Table des matières
- Qu'est-ce qu'une moyenne mobile?
- Formules pour les moyennes mobiles
- Ce que les moyennes mobiles vous disent
- Moyenne mobile simple vs exponentielle
- Exemple de moyennes mobiles
- Exemples d'indicateurs de moyenne mobile
Qu'est-ce qu'une moyenne mobile?
Une moyenne mobile (MA) est un indicateur largement utilisé dans l'analyse technique qui aide à lisser l'action des prix en filtrant le «bruit» des fluctuations aléatoires des prix à court terme. Il s'agit d'un indicateur de tendance ou de retard, car il est basé sur les prix antérieurs.
Les deux moyennes mobiles de base et couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est la moyenne simple d'un titre sur un nombre défini de périodes, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix plus récents.
Les applications les plus courantes des moyennes mobiles sont d'identifier la direction de la tendance et de déterminer les niveaux de support et de résistance. Bien que les moyennes mobiles soient suffisamment utiles en elles-mêmes, elles constituent également la base d'autres indicateurs techniques tels que la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD).
Parce que nous avons des définitions et des articles détaillés sur des types spécifiques de moyennes mobiles, nous ne définirons ici que le terme "moyenne mobile".
Les formules pour les moyennes mobiles sont
Moyenne mobile simple
La SMA = nA1 + A2 +… + An où: A = moyenne sur la période nn = nombre de périodes
La moyenne mobile simple calcule la moyenne arithmétique d'un titre sur un certain nombre (n) de périodes, A.
Moyenne mobile exponentielle
La EMAt = + EMAy × où: EMAt = EMA todayVt = Valeur aujourd'huiEMAt = EMA todays = smoothingd = nombre de jours
Pour calculer un EMA, vous devez d'abord calculer la moyenne mobile simple (SMA) sur une période de temps particulière. Ensuite, vous devez calculer le multiplicateur de pondération de l'EMA (le lissage ), qui suit généralement la formule:. Ainsi, pour une moyenne mobile de 20 jours, le multiplicateur serait = 0, 0952. Ensuite, vous utilisez le facteur de lissage combiné avec l'EMA précédent pour arriver à la valeur actuelle. L'EMA accorde donc une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs.
Que vous disent les moyennes mobiles?
Les moyennes mobiles sont à la traîne de l'action actuelle des prix car elles sont basées sur les prix passés; plus la période de temps pour la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Ainsi, une AM de 200 jours aura un degré de décalage beaucoup plus important qu'une AM de 20 jours car elle contient des prix pour les 200 derniers jours.
La longueur de la moyenne mobile à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec des moyennes mobiles plus courtes utilisées pour les transactions à court terme et des moyennes mobiles à plus long terme plus adaptées aux investisseurs à long terme. Les AMM à 50 et 200 jours sont largement suivies par les investisseurs et les traders, les ruptures supérieures et inférieures à cette moyenne mobile étant considérées comme des signaux de trading importants.
Les moyennes mobiles transmettent également des signaux commerciaux importants par elles-mêmes ou lorsque deux moyennes se croisent. Une moyenne mobile à la hausse indique que le titre est dans une tendance à la hausse, tandis qu'une moyenne mobile à la baisse indique qu'il est dans une tendance à la baisse.
De même, l'élan à la hausse est confirmé par un croisement haussier, qui se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme. La dynamique à la baisse est confirmée par un croisement baissier, qui se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise en dessous d'une moyenne mobile à plus long terme.
Prédire les tendances du marché boursier n'est pas un processus simple. Bien que vous ne puissiez pas prédire ce qui se passera exactement, vous pouvez vous donner de meilleures chances en utilisant l'analyse technique et la recherche. Pour mettre votre recherche et votre analyse technique à l'épreuve du marché, il vous faudrait un compte de courtage. Choisir un courtier peut être frustrant en raison de la variété d'entre eux, mais vous pouvez choisir l'un des meilleurs courtiers en ligne pour trouver la bonne plate-forme pour vos besoins.
Les moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie que l'utilisateur peut choisir librement le laps de temps qu'il souhaite lors de la création de la moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées dans les moyennes mobiles sont de 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus la période de temps utilisée pour créer la moyenne est courte, plus elle sera sensible aux changements de prix. Plus la durée est longue, moins sensible ou lissée, la moyenne sera.
Il n'y a pas de "bon" délai à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer celle qui vous convient le mieux est d'expérimenter un certain nombre de périodes différentes jusqu'à ce que vous trouviez celle qui correspond à votre stratégie.
