Le coefficient de Pearson est un type de coefficient de corrélation qui représente la relation entre deux variables mesurées sur la même échelle d'intervalle ou de rapport. Le coefficient de Pearson est une mesure de la force d'association entre deux variables continues.
Décomposer le coefficient Pearson
Pour trouver le coefficient de Pearson, les deux variables sont placées sur un nuage de points. Il doit y avoir une certaine linéarité pour que le coefficient soit calculé; un nuage de points ne représentant aucune ressemblance avec une relation linéaire sera inutile. Plus la ressemblance avec une ligne droite du nuage de points est proche, plus la force d'association est élevée. Numériquement, le coefficient de Pearson est représenté de la même manière qu'un coefficient de corrélation utilisé dans la régression linéaire; allant de -1 à +1. Une valeur de +1 est le résultat d'une relation positive parfaite entre deux ou plusieurs variables. À l'inverse, une valeur de -1 représente une relation négative parfaite. Un zéro indique aucune corrélation.
Usages pratiques en matière d'investissement
Pour un investisseur qui souhaite diversifier un portefeuille, le coefficient Pearson peut être utile. Calculs à partir de diagrammes de dispersion des rendements historiques entre des paires d'actifs tels que les actions-obligations, les actions-matières premières, les obligations-immobilier, etc., ou des actifs plus spécifiques tels que les actions à grande capitalisation, les actions à petite capitalisation et les marchés émergents. les actions produiront des coefficients Pearson pour aider l'investisseur à constituer un portefeuille en fonction des paramètres de risque et de rendement. Notez, cependant, qu'un coefficient de Pearson mesure la corrélation, pas la causalité. Si les actions à grande et à petite capitalisation ont un coefficient de 0, 8, on ne saura pas ce qui a causé la force d'association relativement élevée.
Qui était Karl Pearson?
Karl Pearson (1857 - 1936) était un universitaire anglais et un contributeur prolifique dans les domaines des mathématiques et des statistiques. Mis à part le coefficient éponyme, Pearson est connu pour les concepts de test du chi carré et de la valeur p, entre autres, et le développement de la régression linéaire et de la classification des distributions. Pearson a été le fondateur du département de statistique appliquée de l'University College London en 1911.
