Les day traders ont besoin d'une rétroaction continue sur l'action des prix à court terme pour prendre des décisions d'achat et de vente ultra-rapides. Les barres intrajournalières enveloppées de multiples moyennes mobiles remplissent cette fonction, permettant une analyse rapide qui met en évidence les risques actuels ainsi que les entrées et sorties les plus avantageuses. Ces moyennes fonctionnent également comme des macro-filtres, indiquant au commerçant observateur les meilleurs moments pour se tenir à l'écart et attendre des conditions plus favorables.
Le choix des bonnes moyennes mobiles ajoute de la fiabilité à toutes les stratégies de day trading basées sur la technique, tandis que des paramètres médiocres ou mal alignés sapent des approches autrement rentables. Dans la plupart des cas, des paramètres identiques fonctionneront dans tous les délais à court terme, permettant au trader de faire les ajustements nécessaires sur la seule longueur du graphique.
Compte tenu de cette uniformité, un ensemble identique de moyennes mobiles fonctionnera pour les techniques de scalping ainsi que pour l'achat le matin et la vente l'après-midi. Le trader réagit aux différentes périodes de détention en utilisant uniquement la longueur de la cartographie, les scalpers se concentrant sur les graphiques d'une minute, tandis que les traders traditionnels examinent les graphiques de 5 minutes et de 15 minutes. Ce processus s'étend même aux prises pendant la nuit, permettant aux traders swing d'utiliser ces moyennes sur un graphique de 60 minutes.
5-8-13 Moyennes mobiles
La combinaison de moyennes mobiles simples (SMA) à 5, 8 et 13 barres offre un ajustement parfait pour les stratégies de day trading. Ce sont des paramètres réglés par Fibonacci qui résistent à l'épreuve du temps, mais des compétences d'interprétation sont nécessaires pour utiliser les paramètres de manière appropriée. Il s'agit d'un processus visuel, qui examine les relations relatives entre les moyennes mobiles et les prix, ainsi que les pentes de MA qui reflètent des changements subtils de l'élan à court terme.
L'augmentation de l'élan observé offre des opportunités d'achat pour les day traders, tandis que les baisses signalent des sorties en temps opportun. Les baisses qui déclenchent des roulements de moyenne mobile baissière sur plusieurs périodes offrent des opportunités de vente à découvert, avec des ventes rentables couvertes lorsque les moyennes mobiles commencent à augmenter. Le processus identifie également les marchés latéraux, en disant au day trader de se tenir à l'écart lorsque les tendances intrajournalières sont faibles et que les opportunités sont limitées.
Deux exemples de trading
Utiliser 5-8-13 dans une transaction longue
Apple Inc. (AAPL) construit un modèle de base au-dessus de 105 $ (A) sur le graphique de 5 minutes et éclate dans un rallye à court terme au cours de l'heure du déjeuner (B). Les SMA à 5, 8 et 13 bar pointent vers un terrain plus élevé tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant une dynamique de rallye croissante. Le prix évolue dans un alignement haussier au-dessus des moyennes mobiles, avant une oscillation de 1, 40 point qui offre de bons bénéfices de négociation d'une journée.
Le rallye cale après 12 heures, faisant chuter le prix vers le SMA 8 bar (C), tandis que le SMA 5 bar recule et trouve un soutien au même niveau (D), avant une poussée finale du rallye. Les day traders agressifs peuvent prendre des bénéfices lorsque les prix baissent dans le SMA à 5 bars ou attendre que les moyennes mobiles s'aplatissent et se retournent (E), ce qu'ils ont fait en milieu de journée. Les deux niveaux de prix offrent des sorties avantageuses.
Utiliser 5-8-13 dans une vente à découvert
Le titre Apple consolide près de 109 $ à la fin d'une session (A) et baisse légèrement le lendemain matin (B). Les SMA à 5, 8 et 13 bar pointent vers un terrain plus bas tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant une dynamique de vente croissante. Le prix évolue dans un alignement baissier sur le bas des moyennes mobiles, avant un swing de 3 points qui offre de bons bénéfices de vente à découvert.
Le sell-off stagne en milieu de matinée, faisant monter le prix dans le SMA 13 bars (C) tandis que le SMA 5 bars rebondit jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance au même niveau (D), avant une poussée de vente finale. Les day traders agressifs peuvent prendre des profits de vente à découvert pendant que les prix dépassent la SMA de 5 bars ou attendre que les moyennes mobiles s'aplatissent et augmentent (E), ce qu'ils ont fait en milieu d'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties de vente à découvert avantageuses.
Signaux pour rester à l'écart
Les relations entre les prix et les moyennes mobiles indiquent également des périodes de coût d'opportunité défavorable où le capital spéculatif doit être préservé. Les marchés sans tendance et les périodes de forte volatilité forceront les SMA à 5, 8 et 13 bars à devenir des whipsaws à grande échelle, avec une orientation horizontale et des croisements fréquents invitant les traders attentifs à s'asseoir.
Les gammes de négociation s'étendent sur des marchés volatils et se contractent sur des marchés sans tendance. Dans les deux cas, les moyennes mobiles présenteront des caractéristiques similaires qui incitent à la prudence avec les positions de day trading. Ces attributs défensifs doivent être enregistrés dans la mémoire et utilisés comme filtre primordial pour les stratégies à court terme car ils ont un impact démesuré sur le compte de résultat.
Éviter les fouets
La pomme saute et se faufile tout au long d'une session de l'après-midi dans un schéma instable et volatil, avec des prix qui vont et viennent dans une fourchette de 1 point. Les SMA à 5, 8 et 13 barres montrent des scies à chantourner similaires, avec plusieurs croisements mais peu d'alignement entre les moyennes mobiles. Ces niveaux de bruit élevés avertissent le day trader attentif de relever les enjeux et de passer à une autre sécurité.
The Bottom Line
Les moyennes mobiles simples à 5, 8 et 13 bars offrent des entrées parfaites pour les day traders à la recherche de profits rapides sur les côtés longs et courts. Les moyennes mobiles fonctionnent également bien comme filtres, indiquant aux acteurs du marché rapides lorsque le risque est trop élevé pour les entrées intrajournalières.
