Qu'est-ce qu'une moyenne mobile simple (SMA)?
Une moyenne mobile simple (SMA) est une moyenne mobile arithmétique calculée en ajoutant les prix de clôture récents, puis en divisant cela par le nombre de périodes dans la moyenne de calcul. Moyenne mobile simple ou arithmétique, calculée en ajoutant le prix de clôture du titre pour un certain nombre de périodes, puis en divisant ce total par le même nombre de périodes. Les moyennes à court terme réagissent rapidement aux variations du prix du sous-jacent, tandis que les moyennes à long terme réagissent lentement.
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Il existe d'autres types de moyennes mobiles, y compris la moyenne mobile exponentielle (EMA).
Points clés à retenir
- Le SMA est un indicateur technique pour déterminer si un prix d'actif continuera ou inversera une tendance haussière ou baissière.Le SMA est calculé comme la moyenne arithmétique du prix d'un actif sur une certaine période.Le SMA peut être amélioré comme une moyenne mobile exponentielle (EMA) qui pèse plus lourdement sur l'action récente des prix.
La formule pour SMA est
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere: An = le prix d'un actif à la période nn = le nombre de périodes totales \ begin {aligné} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {où:} \ & A_n = \ text {le prix d'un actif à la période} n \\ & n = \ text {le nombre de périodes totales} \ \ end {aligné } SMA = nA1 + A2 +… + An où: An = le prix d'un actif à la période nn = le nombre de périodes totales
Exemple de calcul du SMA
Regardons un exemple simple de calcul de la moyenne mobile simple d'un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours:
Semaine 1 (5 jours) - 20, 22, 24, 25, 23
Semaine 2 (5 jours) - 26, 28, 26, 29, 27
Semaine 3 (5 jours) - 28, 30, 27, 29, 28
Une moyenne mobile sur 10 jours ferait la moyenne des cours de clôture des 10 premiers jours comme premier point de données. Le point de données suivant supprimerait le prix le plus tôt, ajouterait le prix au jour 11 et prendrait la moyenne, et ainsi de suite. De même, une moyenne mobile sur 50 jours accumulerait suffisamment de données pour une moyenne continue de 50 jours consécutifs de données.
Vs simples. Moyennes mobiles exponentielles
Que vous dit la moyenne mobile simple?
Une moyenne mobile simple est personnalisable en ce sens qu'elle peut être calculée pour un nombre différent de périodes, simplement en ajoutant le prix de clôture du titre pour un certain nombre de périodes, puis en divisant ce total par le nombre de périodes, ce qui donne la prix moyen du titre sur la période. Une simple moyenne mobile atténue la volatilité et permet de visualiser plus facilement la tendance des prix d'un titre. Si la moyenne mobile simple pointe vers le haut, cela signifie que le prix du titre augmente. S'il pointe vers le bas, cela signifie que le prix du titre diminue. Plus la durée de la moyenne mobile est longue, plus la moyenne mobile simple est fluide. Une moyenne mobile à court terme est plus volatile, mais sa lecture est plus proche des données source.
Signification analytique
Les moyennes mobiles sont un outil analytique important utilisé pour identifier les tendances actuelles des prix et le potentiel de changement d'une tendance établie. La forme la plus simple d'utilisation d'une moyenne mobile simple dans l'analyse consiste à l'utiliser pour identifier rapidement si une sécurité est dans une tendance haussière ou baissière. Un autre outil d'analyse populaire, quoique légèrement plus complexe, consiste à comparer une paire de moyennes mobiles simples, chacune couvrant des périodes de temps différentes. Si une moyenne mobile simple à court terme est supérieure à une moyenne à plus long terme, une tendance à la hausse est attendue. En revanche, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme indique un mouvement à la baisse de la tendance.
Modèles de trading populaires
Deux modèles de trading populaires qui utilisent des moyennes mobiles simples incluent la croix de mort et une croix d'or. Un croisement de décès survient lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours passe en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Ceci est considéré comme un signal baissier, que de nouvelles pertes sont en magasin. La croix dorée se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme. Renforcé par des volumes de transactions élevés, cela peut indiquer que de nouveaux gains sont en magasin.
La différence entre SMA et EMA
La principale différence entre une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile simple est la sensibilité de chacun à l'évolution des données utilisées dans son calcul.
Plus précisément, l'EMA accorde une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs. Les deux moyennes sont similaires car elles sont interprétées de la même manière et sont toutes deux couramment utilisées par les commerçants techniques pour atténuer les fluctuations de prix. Étant donné que les EMA accordent une pondération plus élevée aux données récentes qu'aux données plus anciennes, ils sont plus réactifs aux dernières variations de prix que les SMA, ce qui rend les résultats des EMA plus opportuns et explique pourquoi l'EMA est la moyenne préférée de nombreux commerçants.
Limitations du SMA
Il n'est pas clair si l'accent devrait être mis davantage sur les derniers jours de la période ou sur des données plus éloignées. De nombreux traders pensent que les nouvelles données refléteront mieux la tendance actuelle avec laquelle évolue le titre; en attendant, d'autres estiment que privilégier certaines dates que d'autres faussera la tendance. Par conséquent, le SMA peut s'appuyer trop fortement sur des données obsolètes car il traite l'impact du 10e ou 200e jour autant que le premier ou le deuxième.
De même, le SMA s'appuie entièrement sur des données historiques. De nombreuses personnes (y compris des économistes) pensent que les marchés sont efficaces, c'est-à-dire que les prix actuels du marché reflètent déjà toutes les informations disponibles. Si les marchés sont effectivement efficaces, l'utilisation de données historiques ne devrait rien nous dire sur l'orientation future des prix des actifs.
En savoir plus sur les moyennes mobiles simples
Pour approfondir le SMA et la façon dont il est utilisé, vous voudrez peut-être lire certains de nos autres articles sur le sujet, notamment: pourquoi la moyenne mobile simple de 50 jours est-elle si populaire auprès des traders et des analystes? et les moyennes mobiles simples font ressortir les tendances.