Points clés à retenir
- Une moyenne mobile est une technique souvent utilisée dans l'analyse technique qui lisse les historiques de prix en faisant la moyenne des prix quotidiens sur une certaine période de temps.Les moyennes mobiles simples (SMA) prennent la moyenne arithmétique d'un ensemble donné de prix au cours des derniers jours, par exemple au cours des 15, 30, 100 ou 200 derniers jours.Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) utilisent une moyenne pondérée qui donne plus de poids aux jours plus récents pour le rendre plus réactif aux nouvelles informations.Lorsque les prix des actifs croisent leurs moyennes mobiles, ils peuvent générer un signal commercial pour les traders techniques.
Moyenne mobile simple vs exponentielle
La forme la plus simple d'une moyenne mobile, connue sous le nom de moyenne mobile simple (SMA), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble de valeurs donné. En d'autres termes, un ensemble de nombres, ou prix dans le cas d'instruments financiers, sont additionnés puis divisés par le nombre de prix dans l'ensemble.
La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans le but de la rendre plus sensible aux nouvelles informations. Apprendre l'équation quelque peu compliquée pour calculer un EMA peut être inutile pour de nombreux traders, car presque tous les packages de graphiques font les calculs pour vous.
Maintenant que vous comprenez mieux comment le SMA et l'EMA sont calculés, regardons comment ces moyennes diffèrent. En regardant le calcul de l'EMA, vous remarquerez que l'accent est mis davantage sur les points de données récents, ce qui en fait un type de moyenne pondérée.
Dans la figure ci-dessous, le nombre de périodes utilisées dans chaque moyenne est identique (15), mais l'EMA réagit plus rapidement à l'évolution des prix. Remarquez comment l'EMA a une valeur plus élevée lorsque le prix augmente et diminue plus rapidement que le SMA lorsque le prix baisse. Cette réactivité est la principale raison pour laquelle de nombreux commerçants préfèrent utiliser l'EMA que le SMA.
Exemple de calcul d'une moyenne mobile
Moyenne mobile
Une moyenne mobile (MA) est calculée de différentes manières selon son type. Ci-dessous, nous examinons une moyenne mobile simple (SMA) d'un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours:
- Semaine 1 (5 jours): 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours): 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours): 28, 30, 27, 29, 28
Une moyenne mobile sur 10 jours ferait la moyenne des cours de clôture des 10 premiers jours comme premier point de données. Le point de données suivant supprimerait le prix le plus tôt, ajouterait le prix au jour 11 et prendrait la moyenne, et ainsi de suite, comme indiqué ci-dessous. (Pour une lecture connexe, voir «Les moyennes mobiles parfaites pour le day trading»)
Exemples d'indicateurs de moyenne mobile
Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est utilisée par les commerçants pour surveiller la relation entre deux moyennes mobiles. Il est généralement calculé en soustrayant une moyenne mobile exponentielle de 26 jours d'une moyenne mobile exponentielle de 12 jours.
Lorsque le MACD est positif, la moyenne à court terme se situe au-dessus de la moyenne à long terme. C'est une indication d'une dynamique ascendante. Lorsque la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, cela indique que la dynamique est à la baisse. De nombreux commerçants surveilleront également un mouvement au-dessus ou au-dessous de la ligne zéro. Un mouvement au-dessus de zéro est un signal à acheter, tandis qu'un croisement au-dessous de zéro est un signal à vendre.
Ligne de signal / déclenchement
Des moyennes mobiles peuvent être créées pour toute forme de données qui change fréquemment. Il est même possible de prendre une moyenne mobile d'un indicateur technique tel que le MACD. Par exemple, une moyenne mobile exponentielle sur neuf périodes des valeurs MACD est ajoutée au graphique de la figure 1.
Les signaux d'achat sont générés lorsque la valeur de l'indicateur passe au-dessus de la ligne de signal (ligne pointillée), tandis que les signaux courts sont générés à partir d'un croisement en dessous de la ligne de signal.
Figure 1
Bollinger Band®
Un indicateur technique Bollinger Band® a des bandes placées généralement à deux écarts-types d'une moyenne mobile simple. En général, un mouvement vers la bande supérieure suggère que l'actif devient suracheté, tandis qu'un mouvement près de la bande inférieure suggère que l'actif devient surventé. L'écart type étant utilisé comme mesure statistique de la volatilité, cet indicateur s'adapte aux conditions du marché.
Figure 2
