice boursier. L'indice de diffusion peut être utilisé pour repérer les divergences, qui pourraient signaler une force ou une faiblesse qui n'est pas visible en regardant l'indice boursier seul.
La formule de l'indice de diffusion est
La Indice de diffusion (DI) = (Advances − Declines) + PDIVOù: Advances = Nombre de titres se déplaçant plus hautDeclines = Nombre de stocks se déplaçant plus basPDIV = Valeur DI précédente
Que vous indique l'indice de diffusion?
L'indice de diffusion, également connu sous le nom d'indice d'avance / déclin, est l'un des nombreux outils de prévision différents utilisés par les analystes techniques pour signaler quand le marché est haussier ou baissier. L'indice de diffusion est un indicateur de largeur. Les indicateurs de largeur mesurent le nombre d'actions qui participent à une hausse ou à une baisse du marché boursier.
Généralement, si l'indice de diffusion augmente avec un indice boursier, cela permet de confirmer que la tendance haussière au sein de l'indice boursier est forte, car un nombre croissant d'actions se déplacent plus haut.
Si l'indice de diffusion commence à baisser alors que l'indice boursier continue d'augmenter, cela s'appelle la divergence baissière. Cela signifie que moins d'actions participent à la hausse de l'indice boursier, ce qui est un signe avant-coureur que l'indice boursier pourrait éventuellement baisser.
Si l'indice de diffusion baisse à mesure que l'indice boursier baisse, cela permet de confirmer la tendance à la baisse. Cela signifie que moins de stocks progressent, ce qui est logique puisque l'indice boursier est en baisse (et les stocks au sein de l'indice boursier sont en baisse).
Si l'indice boursier baisse et que l'indice de diffusion commence à augmenter, cela s'appelle la divergence haussière. Cela signifie que plus de stocks commencent à augmenter, ce qui signifie que l'indice boursier pourrait commencer à monter bientôt.
L'indice de diffusion peut également aider un économiste ou un commerçant à interpréter les BCI avec plus de précision. Ce groupe d'indicateurs sert à évaluer l'économie. Puisqu'il existe plusieurs indicateurs, qui peuvent tous dire des choses différentes, il est utile de créer un indice de diffusion pour voir si la majorité des indicateurs indiquent une économie en amélioration ou en détérioration.
Ce type d'indice de diffusion est calculé différemment et est souvent exprimé en pourcentage. Les indicateurs en hausse reçoivent une valeur de un, les indicateurs inchangés en valeur 0, 5 et les indicateurs en baisse reçoivent une valeur zéro. Supposons que sur 10 indicateurs, nous obtenons un score de 7, 5. Divisez cela par le nombre d'indicateurs (10 dans ce cas), puis multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans ce cas, 75% des indicateurs signalent une augmentation de l'activité économique.
Quelle est la différence entre l'indice de diffusion et l'indice de tick?
Un indice de diffusion mesure le nombre d'actions qui progressent au sein d'un indice, généralement sur une période quotidienne. En d'autres termes, il mesure le nombre de stocks qui ont progressé depuis la clôture de la session précédente. L'indice de tick est un indicateur de largeur à court terme, car il mesure le nombre d'actions ayant une hausse par rapport à une baisse. Une hausse est un prix négocié supérieur au dernier, et une baisse est un prix négocié inférieur au dernier.
Limitation de l'utilisation de l'indice de diffusion
Pour le marché boursier, un indice de diffusion ne fonctionne parfois pas si bien sur les indices liés au Nasdaq. En effet, les petites actions spéculatives du Nasdaq sont plus sujettes à la faillite ou à la radiation que les actions de la NYSE. Par conséquent, bien que les actions du Nasdaq actuellement cotées puissent augmenter, toutes ces actions radiées continuent de traîner sur l'indice de diffusion cumulé. Par conséquent, l'indice de diffusion peut baisser longtemps, pendant certaines périodes, même lorsque les indices Nasdaq sont en hausse.
La divergence de l'indice de diffusion est un mauvais signal de synchronisation commerciale. La divergence peut durer plus longtemps que de nombreux commerçants ne l'attendent, ce qui signifie qu'il n'est peut-être pas judicieux de négocier sur la divergence dès qu'elle est repérée. Il vaut mieux attendre le prix pour confirmer la divergence. Par exemple, si une divergence haussière se forme, n'achetez pas immédiatement. Attendez que l'indice boursier commence à augmenter avant d'acheter.
Quant à l'application d'un indice de diffusion à d'autres groupes de données, tels que les BCI, il est important de se rappeler que tous les points de données au sein du groupe peuvent ne pas être d'égale importance. Un indicateur qui augmente rapidement ne reçoit qu'une valeur ponctuelle de un, tandis qu'une hausse médiocre reçoit également une valeur de un. L'indice de diffusion peut simplifier à l'excès les données. Par conséquent, c'est toujours une bonne idée de regarder les indicateurs individuels et ce qu'ils disent, ainsi que l'indice de diffusion.
