Que sont les bandes STARC?
Communément appelées bandes STARC, les bandes de canaux à plage moyenne de Stoller développées par Manning Stoller, sont deux bandes qui sont appliquées au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile simple (SMA) du prix d'un actif. La bande supérieure est créée en ajoutant la valeur de la plage vraie moyenne (ATR), ou un multiple de celle-ci. La bande inférieure est créée en soustrayant la valeur de l'ATR de la SMA.
Le canal créé par les groupes peut fournir aux commerçants des idées sur le moment d'acheter ou de vendre. Lors d'une tendance haussière globale, acheter près de la bande inférieure et vendre près de la bande supérieure est favorable, par exemple. Les bandes STARC peuvent fournir des informations à la fois sur les marchés de gamme et de tendance.
Points clés à retenir
- Au cours d'une tendance à la hausse, lorsque les prix atteignent des sommets et des creux globalement plus élevés, il peut être favorable d'acheter près de la bande inférieure (STARC Band-) et de vendre près de la bande supérieure (STARC Band +). Au cours d'une tendance à la baisse, cela peut être favorable court-circuiter près de la bande supérieure et couvrir près de la bande inférieure. Lorsque les bandes sont rompues, cela peut signaler un changement de tendance. Par exemple, pendant une tendance haussière, si le prix chute fortement dans la bande inférieure, cela pourrait signaler que la tendance haussière est terminée.Lorsque l'action des prix est saccadée ou varie, les mêmes directives générales s'appliquent: privilégiez l'achat près de la bande inférieure, la vente près de la bande supérieure. La bande SMA est choisie par le commerçant et se situe généralement entre cinq et 10 périodes.Le commerçant peut également choisir à quelle distance au-dessus du SMA les bandes supérieure et inférieure sont basées, sur le multiple ATR. Le placement des bandes à +/- deux ATR est courant.
La formule des bandes du canal de portée moyenne (STARC) de Stoller est la suivante:
La STARC Band + = SMA + (Multiplier × ATR) STARC Band− = SMA− (Multiplier × ATR) où: SMA = Moyenne mobile simple, avec une longueur typiquement comprise entre cinq et 10 périodes ATR = Average True RangeMultiplier = Facteur à appliquer à l'ATR - deux est commun mais peut être ajusté selon vos préférences personnelles
Comment calculer les bandes STARC
- Choisissez une longueur SMA. Cinq à 10 périodes sont courantes pour les bandes STARC. Choisissez un multiple ATR. L'ATR est commun deux fois, bien que cela puisse être ajusté selon les besoins.Calculez le SMA.Calculez l'ATR, puis multipliez-le par le multiple choisi.Ajoutez le multiple ATR x au SMA pour obtenir la bande STARC +.S soustrayez le multiple ATR x de le SMA pour obtenir la bande STARC. Calculez les nouvelles valeurs à la fin de chaque période.
Que vous disent les groupes STARC?
Les bandes STARC sont un type de canal enveloppe qui fournit des niveaux de support et de résistance potentiels.
Les bandes STARC suivent la méthodologie de base de négociation des canaux de prix. La bande supérieure est considérée comme indiquant le niveau de prix de la résistance du titre et la bande inférieure est considérée comme indiquant le niveau de prix de soutien du titre.
La stratégie de trading de base consiste à vendre lorsque le prix du titre est proche de la bande de résistance et à acheter lorsque le prix du titre est proche de la bande de support. Privilégiez cette stratégie lorsque le prix est dans une tendance à la hausse globale ou lorsque le prix varie. Lorsque le prix est dans une tendance baissière globale, privilégiez le court-circuit près de la bande de résistance supérieure et le recouvrement près de la bande de support inférieure.
Une chose à savoir est que le prix peut évoluer le long d'une bande pendant de longues périodes. Cela peut signifier qu'un échange qui semble bon en ce moment pourrait se révéler assez médiocre alors que le prix continue de se déplacer le long de la bande. Par exemple, imaginez vendre une position longue lorsque le prix atteint la bande supérieure, uniquement pour observer que le prix et la bande supérieure continuent de monter pendant un certain temps.
Les traders peuvent utiliser divers multiplicateurs de gamme vraie moyenne pour influencer la largeur des bandes. Plus le multiple est grand, plus les bandes sont larges. Plus le multiple est petit, plus les bandes sont serrées. Les commerçants à long terme peuvent préférer des bandes plus larges tandis que les commerçants à court terme peuvent préférer des bandes étroites afin de potentiellement saisir plus d'opportunités commerciales.
La différence entre les bandes STARC et les bandes Bollinger®
Les bandes STARC et les bandes Bollinger® sont similaires en ce qu'elles créent des bandes autour d'une simple moyenne mobile. Les bandes STARC ajoutent et soustraient un multiple ATR pour former les bandes. Les bandes de Bollinger® ajoutent et soustraient un écart-type multiple pour former les bandes supérieure et inférieure. L'interprétation des bandes est similaire, mais les calculs sont différents. Par conséquent, les deux indicateurs seront légèrement différents sur un graphique.
Les limites de l'utilisation des bandes STARC
Alors que les bandes STARC peuvent être utilisées pour signaler des opportunités commerciales potentielles à proximité des bandes, le principal problème est que les bandes se déplacent toujours. Acheter près de la bande inférieure peut sembler bon, mais si la bande inférieure et le prix continuent de baisser, le signal fourni était mauvais. Cela se produira fréquemment, car le prix atteindra un groupe, mais le groupe continuera à évoluer dans cette direction.
Pour aider à résoudre ce problème, utilisez les stop loss lorsque vous effectuez des transactions à proximité des bandes, car cela aidera à contrôler le risque si le prix continue de bouger par rapport à la position. En outre, au lieu de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint une bande, pensez plutôt à un stop loss suiveur serré. Cela permet au prix de continuer à se déplacer le long de la bande, ce qui augmente le profit. Si le prix s'inverse, un bénéfice est toujours bloqué.
