Qu'est-ce que le Grid Trading?
Le trading sur grille est lorsque les commandes sont placées au-dessus et en dessous d'un prix fixe, créant une grille d'ordres à des prix progressivement croissants et décroissants. Le trading sur grille est le plus souvent associé au marché des changes. Dans l'ensemble, la technique cherche à tirer parti de la volatilité normale des prix d'un actif en plaçant des ordres d'achat et de vente à certains intervalles réguliers au-dessus et en dessous d'un prix de base prédéfini.
Par exemple, un trader forex pourrait placer des ordres d'achat tous les 15 pips au-dessus d'un prix fixe, tout en plaçant également des ordres de vente tous les 15 pips en dessous de ce prix. Cela profite des tendances. Ils pourraient également passer des ordres d'achat en dessous d'un prix fixe et vendre des ordres au-dessus. Cela profite des conditions de distance.
Points clés à retenir
- Le trading sur grille consiste à placer des ordres d'achat et de vente à des intervalles définis autour d'un prix défini.La grille peut être créée pour profiter des tendances ou des fourchettes.Pour profiter des tendances, placer des ordres d'achat à des intervalles supérieurs au prix défini et vendre des ordres en dessous du prix fixé.Pour profiter des fourchettes, passez des ordres d'achat à des intervalles inférieurs au prix fixé et vendez des ordres au-dessus du prix fixé.
Comprendre le Grid Trading
Un avantage du trading sur réseau est qu'il nécessite peu de prévisions de l'orientation du marché et peut être facilement automatisé. Les inconvénients majeurs, cependant, sont la possibilité de subir des pertes importantes si les limites de stop-loss ne sont pas respectées et la complexité associée au fonctionnement et / ou à la fermeture de plusieurs positions dans une grande grille.
L'idée derrière le trading de grille avec la tendance est que si le prix évolue dans une direction soutenue, la position s'agrandit pour en tirer parti. À mesure que le prix augmente, davantage d'ordres d'achat sont déclenchés, ce qui se traduit par une position plus grande. La position devient plus importante et plus rentable à mesure que le cours avance dans cette direction.
Cela conduit cependant à un dilemme. En fin de compte, le commerçant doit déterminer quand mettre fin au réseau, quitter les transactions et réaliser les bénéfices. Sinon, le prix pourrait s'inverser et ces profits disparaîtront. Bien que les pertes soient contrôlées par les ordres de vente, également espacés, au moment où ces ordres sont atteints, la position aurait pu passer de rentable à perdre de l'argent.
Pour cette raison, les traders limitent généralement leur grille à un certain nombre d'ordres, comme cinq. Par exemple, ils placent cinq ordres d'achat au-dessus d'un prix fixe. Si le prix traverse tous les ordres d'achat, ils quittent le commerce avec un profit. Cela pourrait être fait en une seule fois ou via une grille de vente commençant un niveau cible.
Si l'action sur les prix est saccadée, elle pourrait déclencher des ordres d'achat au-dessus du prix fixé et des ordres de vente en dessous du prix fixé, entraînant une perte. C'est là que la grille à la mode vacille. En fin de compte, la stratégie est plus rentable si le prix évolue dans une direction soutenue. Le prix oscillant d'avant en arrière ne produit généralement pas de bons résultats.
Sur des marchés oscillants ou variés, le trading de grilles contre-tendance a tendance à être plus efficace. Par exemple, le trader place des ordres d'achat à intervalles réguliers en dessous d'un prix fixe et place des ordres de vente à intervalles réguliers au-dessus du prix fixé. Lorsque le prix baisse, le commerçant devient long. Lorsque le prix augmente, les ordres de vente sont déclenchés pour réduire la position longue et potentiellement devenir courts. Le trader profite tant que le prix continue d'osciller latéralement, déclenchant les deux et vendant des ordres.
Le problème avec la grille contre-tendance est que le risque n'est pas maîtrisé. Le trader pourrait finir par accumuler une position perdante de plus en plus importante si le prix continue de courir dans une direction au lieu de varier. En fin de compte, le trader doit définir un niveau de stop loss, car il ne peut pas continuer à conserver indéfiniment une position perdante (sans parler d'agrandir).
Grid Trading Construction
Pour construire une grille, il y a plusieurs étapes à suivre.
- Choisissez un intervalle, par exemple 10 pips, 50 pips ou 100 pips, par exemple. Déterminez le prix de départ de la grille. Déterminez si la grille sera avec la tendance ou contre la tendance.
Dans une grille avec la tendance, supposons qu'un trader choisisse un point de départ de 1, 1550 et un intervalle de 10 pip. Placer des ordres d'achat à 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 et 1.1600. Placer des ordres de vente à 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 et 1.1500. Cette stratégie nécessite une sortie lorsque les choses vont bien afin de bloquer les profits.
Supposons que le trader choisisse d'utiliser une grille à contre-tendance. Ils choisissent également 1, 1550 comme point de départ et un intervalle de 10 pip. Ils placent des ordres d'achat à 1, 1540, 1, 1530, 1, 1520, 1, 1510 et 1, 1500. Ils placent des ordres de vente à 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 et 1.1600. Cette stratégie bloquera les bénéfices lorsque des ordres d'achat et de vente sont déclenchés, mais elle nécessite un stop loss si le prix évolue dans une direction.
Exemple de Grid Trading sur l'EURUSD
Supposons qu'un day trader voit que l'EURUSD se situe entre 1.1400 et 1.1500. Le prix est actuellement proche de 1, 1450, donc le trader choisit d'utiliser un intervalle de 10 pip contre la tendance pour potentiellement capitaliser sur la fourchette.
Le trader passe un ordre de vente à 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 et 1.1510. Un stop loss est placé à 1.1530. Cela garantit qu'il y a un plafond au risque. Le risque est de 270 pips si tous les ordres de vente sont déclenchés, aucun ordre d'achat sur le réseau n'est déclenché et le stop loss est atteint.
Ils placent également des ordres d'achat à 1, 1440, 1, 1430, 1, 1420, 1, 1410, 1, 1400 et 1, 1390. Ils placent un stop loss à 1.1370. Le risque est de 270 pips si tous les ordres d'achat sont déclenchés, aucun ordre de vente sur le réseau n'est déclenché et le stop loss est atteint.
Le trader espère que le prix évoluera de plus en plus bas, ou de plus en plus bas dans la fourchette de 1, 1510 et 1, 1390. Bien qu'ils espèrent également que le prix ne se déplace pas trop loin en dehors de cette fourchette, sinon ils seront obligés de sortir avec une perte afin de contrôler leur risque.
