Que sont les dépôts interbancaires?
Dans un dépôt interbancaire, une banque détient des fonds pour le compte d'une autre banque. Dans la plupart des cas, la banque correspondante est la banque qui attend le dépôt. Un arrangement de dépôt interbancaire exige que les deux banques détiennent une «échéance» pour l'autre.
Explication des dépôts interbancaires
Des conditions spéciales s'appliquent lorsque la banque correspondante est une banque étrangère. Dans ce cas, le «dû au compte» est un compte «nostro» pour la banque détentrice du dépôt. Certains qualifieront le compte de compte "vostro" pour la banque correspondante étrangère.
Dépôts interbancaires et marché interbancaire
Les dépôts interbancaires font partie du marché interbancaire. Le marché interbancaire est un système d'échange de devises entre banques et institutions financières. Cela exclut les investisseurs de détail et les petits partenaires commerciaux. (Les investisseurs de détail sont des particuliers qui achètent et vendent des titres pour leur compte personnel plutôt que pour une autre société ou organisation.)
Alors que certains échanges interbancaires sont effectués par les banques pour le compte de gros clients, la plupart des échanges interbancaires sont exclusifs, ce qui signifie qu'ils ont lieu pour le compte des banques.
À titre d'illustration de l'échelle: la taille minimale d'une opération interbancaire est de 5 millions de dollars; cependant, la plupart des transactions dépassent le milliard de dollars. Les principaux acteurs sont Citicorp et JP Morgan Chase aux États-Unis; Deutsche Bank en Allemagne; et HSBC en Asie.
Dépôts interbancaires et taux interbancaire
Le taux interbancaire est le taux d'intérêt que les banques se facturent mutuellement sur les prêts à court terme. Sur le marché interbancaire, les banques emprunteront et prêteront de l'argent afin de gérer la liquidité et de satisfaire aux exigences de réserve que les régulateurs leur imposent. Le taux interbancaire dépend de l'échéance, des conditions de marché et des notations de crédit des institutions.
Par exemple, le LIBOR ICE (ou l'Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate) est un taux de référence, que certaines des plus grandes banques mondiales se facturent mutuellement pour les prêts à court terme. ICE LIBOR était auparavant connu sous le nom de taux BBA LIBOR; cependant, après un scandale de truquage des taux en 2015, ICE a assumé la responsabilité de l'enquête quotidienne qui fixe les taux de référence pour cinq devises (le dollar américain, le franc suisse, l'euro, la livre sterling et le yen japonais) sur sept échéances. Les taux LIBOR restent critiques dans de nombreux swaps de taux d'intérêt et remises à zéro de prêts à taux variable ainsi que dans le cas de prêts entre banques.
