Cet article présente les outils, applications, sites Web et méthodes disponibles pour identifier les actions les plus volatiles actuellement négociées. Les différents critères de volatilité et les points qu'un trader doit prendre en compte avant de sélectionner un critère ou un outil sont également discutés.
Définissez et définissez vos critères de volatilité:
La volatilité est un terme très large, car il existe différents critères, modèles mathématiques, calculs et concepts appliqués pour mesurer et évaluer la volatilité. Différents commerçants peuvent avoir leurs propres critères pour les actions volatiles. Quelques exemples:
- Pour certains, les actions volatiles peuvent simplement être celles qui ont la plus grande différence entre le cours ÉLEVÉ et le cours BAS de la journée, pour d'autres, ce peuvent être les actions les plus actives avec le volume le plus élevé, pour le reste, elles peuvent être celles sélectionnées sur la base de modèles mathématiques et des calculs complexes prenant en compte les données historiques et ainsi de suite
Un commerçant doit identifier et finaliser sa propre «volatilité», puis rechercher des outils, des applications et du contenu de données correspondant à ce critère.
De plus, les transactions basées sur la volatilité peuvent être classées en deux volets:
- Actuellement volatile - stock qui présente actuellement des fluctuations importantes. Prévu pour être volatil - stock qui est actuellement stable, mais devrait éclater dans un proche avenir avec une volatilité élevée
Nous nous concentrerons sur le premier volet, car le second s'appuie davantage sur les attentes futures plutôt que sur les actions en cours, et peut rester tributaire des rapports de bénéfices attendus, du résultat d'un grand projet pour lequel la société peut avoir soumissionné, etc.
Sources pour identifier les outils et applications pour trouver les actions les plus volatiles:
La plupart des échanges basés sur des actions volatiles visent une action instantanée. Les critères de volatilité simples peuvent inclure:
- Le plus actif par volume de parts Le plus avancé Le plus décliné Le plus actif par le volume en dollars, etc. De plus, les paramètres du marché des produits dérivés correspondant (intérêt ouvert, volume, ratio d'options d'achat, volatilité implicite, etc.) peuvent également être utilisés pour évaluer la volatilité des actions sous-jacentes.
Pour de tels indicateurs, il est préférable d'accéder directement au site Web officiel d'échange, qui est gratuit. Habituellement, les échanges à travers le monde maintiennent une section dédiée à la mise à jour en direct en temps réel pour les critères mentionnés ci-dessus. Les exemples comprennent:
Section Stocks les plus actifs du NASDAQ:
NSE India Live Market Report Section:
Outils gratuits en ligne tiers:
Outre les données en direct basées sur l'échange, on peut regarder diverses applications disponibles (qui incluent des interfaces basées sur un navigateur et des applications mobiles), en utilisant des critères définis qui peuvent être sélectionnés ou définis pour une vue rapide sur les actions hautement volatiles. Voici une liste indicative:
- QuoteStream Professional, etc.
Ces produits dédiés peuvent avoir des coûts moyens à élevés et peuvent souvent nécessiter des abonnements à long terme. Avant de vous inscrire, veuillez vous assurer que les fonctionnalités disponibles correspondent à vos besoins.Votre meilleur pari est de prendre une version d'essai et de la tester soigneusement pendant la période d'évaluation.
Explorez la création de votre propre outil:
Avec l'avènement et l'accès facile à la technologie, les traders actifs peuvent explorer la possibilité de créer leur propre application, programme ou interface rapide pour obtenir les filtres de stock de volatilité souhaités. Bien qu'il puisse nécessiter une étude et une expérience pratique au début, il peut faire beaucoup pour toutes les activités de trading, facilitant de nombreuses tâches pour les traders. Les concepts couramment utilisés sont les commerçants qui utilisent des programmes (comme les scrappers Perl) pour extraire des données en direct en temps réel à partir de sites Web d'échange ou de portails de données de marché et les analyser davantage dans le programme selon le critère souhaité, et obtenir le filtrage souhaité des stocks.
The Bottom Line
Les outils, logiciels, programmes et sites Web constituent une bonne source de contenu sous plusieurs formes (données, graphiques, indicateurs, modèles, etc.). L'utilisation de paramètres basés sur la volatilité pour le day trading peut générer des opportunités rentables à condition que les critères définis soient clairement compris et que les bons outils soient sélectionnés pour être utilisés avec la bonne précision.
