La principale différence entre la stochastique rapide et la stochastique lente se résume en un mot: la sensibilité. La stochastique rapide est plus sensible que la stochastique lente aux variations du prix du titre sous-jacent et entraînera probablement de nombreux signaux de transaction. Cependant, pour vraiment comprendre cette différence, vous devez d'abord comprendre en quoi consiste l'indicateur de moment stochastique.
Fonctionnement de l'oscillateur de moment stochastique
Développé à la fin des années 1950, l'oscillateur de moment stochastique est utilisé pour comparer la fermeture d'un prix d'un titre par rapport à sa fourchette de prix sur une période de temps donnée, généralement 14 jours. Il est calculé à l'aide de la formule suivante:
La % K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) où: C = Dernier cours de clôture L14 = Bas des 14 séances de négociation précédentes
Un résultat de% K de 80 est interprété comme signifiant que le cours du titre a clôturé au-dessus de 80% de tous les cours de clôture antérieurs survenus au cours des 14 derniers jours. L'hypothèse principale est que le prix d'un titre se négociera en haut de la fourchette dans une tendance haussière majeure. Une moyenne mobile sur trois périodes du% K appelé% D est généralement incluse pour agir comme une ligne de signal. Les signaux de transaction sont généralement émis lorsque le% K traverse le% D.
Généralement, une période de 14 jours est utilisée dans le calcul ci-dessus, mais cette période est souvent modifiée par les traders pour rendre cet indicateur plus ou moins sensible aux mouvements du prix de l'actif sous-jacent.
Le résultat obtenu en appliquant la formule ci-dessus est connu sous le nom de stochastique rapide. Certains traders trouvent que cet indicateur est trop réactif aux variations de prix, ce qui conduit finalement à une sortie prématurée des positions. Pour résoudre ce problème, le stochastique lent a été inventé en appliquant une moyenne mobile sur trois périodes au% K du calcul rapide. La prise d'une moyenne mobile sur trois périodes du% K du stochastique rapide s'est avérée être un moyen efficace d'améliorer la qualité des signaux de transaction; il réduit également le nombre de faux croisements. Une fois la première moyenne mobile appliquée au% K du stochastique rapide, une moyenne mobile supplémentaire sur trois périodes est ensuite appliquée, ce qui est connu sous le nom de% D du stochastique lent. Une inspection minutieuse révélera que le% K du stochastique lent est le même que le% D (ligne de signal) sur le stochastique rapide.
The Bottom Line
Un moyen facile de se souvenir de la différence entre les deux indicateurs techniques est de considérer le stochastique rapide comme une voiture de sport et le stochastique lent comme une limousine. Comme une voiture de sport, la stochastique rapide est agile et change de direction très rapidement en réponse à des changements soudains. Le stochastique lent prend un peu plus de temps pour changer de direction mais promet une conduite très douce.
Mathématiquement, les deux oscillateurs sont presque les mêmes, sauf que le% K du stochastique lent est créé en prenant une moyenne sur trois périodes du% K du stochastique rapide. La prise d'une moyenne mobile sur trois périodes de chaque% K entraînera la ligne utilisée pour un signal.
