De nombreux commerçants de forex passent leur temps à chercher le moment idéal pour entrer sur les marchés ou un signe révélateur qui crie "acheter" ou "vendre". Et bien que la recherche puisse être fascinante, le résultat est toujours le même. La vérité est qu'il n'y a pas une seule façon de négocier les marchés des changes. En conséquence, les traders doivent apprendre qu'il existe une variété d'indicateurs qui peuvent aider à déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre un taux de change forex.
Voici quatre indicateurs de marché différents sur lesquels les traders de forex les plus performants comptent.
4 types d'indicateurs que les traders FX doivent connaître
Indicateur n ° 1: un outil de suivi des tendances
Il est possible de gagner de l'argent en utilisant une approche de contre-tendance au trading. Cependant, pour la plupart des commerçants, l'approche la plus simple consiste à reconnaître la direction de la tendance principale et à tenter de profiter en négociant dans la direction de la tendance. C'est là que les outils de suivi des tendances entrent en jeu. Beaucoup de gens essaient de les utiliser comme un système de trading séparé, et bien que cela soit possible, le véritable objectif d'un outil de suivi de tendance est de suggérer si vous devriez chercher à saisir une position longue ou une position courte. Considérons donc l'une des méthodes de suivi de tendance les plus simples - le croisement de la moyenne mobile.
Une moyenne mobile simple représente le cours de clôture moyen sur un certain nombre de jours. Pour élaborer, regardons deux exemples simples - un à long terme, un à court terme.
La figure 1 présente le crossover moyen mobile sur 50 jours / 200 jours pour le cross euro / yen. La théorie ici est que la tendance est favorable lorsque la moyenne mobile de 50 jours est supérieure à la moyenne de 200 jours et défavorable lorsque les 50 jours sont inférieurs à la moyenne de 200 jours. Comme le montre le graphique, cette combinaison permet de bien identifier la tendance principale du marché - au moins la plupart du temps. Cependant, quelle que soit la combinaison de moyenne mobile que vous choisissez d'utiliser, il y aura des scies fouets.
Figure 1: L'euro / yen avec des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours
La figure 2 montre une combinaison différente - le crossover 10 jours / 30 jours. L'avantage de cette combinaison est qu'elle réagira plus rapidement aux changements de tendance des prix que la paire précédente. L'inconvénient est qu'il sera également plus sensible aux fouets que le crossover à plus long terme de 50 jours / 200 jours.
Figure 2: L'euro / yen avec des moyennes mobiles sur 10 et 30 jours
De nombreux investisseurs proclament qu'une combinaison particulière est la meilleure, mais la réalité est qu'il n'y a pas de «meilleure» combinaison de moyenne mobile. En fin de compte, les traders forex bénéficieront le plus en décidant quelle combinaison (ou combinaisons) correspond le mieux à leurs délais. À partir de là, la tendance - comme le montrent ces indicateurs - devrait être utilisée pour dire aux commerçants s'ils doivent négocier à long terme ou à court terme; il ne faut pas se fier aux entrées et sorties horaires.
Indicateur n ° 2: un outil de confirmation des tendances
Nous avons maintenant un outil de suivi des tendances pour nous dire si la tendance principale d'une paire de devises donnée est à la hausse ou à la baisse. Mais dans quelle mesure cet indicateur est-il fiable? Comme mentionné précédemment, les outils de suivi des tendances sont susceptibles d'être fouettés. Il serait donc intéressant d'avoir un moyen d'évaluer si l'indicateur de tendance actuel est correct ou non. Pour cela, nous utiliserons un outil de confirmation des tendances. Tout comme un outil de suivi de tendance, un outil de confirmation de tendance peut ou non être destiné à générer des signaux d'achat et de vente spécifiques. Au lieu de cela, nous cherchons à voir si l'outil de suivi de tendance et l'outil de confirmation de tendance conviennent.
En substance, si l'outil de suivi de tendance et l'outil de confirmation de tendance sont haussiers, un trader peut envisager avec plus de confiance de prendre une position longue sur la paire de devises en question. De même, si les deux sont baissiers, le trader peut se concentrer sur la recherche d'une opportunité de vendre à découvert la paire en question.
L'un des outils de confirmation des tendances les plus populaires - et les plus utiles - est connu sous le nom de divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cet indicateur mesure d'abord la différence entre deux moyennes mobiles lissées exponentiellement. Cette différence est ensuite lissée et comparée à une moyenne mobile qui lui est propre. Lorsque la moyenne lissée actuelle est supérieure à sa propre moyenne mobile, l'histogramme au bas de la figure 3 est positif et une tendance à la hausse est confirmée. D'un autre côté, lorsque la moyenne lissée actuelle est inférieure à sa moyenne mobile, l'histogramme au bas de la figure 3 est négatif et une tendance à la baisse est confirmée.
Figure 3: Croisement euro / yen avec moyennes mobiles sur 50 et 200 jours et indicateur MACD
Essentiellement, lorsque la combinaison de moyennes mobiles suivant la tendance est baissière (moyenne à court terme inférieure à la moyenne à long terme) et que l'histogramme MACD est négatif, alors nous avons une tendance à la baisse confirmée. Lorsque les deux sont positifs, nous avons une tendance à la hausse confirmée.
