Demandez à n'importe quel opérateur technique et ils vous diront que le bon indicateur est nécessaire pour déterminer efficacement un changement de cap dans les modèles de prix d'une action. Cependant, tout ce qu'un "bon" indicateur peut faire pour aider un commerçant, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux.
Cet article vise à encourager les commerçants à rechercher et à identifier un croisement MACD haussier simultané avec un croisement stochastique haussier et à utiliser ces indicateurs comme point d'entrée pour le commerce.
Jumelage du stochastique et du MACD
La recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble a abouti à cette association de l'oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe fonctionne parce que le stochastique compare le prix de clôture d'une action à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, tandis que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergentes et convergentes. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel.
Travailler le stochastique
L'histoire de l'oscillateur stochastique est remplie d'incohérences. La plupart des ressources financières identifient George C. Lane, un analyste technique qui a étudié la stochastique après avoir rejoint Investment Educators en 1954, comme le créateur de l'oscillateur stochastique. Lane, cependant, a fait des déclarations contradictoires sur l'invention de l'oscillateur stochastique. Il est possible que le chef des éducateurs en investissement de l'époque, Ralph Dystant, ou même un parent inconnu d'un membre de l'organisation, l'ait créé.
Un groupe d'analystes a très probablement inventé l'oscillateur entre l'arrivée de Lane chez Investment Educators en 1954 et 1957, lorsque Lane en a revendiqué le droit d'auteur.
L'oscillateur stochastique comporte deux composantes: le% K et le% D. Le% K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes et le% D est la moyenne mobile du% K.
Comprendre comment le stochastique est formé est une chose, mais il est plus important de savoir comment il va réagir dans différentes situations. Par exemple:
- Des déclencheurs communs se produisent lorsque la ligne% K tombe en dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu, et c'est un signal d'achat.Si le% K culmine juste en dessous de 100 et se dirige vers le bas, le stock doit être vendu avant que cette valeur ne descende en dessous de 80., si la valeur% K dépasse le% D, alors un signal d'achat est indiqué par ce croisement, à condition que les valeurs soient inférieures à 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, le titre est considéré comme suracheté.
MACD et stochastique: une stratégie de double croisement
Travailler le MACD
En tant qu'outil de trading polyvalent pouvant révéler une dynamique de prix, le MACD est également utile pour identifier les tendances et la direction des prix. L'indicateur MACD a suffisamment de force pour être autonome, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l'avantage du trader.
Si un trader doit déterminer la force de la tendance et la direction d'un stock, superposer ses lignes moyennes mobiles sur l'histogramme MACD est très utile. Le MACD peut également être considéré comme un histogramme seul.
Calcul MACD
Pour introduire cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et au-dessous de zéro, un calcul MACD simple est requis. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle à 26 jours (EMA) du prix d'un titre d'une moyenne mobile à 12 jours de son prix, une valeur d'indicateur oscillant entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image de trading. Si la valeur MACD est supérieure à l'EMA de neuf jours, elle est considérée comme un croisement de moyenne mobile haussière.
Il est utile de noter qu'il existe plusieurs façons bien connues d'utiliser le MACD:
- Le plus important est l'observation des divergences ou un croisement de la ligne médiane de l'histogramme; le MACD illustre les opportunités d'achat au-dessus de zéro et les opportunités de vente ci-dessous. Un autre note les croisements de lignes moyennes mobiles et leur relation avec la ligne centrale.
Identifier et intégrer les croisements haussiers
Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement MACD haussier et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot "haussier" doit être expliqué. Dans le plus simple des termes, haussier fait référence à un signal fort de hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide croise une moyenne mobile plus lente, créant une dynamique de marché et suggérant de nouvelles hausses de prix.
- Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est au-dessus de la ligne d'équilibre, et également lorsque la ligne MACD est d'une valeur supérieure à l'EMA de neuf jours, également appelée «ligne de signal MACD». Le stochastique haussier une divergence se produit lorsque la valeur% K dépasse le% D, confirmant un retournement probable des prix.
Crossovers en action: Genesee & Wyoming Inc.
Vous trouverez ci-dessous un exemple montrant comment et quand utiliser un double croisement stochastique et MACD.
Notez les lignes vertes indiquant quand ces deux indicateurs se sont déplacés en synchronisation et la croix presque parfaite montrée sur le côté droit du graphique.
Figure 1
Vous pouvez remarquer quelques cas où le MACD et les stochastiques sont près de se croiser simultanément: janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. Il semble même qu'ils se soient croisés en même temps sur un graphique de cette taille, mais lorsque vous y regardez de plus près, vous constaterez qu'ils ne se sont pas réellement croisés dans les deux jours les uns des autres, ce qui était le critère de configuration de ce analyse. Vous souhaiterez peut-être modifier les critères afin d'inclure des croix qui se produisent dans un laps de temps plus large afin de pouvoir capturer des mouvements comme ceux illustrés ci-dessous.
La modification des paramètres de configuration peut aider à produire une ligne de tendance prolongée, ce qui aide un trader à éviter une scie fouet. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres d'intervalle / période. C'est ce qu'on appelle communément «lisser les choses». Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d'indicateur et feraient référence à un graphique de cinq jours au lieu d'un avec des mois ou des années d'historique de prix.
La stratégie
Tout d'abord, recherchez que les croisements haussiers se produisent dans les deux jours les uns des autres. Lors de l'application de la stratégie de double croisement stochastique et MACD, idéalement, le croisement se produit en dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. Et de préférence, vous voulez que la valeur de l'histogramme soit déjà supérieure ou égale à zéro dans les deux jours suivant le placement de votre transaction.
Notez également que le MACD doit traverser légèrement après le stochastique, car l'alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans une tendance latérale.
Enfin, il est plus sûr de négocier des actions se négociant au-dessus de leurs moyennes mobiles de 200 jours, mais ce n'est pas une nécessité absolue.
L'avantage, le désavantage et l'astuce du métier
L'avantage de cette stratégie est qu'elle donne aux traders la possibilité de conserver un meilleur point d'entrée sur les actions haussières ou d'être plus sûrs que toute tendance à la baisse s'inverse vraiment lorsque la pêche de fond pour les prises à long terme. Cette stratégie peut être transformée en analyse là où le logiciel de cartographie le permet.
Avec tous les avantages de toute stratégie présente, il y a toujours un inconvénient. Parce que le stock prend généralement plus de temps pour s'aligner dans la meilleure position d'achat, le trading réel du stock se produit moins fréquemment, vous devrez donc peut-être un plus grand panier de stocks à surveiller.
Le double croisement stochastique et MACD permet au trader de modifier les intervalles, en trouvant des points d'entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté pour les besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d'indicateur et vous verrez comment les croisements s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui conviennent le mieux à votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur d'indice de force relative (RSI) dans le mélange, juste pour le plaisir.
The Bottom Line
Séparément, l'oscillateur stochastique et le MACD fonctionnent dans différents locaux techniques et fonctionnent seuls. Comparé au stochastique, qui ignore les secousses du marché, le MACD est une option plus fiable comme seul indicateur de trading. Cependant, tout comme deux têtes, deux indicateurs valent généralement mieux qu'un! Le stochastique et le MACD sont un appariement idéal et peuvent offrir une expérience de trading améliorée et plus efficace.