Au bas de la figure 4, nous voyons un autre outil de confirmation de tendance qui pourrait être envisagé en plus (ou à la place) de MACD. Il s'agit de l'indicateur de taux de changement (ROC). Comme le montre la figure 4, la ligne rouge mesure le cours de clôture d'aujourd'hui divisé par le cours de clôture il y a 28 jours de négociation. Les lectures supérieures à 1, 00 indiquent que le prix est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 28 jours et vice versa. La ligne bleue représente une moyenne mobile sur 28 jours des relevés quotidiens du ROC. Ici, si la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, le ROC confirme une tendance à la hausse. Si la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue, alors nous avons une tendance à la baisse confirmée.
Il est à noter dans la figure 4 que les fortes baisses de prix enregistrées par le croisement euro / yen de la mi-janvier à la mi-février, de la fin avril à mai et au cours de la seconde moitié du mois d'août étaient chacune accompagnées de:
- La moyenne mobile de 50 jours en dessous de la moyenne mobile de 200 jours Un histogramme MACD négatif
Une configuration baissière pour l'indicateur ROC (ligne rouge sous le bleu):
Figure 4: Croisement euro / yen avec MACD et indicateurs de confirmation de tendance de taux de variation
Indicateur n ° 3: un outil de surachat / survente
Après avoir choisi de suivre la direction de la tendance principale, un trader doit décider s'il est plus à l'aise de sauter dès qu'une tendance claire est établie ou après un retrait. En d'autres termes, si la tendance est déterminée à être haussière, le choix devient s'il faut acheter dans la force ou acheter dans la faiblesse. Si vous décidez d'entrer le plus rapidement possible, vous pouvez envisager d'entrer dans un métier dès qu'une tendance à la hausse ou à la baisse est confirmée. D'un autre côté, vous pourriez attendre un recul dans la tendance primaire globale plus large dans l'espoir que cela offre une opportunité à moindre risque. Pour cela, un trader s'appuiera sur un indicateur de surachat / survente.
De nombreux indicateurs peuvent correspondre à ce projet de loi. Cependant, celui qui est utile d'un point de vue commercial est l'indice de force relative à trois jours, ou RSI à trois jours pour faire court. Cet indicateur calcule la somme cumulée des jours de montée et de descente sur la période de la fenêtre et calcule une valeur qui peut aller de zéro à 100. Si toute l'action de prix est à la hausse, l'indicateur approchera 100; si toute l'action des prix est à la baisse, alors l'indicateur approchera de zéro. Une lecture de 50 est considérée comme neutre.
La figure 5 montre le RSI à trois jours pour le cross euro / yen. De manière générale, un trader cherchant à saisir des retraits envisagerait d'aller longtemps si la moyenne mobile à 50 jours est supérieure à 200 jours et que le RSI à trois jours tombe en dessous d'un certain niveau de déclenchement, tel que 20, ce qui indiquerait une position de survente. Inversement, le trader pourrait envisager de prendre une position courte si le 50 jours est inférieur au 200 jours et le RSI à trois jours dépasse un certain niveau, tel que 80, ce qui indiquerait une position de surachat. Différents commerçants peuvent préférer utiliser différents niveaux de déclenchement.
Figure 5: Croisement euro / yen avec indicateur de surachat / survente RSI à trois jours
Indicateur n ° 4: un outil à but lucratif
Le dernier type d'indicateur dont un trader forex a besoin est quelque chose pour aider à déterminer quand tirer un profit sur une transaction gagnante. Ici aussi, il existe de nombreux choix. En fait, le RSI de trois jours peut également entrer dans cette catégorie. En d'autres termes, un trader détenant une position longue pourrait envisager de prendre des bénéfices si le RSI à trois jours atteint un niveau élevé de 80 ou plus. À l'inverse, un trader détenant une position courte pourrait envisager de prendre des bénéfices si le RSI à trois jours baisse à un niveau bas, tel que 20 ou moins.
Un autre outil utile de prise de bénéfices est un indicateur populaire connu sous le nom de bandes de Bollinger. Cet outil prend l'écart type des changements de données de prix sur une période, puis l'ajoute et le soustrait du prix de clôture moyen sur cette même période, pour créer des «bandes» de négociation. Alors que de nombreux commerçants tentent d'utiliser les bandes de Bollinger pour chronométrer l'entrée des transactions, ils peuvent être encore plus utiles comme outil de prise de bénéfices.
La figure 6 montre le croisement euro / yen avec des bandes de Bollinger de 20 jours superposant les données de prix quotidiennes. Un commerçant détenant une position longue peut envisager de prendre des bénéfices si le prix atteint la bande supérieure, et un commerçant détenant une position courte peut envisager de prendre des bénéfices si le prix atteint la bande inférieure.
Figure 6: Croisement Euro / Yen avec Bollinger Bands®
Un dernier outil de prise de bénéfices serait un «stop suiveur». Les stops suiveurs sont généralement utilisés comme méthode pour donner à un métier le potentiel de laisser courir les bénéfices, tout en essayant d'éviter de perdre tout profit accumulé. Il existe de nombreuses façons d'arriver à un stop suiveur. La figure 7 illustre une seule de ces façons.
La transaction indiquée dans la figure 7 suppose qu'une transaction à découvert a été conclue sur le marché des changes pour l'euro / yen le 1er janvier 2010. Chaque jour, la fourchette vraie moyenne au cours des trois derniers jours de négociation est multipliée par cinq et utilisée pour calculer un suivi. prix stop qui ne peut se déplacer que latéralement ou plus bas (pour un trade court), ou latéralement ou plus haut (pour un trade long).
Figure 7: Croix euro / yen avec un stop suiveur
The Bottom Line
